HL Optimised Eurozone Index
Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised Eurozone Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| HL Optimised Eurozone Index | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 2.74% | 21.36% | 14.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HL Optimised Eurozone Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.74% | 4.91% | 3.09% | -2.06% | 1.96% | 0.44% | 0.18% | 0.80% | 4.74% | -3.90% | 1.20% | 15.75% | |
| 2023 | 1.61% | 3.26% | 5.32% | 1.38% | -2.38% | 4.28% | 1.19% | -1.42% | 0.34% | -2.45% | 7.89% | 3.46% | 24.30% |
| 2022 | 0.02% | 0.05% | -1.80% | 0.00% | 2.80% | -1.50% | 10.67% | -1.54% | 2.11% | -0.52% | 7.79% | -3.28% | 14.82% |
| 2021 | -2.03% | 4.28% | 0.57% | 1.91% | 3.20% | -0.26% | 0.80% | 2.29% | -0.35% | 6.00% | -3.78% | 6.01% | 19.76% |
| 2020 | -2.41% | 0.16% | -7.15% | 1.92% | 5.51% | 11.31% | -1.24% | 2.58% | -4.76% | -7.85% | 16.33% | 1.28% | 13.80% |
| 2019 | 5.99% | 4.63% | -0.79% | 5.50% | -2.41% | 3.90% | -0.12% | 4.46% | 3.98% | -0.81% | 2.58% | 0.73% | 30.86% |
| 2018 | 3.15% | 1.75% | 0.98% | 6.43% | -1.93% | -0.47% | 3.95% | -3.86% | -0.06% | -2.16% | -2.36% | -1.54% | 3.45% |
| 2017 | -1.31% | 2.78% | 3.07% | 2.39% | 1.28% | -3.43% | 0.47% | 1.09% | 4.44% | 2.85% | -2.85% | -2.24% | 8.48% |
| 2016 | -3.77% | -3.10% | -0.10% | 1.57% | 2.55% | -6.49% | 4.48% | 1.58% | -1.19% | 1.97% | -0.07% | 7.41% | 4.14% |
| 2015 | 7.03% | 5.06% | 0.04% | -1.74% | -0.17% | -3.54% | 4.71% | -7.21% | -2.73% | 10.09% | -0.50% | 4.09% | 14.71% |
| 2014 | -2.80% | 3.32% | -1.27% | 4.43% | 3.02% | -0.25% | -3.50% | 1.47% | 1.83% | 6.77% | 4.61% | -8.57% | 8.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HL Optimised Eurozone Index составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HL Optimised Eurozone Index показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.86% | 3 янв. 2008 г. | 312 | 30 мар. 2009 г. | 101 | 21 авг. 2009 г. | 413 |
| -21.31% | 17 февр. 2011 г. | 143 | 12 сент. 2011 г. | 33 | 27 окт. 2011 г. | 176 |
| -17.18% | 19 мар. 2012 г. | 25 | 23 апр. 2012 г. | 95 | 6 сент. 2012 г. | 120 |
| -16.16% | 11 янв. 2010 г. | 102 | 7 июн. 2010 г. | 163 | 27 янв. 2011 г. | 265 |
| -16% | 14 апр. 2015 г. | 305 | 27 июн. 2016 г. | 118 | 13 дек. 2016 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HL Optimised Eurozone Index составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | Portfolio | |
|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 |
| Portfolio | 0.45 | 1.00 |