PortfoliosLab logo
Main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWRL.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
Global Equities
100%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
24 мар. 2022 г.Куп.Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing500£100.00

1–1 of 1

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.60%
23.99%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Main-2.22%-2.40%-2.71%7.90%N/AN/A
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
-2.30%-2.49%-2.81%8.37%12.18%10.34%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.36%-1.98%-3.69%0.20%-2.22%
20240.73%3.37%3.36%-2.77%2.86%3.37%1.28%1.57%1.93%-1.26%3.53%-2.59%16.17%
20236.17%-3.02%3.02%1.79%-0.85%5.60%3.37%-2.21%-3.97%-3.20%8.39%5.21%21.12%
202217.81%-7.06%-1.71%-8.06%6.06%-2.91%-8.07%3.99%6.93%-2.57%1.47%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VWRL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWRL.L: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Main составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Main, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Main, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Main, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Main, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Main, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Main, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.53
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.80
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.24
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
0.540.821.120.512.29

Main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.46
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM202420232022
Портфель0.56%0.82%1.65%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$189.27$0.00$0.00$393.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$583.19
2023$0.00$0.00$205.66$0.00$0.00$368.22$0.00$0.00$233.51$0.00$0.00$207.34$1,014.74
2022$0.00$0.00$0.00$426.23$0.00$0.00$248.30$0.00$0.00$186.31$860.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.89%
-10.07%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка Main составляет 6.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.16%31 мар. 2022 г.13211 окт. 2022 г.19319 июл. 2023 г.325
-16%18 февр. 2025 г.357 апр. 2025 г.
-10.08%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.97
-7.4%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-5.06%6 дек. 2024 г.2413 янв. 2025 г.2111 февр. 2025 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
14.23%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.200.400.600.801.00
Эффективные активы: 1.00

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVWRL.LPortfolio
^GSPC1.000.670.67
VWRL.L0.671.001.00
Portfolio0.671.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мар. 2022 г.