PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
80/20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SBGB 20%SBMX 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
Government Bonds
20%
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
Emerging Markets Equities
80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-17.11%
12.24%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
80/20-14.15%-5.34%-17.11%-3.91%-2.95%N/A
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
-13.10%-3.79%-18.38%-3.70%-2.08%N/A
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
-18.62%-10.72%-11.90%-5.18%-8.78%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.81%-1.33%0.49%2.44%-2.43%4.32%-3.96%-12.77%4.36%-14.15%
20237.60%-5.48%3.06%2.73%3.22%-3.75%3.36%-1.14%-4.49%6.71%3.91%0.07%15.84%
2022-9.11%-43.16%30.07%6.45%14.09%9.81%-10.75%9.21%-15.01%9.48%1.50%-15.51%-30.31%
2021-2.72%3.31%2.39%0.90%7.51%3.58%0.42%2.19%5.22%2.71%-9.50%-1.87%13.88%
2020-1.82%-11.91%-22.01%11.57%10.44%-0.82%1.36%2.12%-5.67%-6.80%16.56%8.41%-5.21%
20192.00%-1.84%0.30%4.24%2.40%8.89%0.60%-4.11%3.43%6.79%0.39%8.21%35.12%

Комиссия

Комиссия 80/20 составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SBMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SBGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 80/20, с текущим значением в 11
80/20
Ранг коэф-та Шарпа 80/20, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 80/20, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 80/20, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 80/20, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 80/20, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


80/20
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 80/20, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 80/20, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 80/20, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 80/20, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 80/20, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
-0.26-0.220.97-0.06-0.68
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
-0.40-0.450.95-0.08-0.93

Коэффициент Шарпа

80/20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.30
2.68
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


80/20 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-99.30%
0
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 показал максимальную просадку в 99.60%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 80/20 составляет 99.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.6%7 июн. 2021 г.1949 мар. 2022 г.
-45.83%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.30027 мая 2021 г.340
-9.19%5 июл. 2019 г.3116 авг. 2019 г.2116 сент. 2019 г.52
-4.52%17 сент. 2019 г.168 окт. 2019 г.921 окт. 2019 г.25
-4.23%23 апр. 2019 г.1313 мая 2019 г.621 мая 2019 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.76%
2.94%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SBGBSBMX
SBGB1.000.72
SBMX0.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2019 г.