Cybersecurity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | Technology Equities, Cybersecurity | 50% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | Technology Equities, Cybersecurity | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2019 г., начальной даты BUG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Cybersecurity | 11.04% | 5.45% | 8.99% | 30.14% | 15.38% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BUG Global X Cybersecurity ETF | 8.79% | 2.92% | 4.21% | 25.02% | 13.10% | N/A |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 13.20% | 7.94% | 13.84% | 35.29% | 17.48% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cybersecurity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.65% | -1.67% | -4.60% | 5.25% | 5.45% | 11.04% | |||||||
| 2024 | 2.97% | 2.85% | -2.61% | -5.00% | -0.46% | 5.55% | -0.22% | 4.99% | 0.06% | 0.01% | 7.49% | -1.85% | 13.85% |
| 2023 | 5.51% | 1.97% | 3.84% | -8.01% | 12.55% | 1.32% | 4.17% | -0.51% | -3.42% | -3.37% | 13.65% | 9.11% | 40.56% |
| 2022 | -9.69% | 6.41% | 3.83% | -9.46% | -9.63% | -5.08% | 3.87% | 3.29% | -10.58% | 6.71% | -5.63% | -6.43% | -29.95% |
| 2021 | -1.17% | -4.35% | -3.22% | 6.32% | 1.55% | 5.12% | 4.38% | 6.89% | -5.88% | 10.16% | -4.34% | 1.41% | 16.52% |
| 2020 | 4.73% | -9.43% | -7.04% | 12.84% | 14.34% | 1.41% | 10.44% | 2.19% | -4.30% | -4.44% | 12.91% | 19.32% | 60.46% |
| 2019 | 8.38% | -2.30% | 5.89% |
Комиссия
Комиссия Cybersecurity составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cybersecurity составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 1.00 | 1.30 | 1.16 | 1.04 | 3.48 |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.46 | 1.81 | 1.24 | 1.54 | 5.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cybersecurity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.93% | 0.63% | 0.78% | 0.24% | 0.11% | 0.05% | 0.38% | 0.29% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.23% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cybersecurity показал максимальную просадку в 37.24%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Cybersecurity составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.24% | 10 нояб. 2021 г. | 290 | 5 янв. 2023 г. | 442 | 9 окт. 2024 г. | 732 |
| -33.77% | 11 февр. 2020 г. | 26 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 76 |
| -19.4% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.72% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 86 |
| -12.27% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 2 нояб. 2020 г. | 22 | 3 дек. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BUG | CIBR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.67 | 0.76 | 0.72 |
| BUG | 0.67 | 1.00 | 0.94 | 0.99 |
| CIBR | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.72 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |