PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vwce+euna 90/10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWCE.DE 90%EUNA.AS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
Europe Equities
10%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities
90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vwce+euna 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
9.66%
Vwce+euna 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Vwce+euna 90/1016.04%-0.93%4.13%16.72%9.56%N/A
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
17.79%-0.90%5.55%18.51%9.96%N/A
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
0.86%-1.24%-8.39%1.25%5.68%6.57%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vwce+euna 90/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.82%3.38%3.46%-2.69%2.93%3.10%1.30%1.87%2.17%-1.84%3.04%16.04%
20236.61%-2.48%2.87%1.95%-1.23%5.55%3.24%-2.41%-3.88%-3.38%8.71%5.14%21.56%
2022-5.11%-2.25%2.36%-6.62%-1.23%-8.16%6.09%-3.30%-8.35%4.68%7.45%-2.63%-17.18%
2021-0.43%2.28%2.83%4.04%1.85%1.01%0.94%2.27%-3.81%4.39%-1.96%3.95%18.40%
2020-1.59%-8.88%-11.13%8.20%3.44%3.74%4.40%6.60%-2.82%-3.01%11.96%5.18%14.28%
2019-0.68%-2.49%2.49%2.45%2.68%3.85%8.43%

Комиссия

Комиссия Vwce+euna 90/10 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EUNA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Vwce+euna 90/10 составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.502.07
Коэффициент Сортино Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.142.76
Коэффициент Омега Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.271.39
Коэффициент Кальмара Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.123.05
Коэффициент Мартина Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.2113.27
Vwce+euna 90/10
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.652.331.302.3310.24
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
0.070.181.020.070.20

Vwce+euna 90/10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.34 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
2.07
Vwce+euna 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vwce+euna 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.27%0.26%0.26%0.22%0.24%0.30%0.35%0.32%0.33%0.30%0.28%0.27%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
2.71%2.56%2.62%2.22%2.42%2.96%3.51%3.24%3.29%3.05%2.80%2.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.43%
-1.91%
Vwce+euna 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vwce+euna 90/10 показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Vwce+euna 90/10 составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-25.86%5 янв. 2022 г.19912 окт. 2022 г.30927 дек. 2023 г.508
-7.58%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-7.03%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-6.51%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vwce+euna 90/10 составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.44%
3.82%
Vwce+euna 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EUNA.ASVWCE.DE
EUNA.AS1.000.86
VWCE.DE0.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab