Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boring ETF strategy USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Boring ETF strategy USD | 0.00% | -3.91% | 10.11% | 9.98% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AW1P.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.72% | 13.57% | 13.67% | 25.09% | 19.76% | — | — |
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.00% | -1.69% | -2.83% | -1.78% | 13.17% | 13.70% | — | — |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 0.00% | -9.85% | -0.91% | -3.09% | 20.24% | 40.43% | — | — |
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | -11.22% | 21.22% | 21.68% | 54.40% | 5.11% | — | — |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | -4.50% | 10.01% | 9.78% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Boring ETF strategy USD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.76% | -2.61% | -7.54% | 14.10% | 7.49% | -3.91% | 10.11% | ||||||
| 2025 | 1.64% | 7.22% | 4.58% | -4.72% | 0.87% | 9.54% |
Метрики бенчмарка
Boring ETF strategy USD has an annualized alpha of 3.32%, beta of 1.01, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2025.
- This portfolio participated in 165.01% of S&P 500 Index downside but only 149.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 149.22%
- Участие в снижении
- 165.01%
Комиссия
Комиссия Boring ETF strategy USD составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boring ETF strategy USD и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.59 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.19 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.54 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1P.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 63 | 1.76 | 2.58 | 1.31 | 2.69 | 10.38 |
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 16 | 0.54 | 0.93 | 1.11 | 0.54 | 1.06 |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 17 | 0.49 | 0.96 | 1.11 | 0.74 | 1.66 |
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 65 | 1.74 | 2.48 | 1.39 | 3.03 | 7.78 |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boring ETF strategy USD показал максимальную просадку в 12.21%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Boring ETF strategy USD составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -12.21%март 2026 г. | 1mo 27d | 21d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.63%нояб. 2025 г. | 22d | 2mo 7d | 2mo 29dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.27%июнь 2026 г. | 7d | — | 26d 6hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -4.67%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.77%окт. 2025 г. | 6d | 2d | 8dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.22 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Boring ETF strategy USD с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.71 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AW1P.DE: 0.71, а самая низкая у CBUK.DE: 0.44.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Boring ETF strategy USD
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Boring ETF strategy USD есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации