PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
G1 Platinum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

G1 Platinum

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

IB01.L 5%SGLP.L 30%CMFP.L 20%SPPP.L 10%BTCE.DE 5%SMH 20%IUIT.L 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		Blockchain
5%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		Commodities
20%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		Government Bonds
5%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
10%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		Precious Metals
30%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
20%
SPPP.L
Invesco Physical Platinum		Precious Metals
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в G1 Platinum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
8.58%
10.09%
G1 Platinum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2020 г., начальной даты BTCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
G1 Platinum18.76%3.24%9.52%28.51%N/AN/A
Активы портфеля:
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		21.10%3.12%17.79%28.91%8.54%9.29%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		25.90%6.13%13.89%36.94%25.87%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		39.22%11.46%10.33%56.79%36.75%28.55%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		3.58%0.38%2.68%5.45%2.21%N/A
SPPP.L
Invesco Physical Platinum		-7.57%-2.94%5.18%-2.94%-1.82%-2.19%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		1.77%1.59%2.60%-2.65%8.78%3.53%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		33.93%-7.90%-11.99%119.95%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью G1 Platinum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.60%5.01%6.02%0.19%5.04%2.00%-0.87%18.76%
20237.52%-2.94%7.70%-0.18%2.12%0.95%3.68%-1.25%-4.31%3.06%4.77%4.33%27.66%
2022-2.59%2.87%3.29%-5.01%-0.30%-8.86%5.44%-4.85%-5.71%0.97%8.10%-1.76%-9.38%
20212.37%3.19%1.52%3.14%1.66%-1.61%2.53%1.54%-2.46%5.62%0.74%1.53%21.36%
20201.78%8.67%3.86%-2.97%0.01%8.02%9.62%32.00%

Комиссия

Комиссия G1 Platinum составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
График комиссии BTCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
График комиссии CMFP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
SPPP.L
Invesco Physical Platinum
График комиссии SPPP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии IB01.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг G1 Platinum среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности G1 Platinum, с текущим значением в 8989
G1 Platinum
Ранг коэф-та Шарпа G1 Platinum, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1 Platinum, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1 Platinum, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1 Platinum, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1 Platinum, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1 Platinum
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа G1 Platinum, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино G1 Platinum, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега G1 Platinum, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара G1 Platinum, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина G1 Platinum, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0013.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		2.082.901.372.5511.80
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.992.631.352.729.98
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.952.521.332.539.11
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		14.8967.7918.32145.531,096.92
SPPP.L
Invesco Physical Platinum		0.140.391.040.100.46
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		-0.22-0.230.97-0.12-0.49
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		2.503.021.381.8712.12

Коэффициент Шарпа

G1 Platinum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
2.50
2.02
G1 Platinum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность G1 Platinum за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
G1 Platinum0.09%0.12%0.47%0.20%0.28%1.20%0.75%0.57%0.32%0.86%0.46%0.62%
Активы портфеля:
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPPP.L
Invesco Physical Platinum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-4.23%
-0.33%
G1 Platinum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

G1 Platinum показал максимальную просадку в 20.96%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка G1 Platinum составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.96%25 мар. 2022 г.14819 окт. 2022 г.16613 июн. 2023 г.314
-9.25%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.35%20 июл. 2023 г.565 окт. 2023 г.2814 нояб. 2023 г.84
-6.99%22 февр. 2021 г.118 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.38
-6.76%16 нояб. 2021 г.5327 янв. 2022 г.264 мар. 2022 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность G1 Platinum составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.16%
5.56%
G1 Platinum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IB01.LBTCE.DESMHSGLP.LIUIT.LCMFP.LSPPP.L
IB01.L1.000.000.010.080.06-0.030.03
BTCE.DE0.001.000.240.080.320.150.22
SMH0.010.241.000.120.560.170.18
SGLP.L0.080.080.121.000.070.470.50
IUIT.L0.060.320.560.071.000.150.24
CMFP.L-0.030.150.170.470.151.000.46
SPPP.L0.030.220.180.500.240.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июн. 2020 г.