Equity 1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Equity 1 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.54% с начала года и доходность в 11.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Equity 1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

Equity 1 : годовая альфа составляет -1.24%, бета — 0.91, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 31.03.2008.

• Портфель участвовал в 106.39% снижения S&P 500 Index, но только в 96.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.91 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Equity 1 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Equity 1 имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Equity 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.30
• За 5 лет: 0.61
• За 10 лет: 0.68
• За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Equity 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Equity 1 показал максимальную просадку в 57.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.

Текущая просадка Equity 1 составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.