PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

80/20

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SBGB 20%SBMX 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
Government Bonds20%
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
Emerging Markets Equities80%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.40%
107.05%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
80/2010.58%-3.49%-0.11%-4.93%N/AN/A
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
48.99%-5.21%14.39%50.52%10.71%N/A
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
-0.99%0.55%-3.40%-0.58%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.22%-3.75%3.36%-1.14%-4.49%6.71%3.91%

Коэффициент Шарпа

80/20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.00-0.14

Коэффициент Шарпа 80/20 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14
0.99
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


80/20 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия 80/20 составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.99%
0.00%2.15%
0.80%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
3.74
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
-0.16

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SBGBSBMX
SBGB1.000.73
SBMX0.731.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.22%
0
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 показал максимальную просадку в 99.60%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.6%7 июн. 2021 г.1949 мар. 2022 г.
-45.83%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.30027 мая 2021 г.340
-9.19%5 июл. 2019 г.3116 авг. 2019 г.2116 сент. 2019 г.52
-4.52%17 сент. 2019 г.168 окт. 2019 г.921 окт. 2019 г.25
-4.23%23 апр. 2019 г.1313 мая 2019 г.621 мая 2019 г.19

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.68%
2.42%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев