Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | Canada Equities | 17.40% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | Emerging Markets Equities | 13.75% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | Global Equities | 50.80% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | Canada Equities | 8.86% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | Technology Equities | 9.19% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель 5 ETF Portfolio | 0.35% | -1.05% | -0.28% | 3.06% | 39.18% | 17.88% | 8.54% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 0.59% | -0.54% | -1.08% | 5.57% | 34.86% | 18.70% | 8.97% | 9.95% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 0.43% | 0.20% | 5.12% | 7.63% | 49.14% | 16.27% | 4.15% | 8.07% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.00% | -1.36% | 0.69% | 3.30% | 38.79% | 17.47% | 9.49% | — |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 0.00% | -2.06% | 3.78% | 10.74% | 52.17% | 20.08% | 12.10% | 11.83% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -0.55% | -5.64% | -19.97% | -20.44% | 16.08% | 14.78% | 2.24% | 15.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 5 ETF Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 3.14% | -5.98% | 1.74% | -0.28% | ||||||||
| 2025 | 2.90% | -0.34% | -2.53% | 2.66% | 5.85% | 4.71% | 0.49% | 3.63% | 3.28% | 2.64% | 0.92% | 0.79% | 27.72% |
| 2024 | -0.09% | 2.25% | 3.12% | -3.46% | 3.34% | 0.61% | 3.05% | 3.12% | 3.11% | -2.45% | 5.57% | -4.16% | 14.37% |
| 2023 | 9.57% | -3.96% | 1.84% | 1.57% | -1.78% | 5.41% | 3.60% | -3.91% | -4.03% | -4.44% | 10.66% | 5.87% | 20.54% |
| 2022 | -2.98% | -2.57% | 1.64% | -8.94% | 1.11% | -8.72% | 5.60% | -4.49% | -9.71% | 5.64% | 8.56% | -4.85% | -19.75% |
| 2021 | 0.65% | 3.84% | 2.94% | 4.10% | 3.22% | 0.87% | -0.14% | 2.14% | -3.83% | 5.41% | -3.91% | 1.82% | 17.96% |
Метрики бенчмарка
5 ETF Portfolio: годовая альфа составляет -0.11%, бета — 0.85, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 15.08.2019.
- Портфель участвовал в 95.80% снижения S&P 500 Index, но только в 88.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 88.35%
- Участие в снижении
- 95.80%
Комиссия
Комиссия 5 ETF Portfolio составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
5 ETF Portfolio имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.62 | 1.87 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.88 | 3.01 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.49 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 11.08 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 81 | 3.22 | 4.45 | 1.62 | 3.10 | 10.76 |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 73 | 2.63 | 3.53 | 1.50 | 2.86 | 10.98 |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 88 | 2.56 | 3.91 | 1.53 | 3.11 | 13.80 |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 94 | 3.36 | 4.48 | 1.65 | 4.33 | 18.97 |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 14 | 0.51 | 0.93 | 1.12 | 0.34 | 0.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.12% | 2.14% | 2.52% | 2.79% | 2.90% | 2.42% | 2.52% | 2.40% | 1.88% | 1.57% | 1.60% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.88% | 4.81% | 5.66% | 6.77% | 7.09% | 5.68% | 6.80% | 6.36% | 7.07% | 6.02% | 6.31% | 7.11% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.82% | 1.92% | 2.03% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.63% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.12% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.13% | 0.14% | 0.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
5 ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 5 ETF Portfolio составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.98% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 26 авг. 2020 г. | 152 |
| -30.11% | 15 нояб. 2021 г. | 228 | 12 окт. 2022 г. | 434 | 4 июл. 2024 г. | 662 |
| -14.76% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 58 |
| -9.08% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.29% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XIT.TO | XEC.TO | FIE.TO | XIC.TO | XEQT.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.89 | 0.86 |
| XIT.TO | 0.70 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.66 | 0.71 | 0.77 |
| XEC.TO | 0.65 | 0.56 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.81 |
| FIE.TO | 0.69 | 0.52 | 0.62 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.85 |
| XIC.TO | 0.75 | 0.66 | 0.69 | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
| XEQT.TO | 0.89 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.86 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |