PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All weather (real estate inc.)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All weather (real estate inc.)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

VAGS.L 55%CMFP.L 5%SGLN.L 5%LGGG.L 30%UKRE.L 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		Commodities
5%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		Global Equities
30%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
5%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		REIT
5%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		Global Bonds
55%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All weather (real estate inc.) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.75%
9.01%
All weather (real estate inc.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2019 г., начальной даты VAGS.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
All weather (real estate inc.)11.23%2.29%7.76%19.97%5.56%N/A
Активы портфеля:
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		3.16%1.37%0.08%-1.97%10.14%4.13%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		24.41%2.27%16.85%32.60%11.19%9.88%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		7.74%2.41%8.14%16.73%0.67%N/A
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		7.69%5.02%10.04%21.69%0.86%N/A
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		17.23%1.75%6.42%27.08%12.77%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All weather (real estate inc.), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.19%0.08%2.44%-1.87%2.26%1.14%2.42%2.74%11.23%
20234.65%-3.85%3.99%2.28%-1.55%2.72%2.13%-1.61%-4.91%-1.30%7.26%4.54%14.45%
2022-3.03%-0.85%-0.71%-6.51%-0.76%-6.33%3.97%-5.77%-8.01%2.87%6.95%-1.07%-18.61%
2021-0.43%0.59%0.12%2.31%3.01%-1.12%2.24%0.05%-2.99%2.60%-1.84%2.13%6.66%
20200.40%-4.05%-7.58%5.45%0.39%2.16%6.02%3.38%-2.99%-1.07%5.95%3.77%11.36%
20190.39%-1.89%0.47%1.34%4.34%0.41%2.79%7.98%

Комиссия

Комиссия All weather (real estate inc.) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
График комиссии CMFP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
График комиссии UKRE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
График комиссии VAGS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All weather (real estate inc.) среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All weather (real estate inc.), с текущим значением в 6363
All weather (real estate inc.)
Ранг коэф-та Шарпа All weather (real estate inc.), с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All weather (real estate inc.), с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All weather (real estate inc.), с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All weather (real estate inc.), с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All weather (real estate inc.), с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All weather (real estate inc.)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All weather (real estate inc.), с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All weather (real estate inc.), с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All weather (real estate inc.), с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All weather (real estate inc.), с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All weather (real estate inc.), с текущим значением в 14.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		-0.12-0.090.99-0.07-0.28
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.333.191.402.8613.68
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		1.842.821.340.658.31
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		1.292.101.250.575.24
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		2.313.221.412.3512.91

Коэффициент Шарпа

All weather (real estate inc.) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.33
2.23
All weather (real estate inc.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All weather (real estate inc.) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

TTM202320222021202020192018201720162015
All weather (real estate inc.)0.34%0.26%0.10%0.04%0.07%0.10%0.13%0.12%0.09%0.04%
Активы портфеля:
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		6.88%5.22%1.90%0.86%1.45%2.09%2.60%2.32%1.76%0.86%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.18%
0
All weather (real estate inc.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All weather (real estate inc.) показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 479 торговых сессий.

Текущая просадка All weather (real estate inc.) составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.48%6 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.47920 авг. 2024 г.746
-21.12%17 февр. 2020 г.2419 мар. 2020 г.8928 июл. 2020 г.113
-5.04%2 сент. 2020 г.1724 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.49
-3.27%5 июл. 2019 г.225 авг. 2019 г.2813 сент. 2019 г.50
-3.22%25 февр. 2021 г.75 мар. 2021 г.2816 апр. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All weather (real estate inc.) составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.40%
4.31%
All weather (real estate inc.)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CMFP.LSGLN.LLGGG.LUKRE.LVAGS.L
CMFP.L1.000.420.360.280.29
SGLN.L0.421.000.190.260.48
LGGG.L0.360.191.000.550.39
UKRE.L0.280.260.551.000.64
VAGS.L0.290.480.390.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 июн. 2019 г.