PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

HL Optimised Eurozone Index

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised Eurozone Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.79%
13.33%
HL Optimised Eurozone Index
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HL Optimised Eurozone Index на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 13.77% с начала года и доходность в 13.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк2.31%13.51%17.40%22.05%9.25%10.34%
HL Optimised Eurozone Index1.58%7.86%13.77%17.99%17.15%13.60%

Коэффициент Шарпа

HL Optimised Eurozone Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.67

Коэффициент Шарпа HL Optimised Eurozone Index находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
1.67
0.72
HL Optimised Eurozone Index
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-1.42%
-6.02%
HL Optimised Eurozone Index
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HL Optimised Eurozone Index с января 2010 показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 101 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.86%3 янв. 2008 г.31230 мар. 2009 г.10121 авг. 2009 г.413
-21.31%17 февр. 2011 г.14312 сент. 2011 г.3327 окт. 2011 г.176
-17.18%19 мар. 2012 г.2523 апр. 2012 г.956 сент. 2012 г.120
-16.16%11 янв. 2010 г.1027 июн. 2010 г.16327 янв. 2011 г.265
-16%14 апр. 2015 г.30527 июн. 2016 г.11813 дек. 2016 г.423

График волатильности

Текущая волатильность HL Optimised Eurozone Index составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
2.24%
3.54%
HL Optimised Eurozone Index
Benchmark (^GSPC)