PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All weather (real estate inc.)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All weather (real estate inc.)

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VAGS.L 55%CMFP.L 5%SGLN.L 5%LGGG.L 30%UKRE.L 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		Commodities
5%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		Global Equities
30%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
5%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		REIT
5%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		Global Bonds
55%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All weather (real estate inc.) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
14.39%
All weather (real estate inc.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2019 г., начальной даты VAGS.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.82%3.20%14.94%35.92%14.22%11.43%
All weather (real estate inc.)9.42%-0.88%7.22%19.17%4.64%N/A
Активы портфеля:
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		3.64%-3.35%-3.34%1.43%10.25%4.19%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.56%-1.54%11.06%34.24%12.03%10.26%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		3.33%-1.78%6.15%13.23%-0.73%N/A
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		-2.26%-5.51%-0.25%10.99%-2.28%N/A
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		21.08%1.98%11.44%32.18%12.81%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All weather (real estate inc.), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.19%0.08%2.48%-2.46%2.93%1.05%2.42%2.77%2.87%-3.32%9.42%
20234.64%-3.85%3.99%2.28%-1.54%2.71%2.13%-1.61%-4.90%-1.31%7.26%4.54%14.45%
2022-3.01%-0.86%-0.69%-6.53%-0.74%-6.35%3.97%-5.77%-8.01%2.87%6.95%-1.07%-18.61%
2021-0.44%0.59%0.13%2.30%3.01%-1.12%2.24%0.05%-2.99%2.60%-1.83%2.11%6.65%
20200.40%-4.06%-7.57%5.45%0.39%2.16%6.02%3.39%-3.00%-1.07%5.95%3.78%11.37%
20190.39%-1.89%0.47%1.35%4.33%0.40%2.80%7.98%

Комиссия

Комиссия All weather (real estate inc.) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
График комиссии CMFP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
График комиссии UKRE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
График комиссии VAGS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All weather (real estate inc.) среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All weather (real estate inc.), с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All weather (real estate inc.), с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All weather (real estate inc.), с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All weather (real estate inc.), с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All weather (real estate inc.), с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All weather (real estate inc.), с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All weather (real estate inc.)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All weather (real estate inc.), с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All weather (real estate inc.), с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All weather (real estate inc.), с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All weather (real estate inc.), с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All weather (real estate inc.), с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.130.261.030.060.29
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.423.131.425.9115.42
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		1.412.131.270.555.23
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		0.691.201.140.362.41
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		2.863.941.544.1417.68

Коэффициент Шарпа

All weather (real estate inc.) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
3.08
All weather (real estate inc.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All weather (real estate inc.) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.

TTM202320222021202020192018201720162015
Портфель0.37%0.26%0.10%0.04%0.07%0.10%0.13%0.12%0.09%0.04%
Активы портфеля:
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		7.40%5.22%1.90%0.86%1.45%2.09%2.60%2.32%1.76%0.86%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.05%
0
All weather (real estate inc.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All weather (real estate inc.) показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 479 торговых сессий.

Текущая просадка All weather (real estate inc.) составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.48%6 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.47920 авг. 2024 г.746
-21.11%17 февр. 2020 г.2419 мар. 2020 г.8928 июл. 2020 г.113
-5.04%2 сент. 2020 г.1724 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.49
-3.78%27 сент. 2024 г.296 нояб. 2024 г.———
-3.28%5 июл. 2019 г.225 авг. 2019 г.2813 сент. 2019 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All weather (real estate inc.) составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
3.89%
All weather (real estate inc.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CMFP.LSGLN.LLGGG.LUKRE.LVAGS.L
CMFP.L1.000.410.330.260.28
SGLN.L0.411.000.170.260.47
LGGG.L0.330.171.000.550.38
UKRE.L0.260.260.551.000.64
VAGS.L0.280.470.380.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 июн. 2019 г.