Artem
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 45% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Europe Equities | 15% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artem и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты XNAQ.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
Artem | 16.98% | 3.55% | 10.49% | 30.31% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 18.52% | 3.18% | 11.02% | 29.73% | 14.09% | 15.05% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 16.91% | 3.76% | 9.83% | 33.46% | N/A | N/A |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 11.94% | 4.09% | 10.02% | 22.94% | 7.83% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Artem , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.38% | 4.35% | 2.91% | -2.96% | 3.05% | 5.62% | -0.28% | 16.98% | |||||
2023 | 7.97% | -1.33% | 5.66% | 1.78% | 3.21% | 6.08% | 3.30% | -1.52% | -4.86% | -3.19% | 10.10% | 5.85% | 37.00% |
2022 | -8.02% | -2.79% | 3.92% | -9.37% | -2.40% | -8.77% | 8.23% | -3.66% | -7.83% | 4.46% | 4.73% | -4.12% | -24.41% |
2021 | -1.97% | 1.54% | 3.14% | 5.20% | 0.47% | 3.06% | 2.09% | 3.19% | -4.34% | 5.40% | 0.68% | 3.27% | 23.49% |
Комиссия
Комиссия Artem составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Artem среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 2.41 | 3.33 | 1.45 | 2.55 | 10.57 |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 1.97 | 2.61 | 1.36 | 2.44 | 8.93 |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.57 | 2.26 | 1.27 | 1.16 | 5.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Artem за предыдущие двенадцать месяцев составила 50.73%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem | 50.73% | 54.45% | 62.33% | 44.01% | 63.21% | 66.54% | 76.87% | 70.73% | 67.11% | 75.64% | 64.23% | 70.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 112.72% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Artem показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Artem составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.61% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 299 | 12 дек. 2023 г. | 494 |
-9.28% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.33% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
-6.8% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
-6.57% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 16 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Artem составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XDAX.L | XNAQ.L | SPX5.L | |
---|---|---|---|
XDAX.L | 1.00 | 0.66 | 0.76 |
XNAQ.L | 0.66 | 1.00 | 0.92 |
SPX5.L | 0.76 | 0.92 | 1.00 |