ES- Bond
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ES- Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2010 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
ES- Bond на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.57% с начала года и доходность в 10.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ES- Bond | 21.29% | 1.77% | 10.86% | 27.95% | 12.48% | 10.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.07% | -0.74% | 2.76% | 5.63% | 1.18% | 1.52% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 26.16% | 2.38% | 12.93% | 34.01% | 15.09% | 12.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ES- Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.75% | 3.13% | 2.97% | -2.75% | 2.35% | 4.71% | 0.77% | 1.28% | 2.28% | -0.31% | 21.29% | ||
| 2023 | 4.82% | -1.33% | 2.49% | 1.52% | 0.33% | 5.19% | 2.74% | -0.94% | -3.71% | -2.54% | 7.64% | 4.66% | 22.18% |
| 2022 | -5.77% | -1.49% | 3.46% | -6.52% | -1.69% | -6.58% | 6.91% | -2.42% | -6.68% | 4.59% | 2.15% | -2.54% | -16.41% |
| 2021 | 0.05% | 2.34% | 2.96% | 4.20% | 0.72% | 1.59% | 2.04% | 2.52% | -3.23% | 4.52% | -0.09% | 3.86% | 23.40% |
| 2020 | 0.67% | -7.59% | -7.22% | 8.62% | 2.96% | 1.87% | 4.56% | 6.32% | -2.67% | -2.60% | 8.31% | 3.17% | 15.80% |
| 2019 | 6.31% | 2.90% | 1.39% | 3.09% | -4.28% | 5.06% | 2.30% | -2.12% | 1.61% | 1.49% | 3.20% | 2.15% | 25.16% |
| 2018 | 3.87% | -2.37% | -3.17% | 1.39% | 1.40% | 0.87% | 2.35% | 2.55% | 0.64% | -5.43% | 0.80% | -6.24% | -3.85% |
| 2017 | 0.59% | 3.70% | 0.17% | 0.75% | 0.92% | 0.67% | 1.74% | -0.01% | 1.65% | 2.01% | 2.21% | 1.73% | 17.31% |
| 2016 | -5.39% | 1.83% | 4.67% | -0.24% | 1.74% | -0.24% | 3.65% | -0.09% | 0.17% | -1.37% | 2.81% | 1.85% | 9.38% |
| 2015 | -2.71% | 4.11% | -1.00% | 0.87% | 0.41% | -1.56% | 1.99% | -4.39% | -3.00% | 7.54% | -0.07% | -0.88% | 0.75% |
| 2014 | -2.21% | 3.61% | 0.25% | 0.48% | 2.07% | 1.88% | -0.73% | 2.67% | -0.66% | 1.34% | 2.57% | 0.52% | 12.29% |
| 2013 | 4.51% | 1.00% | 1.76% | 2.20% | 3.63% | -2.21% | 4.23% | -2.87% | 2.71% | 4.00% | 2.41% | 1.35% | 24.87% |
Комиссия
Комиссия ES- Bond составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ES- Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.08 | 3.19 | 1.40 | 1.26 | 8.84 |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.88 | 4.01 | 1.55 | 4.28 | 18.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ES- Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.65% | 0.49% | 0.30% | 0.29% | 0.36% | 0.46% | 0.40% | 0.33% | 0.30% | 0.28% | 0.29% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.27% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ES- Bond показал максимальную просадку в 27.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка ES- Bond составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -20.95% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 14 дек. 2023 г. | 505 |
| -15.02% | 5 мая 2011 г. | 107 | 4 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 192 |
| -14.1% | 24 сент. 2018 г. | 67 | 26 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 136 |
| -10.66% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 18 апр. 2016 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ES- Bond составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | CSPX.L | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.07 |
| CSPX.L | -0.07 | 1.00 |