PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HL Optimised Eurozone Index
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Распределение активов


Распределение активов недоступно

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised Eurozone Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptember
8.32%
14.43%
HL Optimised Eurozone Index
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
HL Optimised Eurozone Index19.02%-1.31%8.32%32.85%19.36%14.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HL Optimised Eurozone Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.74%4.91%3.09%-2.06%1.96%0.44%0.18%0.80%19.02%
20231.61%3.26%5.32%1.38%-2.38%4.28%1.19%-1.42%0.34%-2.45%7.89%3.46%24.30%
20220.02%0.05%-1.80%0.00%2.80%-1.50%10.67%-1.54%2.11%-0.52%7.79%-3.28%14.82%
2021-2.03%4.28%0.57%1.91%3.20%-0.26%0.80%2.29%-0.35%6.00%-3.78%6.01%19.76%
2020-2.41%0.16%-7.15%1.92%5.51%11.31%-1.24%2.58%-4.76%-7.85%16.33%1.28%13.80%
20195.99%4.63%-0.79%5.50%-2.41%3.90%-0.12%4.46%3.98%-0.81%2.58%0.73%30.86%
20183.15%1.75%0.98%6.43%-1.93%-0.47%3.95%-3.86%-0.06%-2.16%-2.36%-1.54%3.45%
2017-1.31%2.78%3.07%2.39%1.28%-3.43%0.47%1.09%4.44%2.85%-2.85%-2.24%8.48%
2016-3.77%-3.10%-0.10%1.57%2.55%-6.49%4.48%1.58%-1.19%1.97%-0.07%7.41%4.14%
20157.03%5.06%0.04%-1.74%-0.17%-3.54%4.71%-7.21%-2.73%10.09%-0.50%4.09%14.71%
2014-2.80%3.32%-1.27%4.43%3.02%-0.25%-3.50%1.47%1.83%6.77%4.61%-8.57%8.36%
20133.67%-4.87%-2.67%4.50%3.93%-7.60%6.08%2.83%4.01%4.13%0.85%0.75%15.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HL Optimised Eurozone Index среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HL Optimised Eurozone Index, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HL Optimised Eurozone Index, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL Optimised Eurozone Index, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL Optimised Eurozone Index, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL Optimised Eurozone Index, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL Optimised Eurozone Index, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для HL Optimised Eurozone Index. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptember
2.64
2.72
HL Optimised Eurozone Index
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-1.31%
0
HL Optimised Eurozone Index
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HL Optimised Eurozone Index показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.86%3 янв. 2008 г.31230 мар. 2009 г.10121 авг. 2009 г.413
-21.31%17 февр. 2011 г.14312 сент. 2011 г.3327 окт. 2011 г.176
-17.18%19 мар. 2012 г.2523 апр. 2012 г.956 сент. 2012 г.120
-16.16%11 янв. 2010 г.1027 июн. 2010 г.16327 янв. 2011 г.265
-16%14 апр. 2015 г.30527 июн. 2016 г.11813 дек. 2016 г.423

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HL Optimised Eurozone Index составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
4.14%
4.01%
HL Optimised Eurozone Index
Benchmark (^GSPC)