VAN T-STRAT

График показывает рост $10,000 инвестированных в VAN T-STRAT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

VAN T-STRAT на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 10.10% с начала года и доходность в 11.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении VAN T-STRAT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.2%.

VAN T-STRAT: годовая альфа составляет 5.69%, бета — 0.79, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 12.05.2004.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.41%) было выше, чем в снижении (81.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия VAN T-STRAT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VAN T-STRAT имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VAN T-STRAT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.26
• За 5 лет: 0.57
• За 10 лет: 0.54
• За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность VAN T-STRAT за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VAN T-STRAT показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.

Текущая просадка VAN T-STRAT составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.