PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

VUAA.DE 70%QDVE.DE 25%VVSM.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
25%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		Large Cap Blend Equities
70%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.58%
7.18%
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM20.69%-0.74%7.58%33.46%N/AN/A
Активы портфеля:
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		18.84%0.50%7.69%28.72%N/AN/A
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		25.26%-3.22%9.07%43.23%24.54%N/A
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		20.45%-6.25%-3.43%49.19%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.62%4.96%3.42%-3.52%4.05%7.59%-0.82%0.96%20.69%
20237.16%-0.94%4.95%1.04%4.32%6.16%3.01%-0.99%-5.17%-2.85%10.35%5.57%36.47%
2022-7.67%-2.83%4.41%-8.41%-2.44%-8.67%9.59%-3.63%-8.67%5.48%3.41%-4.44%-23.14%
2021-0.02%2.58%3.09%4.96%0.15%3.73%2.62%3.42%-4.35%5.91%2.15%4.90%32.84%
20202.66%2.66%

Комиссия

Комиссия 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
График комиссии VUAA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8484
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Ранг коэф-та Шарпа 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		2.623.661.492.6415.90
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.242.921.393.0910.49
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.762.321.302.086.36

Коэффициент Шарпа

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.52
2.06
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.72%
-0.86%
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.19%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.28622 нояб. 2023 г.487
-10.13%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.———
-6.88%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.191 апр. 2021 г.33
-6.58%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1615 мая 2024 г.36
-6.39%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.13%
3.99%
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VVSM.DEVUAA.DEQDVE.DE
VVSM.DE1.000.780.87
VUAA.DE0.781.000.89
QDVE.DE0.870.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.