PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
5 ETF Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.08%-1.83%-3.34%-1.46%30.71%17.25%10.06%12.45%
Портфель
5 ETF Portfolio
0.35%-1.05%-0.28%3.06%39.18%17.88%8.54%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
0.59%-0.54%-1.08%5.57%34.86%18.70%8.97%9.95%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
0.43%0.20%5.12%7.63%49.14%16.27%4.15%8.07%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
0.00%-1.36%0.69%3.30%38.79%17.47%9.49%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF
0.00%-2.06%3.78%10.74%52.17%20.08%12.10%11.83%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
-0.55%-5.64%-19.97%-20.44%16.08%14.78%2.24%15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 5 ETF Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.08%3.14%-5.98%1.74%-0.28%
20252.90%-0.34%-2.53%2.66%5.85%4.71%0.49%3.63%3.28%2.64%0.92%0.79%27.72%
2024-0.09%2.25%3.12%-3.46%3.34%0.61%3.05%3.12%3.11%-2.45%5.57%-4.16%14.37%
20239.57%-3.96%1.84%1.57%-1.78%5.41%3.60%-3.91%-4.03%-4.44%10.66%5.87%20.54%
2022-2.98%-2.57%1.64%-8.94%1.11%-8.72%5.60%-4.49%-9.71%5.64%8.56%-4.85%-19.75%
20210.65%3.84%2.94%4.10%3.22%0.87%-0.14%2.14%-3.83%5.41%-3.91%1.82%17.96%

Метрики бенчмарка

5 ETF Portfolio: годовая альфа составляет -0.11%, бета — 0.85, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 15.08.2019.

  • Портфель участвовал в 95.80% снижения S&P 500 Index, но только в 88.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа
-0.11%
Бета
0.85
0.82
Участие в росте
88.35%
Участие в снижении
95.80%

Комиссия

Комиссия 5 ETF Portfolio составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

5 ETF Portfolio имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск 5 ETF Portfolio: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5 ETF Portfolio: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5 ETF Portfolio: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5 ETF Portfolio: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5 ETF Portfolio: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5 ETF Portfolio: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

1.87

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

3.01

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.49

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

11.08

+3.03


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
813.224.451.623.1010.76
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
732.633.531.502.8610.98
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
882.563.911.533.1113.80
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF
943.364.481.654.3318.97
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
140.510.931.120.340.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

5 ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.62
  • За 5 лет: 0.54
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.79 до 2.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.12%2.14%2.52%2.79%2.90%2.42%2.52%2.40%1.88%1.57%1.60%1.83%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
4.88%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
1.82%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.63%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF
2.12%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

5 ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 5 ETF Portfolio составляет 5.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.98%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10826 авг. 2020 г.152
-30.11%15 нояб. 2021 г.22812 окт. 2022 г.4344 июл. 2024 г.662
-14.76%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.58
-9.08%27 февр. 2026 г.2230 мар. 2026 г.
-7.29%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkXIT.TOXEC.TOFIE.TOXIC.TOXEQT.TOPortfolio
Benchmark1.000.700.650.690.750.890.86
XIT.TO0.701.000.560.520.660.710.77
XEC.TO0.650.561.000.620.690.760.81
FIE.TO0.690.520.621.000.880.820.85
XIC.TO0.750.660.690.881.000.890.92
XEQT.TO0.890.710.760.820.891.000.98
Portfolio0.860.770.810.850.920.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2019 г.