PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vwce+euna 90/10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWCE.DE 90%EUNA.AS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
Europe Equities
10%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities
90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vwce+euna 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.91%
8.95%
Vwce+euna 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Vwce+euna 90/1015.87%1.15%7.91%26.47%11.19%N/A
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
16.41%1.47%8.25%27.26%11.37%N/A
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
11.09%-1.67%4.89%19.50%9.35%6.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vwce+euna 90/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.82%3.38%3.46%-2.69%2.93%3.10%1.30%1.87%15.87%
20236.61%-2.48%2.87%1.95%-1.23%5.55%3.24%-2.41%-3.88%-3.38%8.71%5.14%21.56%
2022-5.11%-2.25%2.36%-6.62%-1.23%-8.16%6.09%-3.30%-8.35%4.68%7.45%-2.63%-17.18%
2021-0.43%2.28%2.83%4.04%1.85%1.01%0.94%2.27%-3.81%4.39%-1.96%3.95%18.40%
2020-1.59%-8.88%-11.13%8.20%3.44%3.73%4.40%6.60%-2.82%-3.01%11.96%5.18%14.28%
2019-0.68%-2.49%2.49%2.45%2.68%3.85%8.43%

Комиссия

Комиссия Vwce+euna 90/10 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EUNA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vwce+euna 90/10 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 7474
Vwce+euna 90/10
Ранг коэф-та Шарпа Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Vwce+euna 90/10
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vwce+euna 90/10, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
2.593.651.482.1215.98
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
1.782.581.312.1910.42

Коэффициент Шарпа

Vwce+euna 90/10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.55
2.32
Vwce+euna 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vwce+euna 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vwce+euna 90/100.27%0.26%0.26%0.22%0.24%0.30%0.35%0.32%0.33%0.30%0.28%0.27%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNA.AS
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
2.66%2.56%2.62%2.22%2.42%2.96%3.51%3.24%3.29%3.05%2.80%2.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.76%
-0.19%
Vwce+euna 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vwce+euna 90/10 показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Vwce+euna 90/10 составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-25.86%5 янв. 2022 г.19912 окт. 2022 г.30927 дек. 2023 г.508
-7.58%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-7.03%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-6.51%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vwce+euna 90/10 составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.22%
4.31%
Vwce+euna 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EUNA.ASVWCE.DE
EUNA.AS1.000.86
VWCE.DE0.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.