PortfoliosLab logo
80/20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SBGB 20%SBMX 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
Government Bonds
20%
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
Emerging Markets Equities
80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.15%
112.55%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 янв. 2019 г., начальной даты SBGB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
80/2033.69%11.60%27.83%3.10%4.55%N/A
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
32.13%12.69%25.05%-1.17%5.41%N/A
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
39.84%7.71%38.61%21.28%-1.19%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.99%19.32%3.27%-1.45%-2.56%33.69%
20242.81%-1.33%0.49%2.44%-2.43%4.32%-3.96%-12.77%4.36%-13.08%-7.48%9.79%-17.96%
20237.60%-5.48%3.06%2.73%3.22%-3.75%3.36%-1.14%-4.49%6.71%3.91%0.07%15.84%
2022-9.11%-43.16%30.07%6.45%14.09%9.81%-10.75%9.21%-15.01%9.48%1.50%-15.51%-30.31%
2021-2.72%3.31%2.39%0.90%7.51%3.58%0.42%2.19%5.22%2.71%-9.50%-1.87%13.88%
2020-1.82%-11.91%-22.01%11.57%10.44%-0.82%1.36%2.12%-5.67%-6.80%16.56%8.41%-5.21%
20192.00%-1.84%0.30%4.24%2.40%8.89%0.60%-4.11%3.43%6.79%0.39%8.21%35.12%

Комиссия

Комиссия 80/20 составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 80/20 составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 80/20, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 80/20, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 80/20, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 80/20, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 80/20, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 80/20, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
-0.030.161.02-0.05-0.16
SBGB
Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF
0.751.291.160.372.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

80/20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.13
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.09
0.48
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


80/20 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.49%
-7.82%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 показал максимальную просадку в 66.15%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 80/20 составляет 24.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.15%27 окт. 2021 г.929 мар. 2022 г.
-45.83%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.30027 мая 2021 г.340
-9.19%5 июл. 2019 г.3116 авг. 2019 г.2116 сент. 2019 г.52
-5.78%15 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.1812 авг. 2021 г.43
-4.52%17 сент. 2019 г.168 окт. 2019 г.921 окт. 2019 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 составляет 11.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.24%
11.21%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSBGBSBMXPortfolio
^GSPC1.000.170.230.23
SBGB0.171.000.720.79
SBMX0.230.721.000.99
Portfolio0.230.790.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2019 г.