Low Vol - Dividend Income
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | Dividend | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2012 г., начальной даты VDY.TO
Доходность по периодам
Low Vol - Dividend Income на 25 мая 2025 г. показал доходность в 9.59% с начала года и доходность в 8.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Low Vol - Dividend Income | 9.62% | 6.11% | 3.31% | 17.45% | 18.43% | 8.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.62% | 6.11% | 3.31% | 17.45% | 18.43% | 8.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low Vol - Dividend Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83% | 0.33% | 0.00% | 3.41% | 4.79% | 9.62% | |||||||
| 2024 | -1.66% | 0.34% | 4.65% | -3.65% | 4.36% | -2.71% | 4.94% | 5.10% | 3.25% | -1.91% | 4.34% | -5.58% | 11.18% |
| 2023 | 9.11% | -4.21% | -2.61% | 4.08% | -6.55% | 5.62% | 2.60% | -4.46% | -2.65% | -5.22% | 9.53% | 7.03% | 10.88% |
| 2022 | 5.28% | 1.80% | 3.80% | -6.09% | 4.34% | -10.39% | 3.17% | -4.70% | -9.25% | 7.25% | 5.26% | -5.44% | -6.97% |
| 2021 | 1.16% | 6.37% | 8.48% | 5.01% | 5.90% | -0.95% | -1.55% | 0.15% | 0.15% | 7.68% | -5.08% | 6.22% | 37.84% |
| 2020 | 0.22% | -6.96% | -20.32% | 4.73% | 2.35% | 2.17% | 2.25% | 8.54% | -6.74% | -1.65% | 18.15% | 2.77% | 0.57% |
| 2019 | 13.65% | 2.55% | -1.92% | 4.45% | -4.24% | 4.60% | -0.83% | -2.52% | 6.59% | -0.11% | 2.23% | 1.31% | 27.52% |
| 2018 | 1.14% | -7.11% | -1.36% | 0.54% | 0.60% | 0.34% | 2.96% | 0.23% | -0.27% | -7.35% | 1.15% | -8.57% | -17.07% |
| 2017 | 4.37% | -1.50% | 0.17% | -3.15% | -0.96% | 5.54% | 4.42% | -0.58% | 3.76% | -0.29% | 0.91% | 2.80% | 16.13% |
| 2016 | -1.32% | 1.21% | 12.40% | 6.79% | -2.41% | 0.02% | 1.95% | 1.10% | 1.35% | -0.38% | 3.80% | 3.37% | 30.68% |
| 2015 | -12.66% | 6.42% | -3.59% | 8.95% | -5.02% | -2.66% | -6.19% | -3.64% | -4.27% | 6.01% | -2.15% | -7.29% | -24.88% |
| 2014 | -6.95% | 3.91% | 3.25% | 3.00% | 2.29% | 4.05% | 0.31% | 1.77% | -5.99% | -1.89% | -0.50% | -3.67% | -1.24% |
Комиссия
Комиссия Low Vol - Dividend Income составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Low Vol - Dividend Income составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 1.31 | 1.73 | 1.24 | 1.40 | 4.98 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Low Vol - Dividend Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.37% | 4.37% | 4.62% | 4.39% | 3.56% | 4.56% | 4.22% | 4.41% | 3.80% | 3.23% | 4.09% | 3.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.37% | 4.37% | 4.62% | 4.39% | 3.56% | 4.56% | 4.22% | 4.41% | 3.80% | 3.23% | 4.09% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.55 | |||||||
| 2024 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $1.57 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $1.47 |
| 2022 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.09 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.13 | $0.15 | $0.09 | $0.14 | $0.11 | $1.40 |
| 2021 | $0.08 | $0.13 | $0.12 | $0.07 | $0.12 | $0.12 | $0.07 | $0.12 | $0.12 | $0.08 | $0.11 | $0.10 | $1.23 |
| 2020 | $0.07 | $0.12 | $0.08 | $0.06 | $0.13 | $0.10 | $0.08 | $0.12 | $0.10 | $0.06 | $0.12 | $0.09 | $1.12 |
| 2019 | $0.06 | $0.11 | $0.11 | $0.04 | $0.15 | $0.12 | $0.04 | $0.15 | $0.08 | $0.04 | $0.12 | $0.10 | $1.12 |
| 2018 | $0.06 | $0.10 | $0.11 | $0.04 | $0.15 | $0.07 | $0.04 | $0.14 | $0.08 | $0.04 | $0.14 | $0.05 | $1.02 |
| 2017 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.04 | $0.10 | $0.09 | $0.04 | $0.11 | $0.09 | $0.04 | $0.22 | $0.09 | $1.03 |
| 2016 | $0.05 | $0.09 | $0.05 | $0.06 | $0.09 | $0.07 | $0.05 | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.82 |
| 2015 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.05 | $0.11 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.05 | $0.87 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.11 | $0.08 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.05 | $0.10 | $0.07 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Low Vol - Dividend Income показал максимальную просадку в 44.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 198 | 6 янв. 2021 г. | 221 |
| -42.2% | 4 сент. 2014 г. | 344 | 18 янв. 2016 г. | 489 | 28 дек. 2017 г. | 833 |
| -24.1% | 28 мар. 2022 г. | 137 | 12 окт. 2022 г. | 469 | 23 авг. 2024 г. | 606 |
| -21.73% | 8 янв. 2018 г. | 244 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 21 окт. 2019 г. | 449 |
| -12.54% | 25 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VDY.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.65 |
| VDY.TO | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.65 | 1.00 | 1.00 |