G1 Platinum
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в G1 Platinum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2020 г., начальной даты BTCE.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
G1 Platinum | 18.76% | 3.24% | 9.52% | 28.51% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 21.10% | 3.12% | 17.79% | 28.91% | 8.54% | 9.29% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 25.90% | 6.13% | 13.89% | 36.94% | 25.87% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 10.33% | 56.79% | 36.75% | 28.55% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 3.58% | 0.38% | 2.68% | 5.45% | 2.21% | N/A |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -7.57% | -2.94% | 5.18% | -2.94% | -1.82% | -2.19% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 1.77% | 1.59% | 2.60% | -2.65% | 8.78% | 3.53% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 33.93% | -7.90% | -11.99% | 119.95% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью G1 Platinum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.60% | 5.01% | 6.02% | 0.19% | 5.04% | 2.00% | -0.87% | 18.76% | |||||
2023 | 7.52% | -2.94% | 7.70% | -0.18% | 2.12% | 0.95% | 3.68% | -1.25% | -4.31% | 3.06% | 4.77% | 4.33% | 27.66% |
2022 | -2.59% | 2.87% | 3.29% | -5.01% | -0.30% | -8.86% | 5.44% | -4.85% | -5.71% | 0.97% | 8.10% | -1.76% | -9.38% |
2021 | 2.37% | 3.19% | 1.52% | 3.14% | 1.66% | -1.61% | 2.53% | 1.54% | -2.46% | 5.62% | 0.74% | 1.53% | 21.36% |
2020 | 1.78% | 8.67% | 3.86% | -2.97% | 0.01% | 8.02% | 9.62% | 32.00% |
Комиссия
Комиссия G1 Platinum составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг G1 Platinum среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.08 | 2.90 | 1.37 | 2.55 | 11.80 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.99 | 2.63 | 1.35 | 2.72 | 9.98 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.95 | 2.52 | 1.33 | 2.53 | 9.11 |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 14.89 | 67.79 | 18.32 | 145.53 | 1,096.92 |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | 0.14 | 0.39 | 1.04 | 0.10 | 0.46 |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | -0.22 | -0.23 | 0.97 | -0.12 | -0.49 |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 2.50 | 3.02 | 1.38 | 1.87 | 12.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность G1 Platinum за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 Platinum | 0.09% | 0.12% | 0.47% | 0.20% | 0.28% | 1.20% | 0.75% | 0.57% | 0.32% | 0.86% | 0.46% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
G1 Platinum показал максимальную просадку в 20.96%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка G1 Platinum составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.96% | 25 мар. 2022 г. | 148 | 19 окт. 2022 г. | 166 | 13 июн. 2023 г. | 314 |
-9.25% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.35% | 20 июл. 2023 г. | 56 | 5 окт. 2023 г. | 28 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
-6.99% | 22 февр. 2021 г. | 11 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 38 |
-6.76% | 16 нояб. 2021 г. | 53 | 27 янв. 2022 г. | 26 | 4 мар. 2022 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность G1 Platinum составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IB01.L | BTCE.DE | SMH | SGLP.L | IUIT.L | CMFP.L | SPPP.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | -0.03 | 0.03 |
BTCE.DE | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.08 | 0.32 | 0.15 | 0.22 |
SMH | 0.01 | 0.24 | 1.00 | 0.12 | 0.56 | 0.17 | 0.18 |
SGLP.L | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 1.00 | 0.07 | 0.47 | 0.50 |
IUIT.L | 0.06 | 0.32 | 0.56 | 0.07 | 1.00 | 0.15 | 0.24 |
CMFP.L | -0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.47 | 0.15 | 1.00 | 0.46 |
SPPP.L | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.50 | 0.24 | 0.46 | 1.00 |