Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | Derivative Income | 12.50% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | Derivative Income, Canada Equities | 12.50% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | Derivative Income | 12.50% |
CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units | 12.50% | |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | Derivative Income | 12.50% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | Derivative Income, S&P 500 | 12.50% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 12.50% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | Nasdaq-100, Derivative Income | 12.50% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.57% | 2.17% | 10.16% | 9.03% | 25.93% | 21.59% | 15.11% | 14.49% |
Портфель Canadian | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 0.00% | 5.50% | 19.56% | 23.84% | 57.45% | 33.13% | — | — |
CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units | 0.21% | 2.67% | 4.40% | 7.85% | 25.83% | 22.57% | 3.16% | — |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | — | — | — | — | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 1.50% | 0.07% | 5.99% | 2.29% | 29.86% | — | — | — |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 1.09% | 1.51% | 12.41% | 12.80% | 35.43% | 22.66% | — | — |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | — | — | — | — | — | — | — | — |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 1.57% | 4.37% | 17.22% | 15.25% | 39.29% | — | — | — |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 0.29% | 2.94% | 10.01% | 9.23% | 27.66% | — | — | — |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия Canadian составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 97 | 4.74 | 6.48 | 1.88 | 6.98 | 30.81 |
CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units | 38 | 1.28 | 1.83 | 1.23 | 1.63 | 4.54 |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | — | — | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 33 | 1.27 | 1.76 | 1.23 | 1.23 | 3.05 |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 74 | 2.26 | 3.01 | 1.41 | 2.96 | 12.99 |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | — | — | — | — | — | — |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 80 | 2.42 | 3.11 | 1.44 | 3.69 | 13.69 |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 77 | 2.33 | 3.10 | 1.45 | 3.25 | 13.18 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Canadian за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 11.02% | 10.84% | 7.76% | 6.19% | 4.22% | 0.86% | 1.06% | 0.77% | 0.70% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.78% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units | 10.70% | 10.68% | 11.24% | 13.02% | 10.20% | 6.87% | 8.49% | 6.15% | 5.59% | 0.35% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 27.46% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.56% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.56% | 14.54% | 11.87% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 12.12% | 12.94% | 11.57% | 7.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.