Main
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 100% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
24 мар. 2022 г. | Куп. | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 500 | £100.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
Main | -2.22% | -2.40% | -2.71% | 7.90% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -2.30% | -2.49% | -2.81% | 8.37% | 12.18% | 10.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.36% | -1.98% | -3.69% | 0.20% | -2.22% | ||||||||
2024 | 0.73% | 3.37% | 3.36% | -2.77% | 2.86% | 3.37% | 1.28% | 1.57% | 1.93% | -1.26% | 3.53% | -2.59% | 16.17% |
2023 | 6.17% | -3.02% | 3.02% | 1.79% | -0.85% | 5.60% | 3.37% | -2.21% | -3.97% | -3.20% | 8.39% | 5.21% | 21.12% |
2022 | 17.81% | -7.06% | -1.71% | -8.06% | 6.06% | -2.91% | -8.07% | 3.99% | 6.93% | -2.57% | 1.47% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Main составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.54 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 2.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Портфель | 0.56% | 0.82% | 1.65% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $189.27 | $0.00 | $0.00 | $393.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $583.19 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $205.66 | $0.00 | $0.00 | $368.22 | $0.00 | $0.00 | $233.51 | $0.00 | $0.00 | $207.34 | $1,014.74 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $426.23 | $0.00 | $0.00 | $248.30 | $0.00 | $0.00 | $186.31 | $860.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Main составляет 6.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.16% | 31 мар. 2022 г. | 132 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 325 |
-16% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-10.08% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 97 |
-7.4% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
-5.06% | 6 дек. 2024 г. | 24 | 13 янв. 2025 г. | 21 | 11 февр. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VWRL.L | Portfolio | |
---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.67 | 0.67 |
VWRL.L | 0.67 | 1.00 | 1.00 |
Portfolio | 0.67 | 1.00 | 1.00 |