PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Artem

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SPX5.L 45%XNAQ.L 40%XDAX.L 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

45%

XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
Large Cap Growth Equities

40%

XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
Europe Equities

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artem и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
36.54%
35.64%
Artem
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты XNAQ.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Artem 6.75%3.79%15.18%34.28%N/AN/A
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
7.12%3.62%14.02%28.26%15.43%15.69%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
7.60%3.50%17.53%49.11%N/AN/A
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
3.41%5.14%12.34%14.83%8.23%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.35%4.68%
2023-1.52%-4.86%-3.19%10.10%5.87%

Коэффициент Шарпа

Artem на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.83

Коэффициент Шарпа Artem находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.83
2.44
Artem
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Artem за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Artem 0.50%0.54%0.62%0.44%0.63%0.67%1.55%1.18%0.67%0.76%0.64%0.70%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
1.12%1.21%1.39%0.97%1.40%1.48%3.45%2.62%1.49%1.68%1.43%1.56%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Artem составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Artem
2.83
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
2.66
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
3.28
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
1.04

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XDAX.LXNAQ.LSPX5.L
XDAX.L1.000.680.77
XNAQ.L0.681.000.92
SPX5.L0.770.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Artem
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Artem показал максимальную просадку в 30.62%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.62%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.29912 дек. 2023 г.493
-7.33%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-6.8%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-5.22%23 нояб. 2021 г.2020 дек. 2021 г.529 дек. 2021 г.25
-4.04%27 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Artem составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.49%
3.47%
Artem
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев