Portafolio Maria Isabel

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF	Financials Equities	10%
IYF iShares U.S. Financials ETF	Financials Equities	15%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	Canada Equities	10%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	30%
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	15%
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)	Industrials Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Portafolio Maria Isabel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 авг. 2018 г., начальной даты VIDY.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-2.24%	-2.46%	-2.17%	20.45%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель Portafolio Maria Isabel	0.25%	-1.91%	1.07%	3.77%	25.80%	20.85%	14.15%	—
Активы портфеля:
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.36%	-2.20%	-2.27%	-1.74%	21.83%	19.60%	13.98%	14.56%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	0.60%	-1.48%	4.27%	6.85%	32.24%	19.66%	14.60%	12.67%
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	-0.32%	1.82%	7.89%	12.52%	33.54%	21.62%	15.43%	—
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF	0.47%	-0.60%	1.19%	9.73%	35.52%	24.59%	15.92%	14.01%
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)	-0.02%	-5.41%	4.95%	7.86%	29.75%	18.75%	11.58%	11.60%
IYF iShares U.S. Financials ETF	0.61%	-1.13%	-6.39%	-5.08%	10.48%	21.77%	13.39%	13.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portafolio Maria Isabel закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.44%	2.98%	-4.67%	1.50%									1.07%
2025	4.79%	-0.43%	-2.92%	-2.69%	5.98%	3.01%	2.50%	2.23%	3.48%	1.71%	1.37%	0.40%	20.79%
2024	1.78%	4.79%	3.89%	-2.15%	3.08%	0.23%	4.17%	1.16%	2.38%	1.36%	6.65%	-2.57%	27.27%
2023	5.63%	0.17%	-1.42%	2.43%	-2.14%	4.34%	3.28%	-0.98%	-3.04%	-1.72%	7.35%	3.92%	18.61%
2022	-1.57%	-2.55%	1.64%	-5.51%	-0.20%	-7.70%	6.47%	-1.58%	-4.85%	7.58%	5.67%	-3.44%	-7.12%
2021	-1.01%	5.35%	4.52%	2.30%	1.52%	1.64%	1.73%	2.93%	-2.69%	3.86%	-0.94%	3.04%	24.31%

Метрики бенчмарка

Portafolio Maria Isabel: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 0.78, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 29.08.2018.

Портфель участвовал в 87.60% снижения S&P 500 Index, но только в 87.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.90%

Бета: 0.78

R²: 0.76

Участие в росте: 87.01%

Участие в снижении: 87.60%

Комиссия

Комиссия Portafolio Maria Isabel составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XGI.TO

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

CEW.TO

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

IYF

iShares U.S. Financials ETF

VIDY.TO

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

VFV.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF

VCE.TO

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portafolio Maria Isabel имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	0.75	+0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.78	1.13	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.18	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.54	1.15	+3.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.18	4.19	+14.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	37	0.77	1.15	1.18	1.18	4.45
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	84	1.84	2.39	1.36	2.66	12.41
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	82	1.85	2.45	1.37	2.53	10.20
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF	92	2.40	3.06	1.47	3.51	13.39
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)	70	1.38	2.00	1.30	2.08	8.23
IYF iShares U.S. Financials ETF	14	0.16	0.34	1.05	0.27	0.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portafolio Maria Isabel имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.29
За 5 лет: 1.13
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portafolio Maria Isabel за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.71%	1.72%	2.18%	2.14%	2.30%	1.73%	2.01%	2.10%	1.92%	1.40%	1.54%	1.59%
Активы портфеля:
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.96%	0.92%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	2.29%	2.42%	2.84%	3.16%	3.21%	2.61%	2.93%	3.01%	3.21%	2.57%	2.64%	2.98%
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	2.53%	2.80%	3.59%	3.89%	4.37%	3.28%	3.34%	3.36%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF	2.77%	2.75%	3.32%	3.87%	3.84%	2.93%	3.61%	3.20%	2.95%	2.47%	2.54%	2.74%
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)	1.47%	1.54%	2.69%	1.24%	1.34%	0.90%	0.96%	1.30%	1.88%	1.12%	1.35%	1.41%
IYF iShares U.S. Financials ETF	1.61%	1.32%	1.29%	1.67%	1.86%	1.27%	1.72%	1.64%	1.90%	1.46%	1.67%	1.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portafolio Maria Isabel показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Portafolio Maria Isabel составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.38%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	174	24 нояб. 2020 г.	201
-17.66%	30 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	275	13 июл. 2023 г.	394
-15.39%	24 сент. 2018 г.	66	24 дек. 2018 г.	68	2 апр. 2019 г.	134
-14.29%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	74
-7.85%	27 февр. 2026 г.	16	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XGI.TO	VIDY.TO	CEW.TO	IYF	VCE.TO	VFV.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.44	0.49	0.50	0.74	0.64	0.95	0.82
XGI.TO	0.44	1.00	0.49	0.53	0.46	0.54	0.47	0.72
VIDY.TO	0.49	0.49	1.00	0.59	0.50	0.62	0.52	0.73
CEW.TO	0.50	0.53	0.59	1.00	0.66	0.76	0.53	0.77
IYF	0.74	0.46	0.50	0.66	1.00	0.63	0.70	0.81
VCE.TO	0.64	0.54	0.62	0.76	0.63	1.00	0.67	0.82
VFV.TO	0.95	0.47	0.52	0.53	0.70	0.67	1.00	0.85
Portfolio	0.82	0.72	0.73	0.77	0.81	0.82	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 авг. 2018 г.

Portafolio Maria Isabel

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов