80/20
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | Emerging Markets Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
80/20 | -19.57% | 2.57% | -19.99% | -17.21% | -6.69% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | -20.05% | 2.36% | -22.34% | -17.52% | -6.53% | N/A |
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | -18.34% | 3.36% | -10.28% | -16.67% | -9.78% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.81% | -1.33% | 0.49% | 2.44% | -2.43% | 4.32% | -3.96% | -12.77% | 4.36% | -13.08% | -7.48% | -19.57% | |
2023 | 7.60% | -5.48% | 3.06% | 2.73% | 3.22% | -3.75% | 3.36% | -1.14% | -4.49% | 6.71% | 3.91% | 0.07% | 15.84% |
2022 | -9.11% | -43.16% | 30.07% | 6.45% | 14.09% | 9.81% | -10.75% | 9.21% | -15.01% | 9.48% | 1.50% | -15.51% | -30.31% |
2021 | -2.72% | 3.31% | 2.39% | 0.90% | 7.51% | 3.58% | 0.42% | 2.19% | 5.22% | 2.71% | -9.50% | -1.87% | 13.88% |
2020 | -1.82% | -11.91% | -22.01% | 11.57% | 10.44% | -0.82% | 1.36% | 2.12% | -5.67% | -6.80% | 16.56% | 8.41% | -5.21% |
2019 | 2.00% | -1.84% | 0.30% | 4.24% | 2.40% | 8.89% | 0.60% | -4.11% | 3.43% | 6.79% | 0.39% | 8.21% | 35.12% |
Комиссия
Комиссия 80/20 составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 80/20 составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | -0.62 | -0.77 | 0.91 | -0.32 | -1.12 |
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF | -0.73 | -0.94 | 0.88 | -0.28 | -1.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/20 показал максимальную просадку в 66.15%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 80/20 составляет 49.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-66.15% | 27 окт. 2021 г. | 92 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
-45.83% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 300 | 27 мая 2021 г. | 340 |
-9.19% | 5 июл. 2019 г. | 31 | 16 авг. 2019 г. | 21 | 16 сент. 2019 г. | 52 |
-5.78% | 15 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 18 | 12 авг. 2021 г. | 43 |
-4.52% | 17 сент. 2019 г. | 16 | 8 окт. 2019 г. | 9 | 21 окт. 2019 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/20 составляет 16.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SBGB | SBMX | |
---|---|---|
SBGB | 1.00 | 0.72 |
SBMX | 0.72 | 1.00 |