PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Artem
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Artem

Последнее обновление 25 авг. 2024 г.

Распределение активов

SPX5.L 45%XNAQ.L 40%XDAX.L 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
45%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		Europe Equities
15%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		Large Cap Growth Equities
40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artem и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
49.59%
48.77%
Artem
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты XNAQ.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%3.82%10.73%28.75%14.65%10.94%
Artem 16.98%3.55%10.49%30.31%N/AN/A
Активы портфеля:
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		18.52%3.18%11.02%29.73%14.09%15.05%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		16.91%3.76%9.83%33.46%N/AN/A
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		11.94%4.09%10.02%22.94%7.83%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Artem , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%4.35%2.91%-2.96%3.05%5.62%-0.28%16.98%
20237.97%-1.33%5.66%1.78%3.21%6.08%3.30%-1.52%-4.86%-3.19%10.10%5.85%37.00%
2022-8.02%-2.79%3.92%-9.37%-2.40%-8.77%8.23%-3.66%-7.83%4.46%4.73%-4.12%-24.41%
2021-1.97%1.54%3.14%5.20%0.47%3.06%2.09%3.19%-4.34%5.40%0.68%3.27%23.49%

Комиссия

Комиссия Artem составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
График комиссии XNAQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPX5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
График комиссии XDAX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Artem среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Artem , с текущим значением в 7070
Artem
Ранг коэф-та Шарпа Artem , с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Artem , с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Artem , с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Artem , с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Artem , с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Artem
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Artem , с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Artem , с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Artem , с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Artem , с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Artem , с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		2.413.331.452.5510.57
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		1.972.611.362.448.93
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		1.572.261.271.165.99

Коэффициент Шарпа

Artem на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.22
2.16
Artem
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Artem за предыдущие двенадцать месяцев составила 50.73%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Artem 50.73%54.45%62.33%44.01%63.21%66.54%76.87%70.73%67.11%75.64%64.23%70.23%
Активы портфеля:
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		112.72%120.99%138.50%97.80%140.46%147.87%170.82%157.18%149.13%168.09%142.74%156.08%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-1.39%
-0.58%
Artem
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Artem показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Artem составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.61%31 дек. 2021 г.19511 окт. 2022 г.29912 дек. 2023 г.494
-9.28%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.33%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-6.8%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-6.57%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1716 мая 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artem составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
5.33%
5.93%
Artem
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XDAX.LXNAQ.LSPX5.L
XDAX.L1.000.660.76
XNAQ.L0.661.000.92
SPX5.L0.760.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2021 г.