Artem
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 45% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Europe Equities | 15% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artem и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты XNAQ.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Artem | 59.76% | -1.19% | 56.06% | 145.70% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 131.59% | -0.30% | 126.07% | 415.40% | 483.31% | 368.20% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 12.83% | -3.47% | 9.06% | 22.23% | N/A | N/A |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.53% | 2.25% | 7.29% | 10.02% | 6.20% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Artem , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 4.35% | 22.78% | -2.96% | 3.05% | 25.48% | 59.76% | ||||||
| 2023 | 7.97% | -1.33% | 28.55% | 1.78% | 3.21% | 28.89% | 3.30% | -1.52% | 14.39% | -3.19% | 10.10% | 27.46% | 193.20% |
| 2022 | -8.02% | -2.79% | 22.31% | -9.37% | -2.40% | 16.03% | 8.23% | -3.66% | 14.31% | 4.46% | 4.73% | 19.95% | 75.55% |
| 2021 | -1.97% | 1.54% | 21.47% | 5.20% | 0.47% | 21.40% | 2.09% | 3.19% | 11.41% | 5.40% | 0.68% | 19.85% | 131.53% |
Комиссия
Комиссия Artem составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Artem среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 4.66 | 26.15 | 4.24 | 59.62 | 182.08 |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 1.31 | 1.86 | 1.23 | 1.57 | 6.22 |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.60 | 0.96 | 1.11 | 0.44 | 1.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Artem за предыдущие двенадцать месяцев составила 51.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem | 51.08% | 54.45% | 62.33% | 44.01% | 63.21% | 66.54% | 76.87% | 70.73% | 67.11% | 75.64% | 64.23% | 70.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 113.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Artem показал максимальную просадку в 21.35%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.
Текущая просадка Artem составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.35% | 30 мар. 2022 г. | 52 | 16 июн. 2022 г. | 2 | 20 июн. 2022 г. | 54 |
| -17.1% | 31 дек. 2021 г. | 47 | 8 мар. 2022 г. | 9 | 21 мар. 2022 г. | 56 |
| -11.65% | 17 авг. 2022 г. | 22 | 16 сент. 2022 г. | 1 | 20 сент. 2022 г. | 23 |
| -8.31% | 21 сент. 2022 г. | 15 | 11 окт. 2022 г. | 11 | 26 окт. 2022 г. | 26 |
| -7.33% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 11 | 22 мар. 2021 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Artem составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XDAX.L | XNAQ.L | SPX5.L | |
|---|---|---|---|
| XDAX.L | 1.00 | 0.66 | 0.72 |
| XNAQ.L | 0.66 | 1.00 | 0.89 |
| SPX5.L | 0.72 | 0.89 | 1.00 |