FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨

График показывает рост $10,000 инвестированных в FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 19 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -10.3%.

FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ : годовая альфа составляет 11.32%, бета — 1.86, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 19.05.2023.

• Портфель участвовал в 201.97% роста S&P 500 Index, но только в 87.33% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 11.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.86 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.48
• За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ показал максимальную просадку в 33.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка FSELX-FGRTX-IVES 🚀 🌙 🪐 ✨ составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.