PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Распределение активов


VWRL.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
Global Equities

100%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
24 мар. 2022 г.Куп.Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing500£100.00

1–1 of 1

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.38%
11.47%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Main5.37%-2.66%13.74%14.34%N/AN/A
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
3.36%-4.38%17.30%16.94%9.99%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.10%3.98%3.16%
2023-0.77%-2.94%4.61%4.12%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Main
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Main, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Main, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Main, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Main, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Main, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.502.261.271.655.24

Коэффициент Шарпа

Main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.49

Коэффициент Шарпа Main находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.49
1.66
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.84%
-5.46%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 22.00%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Main составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22%24 мар. 2022 г.5616 июн. 2022 г.44621 мар. 2024 г.502
-2.88%2 апр. 2024 г.1217 апр. 2024 г.
-0.34%22 мар. 2024 г.225 мар. 2024 г.328 мар. 2024 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.87%
3.15%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля