80/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | Government Bonds | 20% |
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | Emerging Markets Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| 80/20 | -19.57% | -9.29% | -24.38% | -17.66% | -5.82% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | -19.23% | -10.09% | -26.17% | -17.95% | -5.41% | N/A |
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | -21.38% | -6.08% | -16.90% | -16.93% | -9.87% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.81% | -1.33% | 0.49% | 2.44% | -2.43% | 4.32% | -3.96% | -12.77% | 4.36% | -13.08% | -19.57% | ||
| 2023 | 7.60% | -5.48% | 3.06% | 2.73% | 3.22% | -3.75% | 3.36% | -1.14% | -4.49% | 6.71% | 3.91% | 0.07% | 15.84% |
| 2022 | -9.11% | -43.16% | 30.07% | 6.45% | 14.09% | 9.81% | -10.75% | 9.21% | -15.01% | 9.48% | 1.50% | -15.51% | -30.31% |
| 2021 | -2.72% | 3.31% | 2.39% | 0.90% | 7.51% | 3.58% | 0.42% | 2.19% | 5.22% | 2.71% | -9.50% | -1.87% | 13.88% |
| 2020 | -1.82% | -11.91% | -22.01% | 11.57% | 10.44% | -0.82% | 1.36% | 2.12% | -5.67% | -6.80% | 16.56% | 8.41% | -5.21% |
| 2019 | 2.00% | -1.84% | 0.30% | 4.24% | 2.40% | 8.89% | 0.60% | -4.11% | 3.43% | 6.79% | 0.39% | 8.21% | 35.12% |
Комиссия
Комиссия 80/20 составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | -0.85 | -1.10 | 0.87 | -0.20 | -1.77 |
SBGB Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | -0.97 | -1.31 | 0.85 | -0.18 | -1.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/20 показал максимальную просадку в 99.60%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 80/20 составляет 99.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.6% | 7 июн. 2021 г. | 194 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -45.83% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 300 | 27 мая 2021 г. | 340 |
| -9.19% | 5 июл. 2019 г. | 31 | 16 авг. 2019 г. | 21 | 16 сент. 2019 г. | 52 |
| -4.52% | 17 сент. 2019 г. | 16 | 8 окт. 2019 г. | 9 | 21 окт. 2019 г. | 25 |
| -4.23% | 23 апр. 2019 г. | 13 | 13 мая 2019 г. | 6 | 21 мая 2019 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/20 составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SBGB | SBMX | |
|---|---|---|
| SBGB | 1.00 | 0.72 |
| SBMX | 0.72 | 1.00 |