PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VUAA.DE 70%QDVE.DE 25%VVSM.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
25%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		Large Cap Blend Equities
70%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.01%
12.76%
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM28.94%1.69%14.02%36.86%N/AN/A
Активы портфеля:
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		26.64%2.57%13.72%34.25%N/AN/A
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		35.89%1.08%17.40%43.10%26.10%N/A
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		23.75%-7.25%-0.22%38.61%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.62%4.96%3.42%-3.52%4.05%7.59%-0.82%0.96%2.53%0.10%28.94%
20237.16%-0.94%4.95%1.04%4.32%6.16%3.01%-0.99%-5.17%-2.85%10.35%5.57%36.47%
2022-7.67%-2.83%4.41%-8.41%-2.44%-8.67%9.59%-3.63%-8.67%5.48%3.41%-4.44%-23.14%
2021-0.02%2.58%3.09%4.96%0.15%3.73%2.62%3.42%-4.35%5.91%2.15%4.90%32.84%
20202.66%2.66%

Комиссия

Комиссия 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
График комиссии VUAA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		3.064.221.604.3919.38
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.092.771.372.889.70
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.241.741.221.583.93

Коэффициент Шарпа

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.91
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-0.27%
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.19%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.28622 нояб. 2023 г.487
-10.13%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.468 окт. 2024 г.61
-6.88%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.191 апр. 2021 г.33
-6.58%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1615 мая 2024 г.36
-6.39%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
3.75%
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VVSM.DEVUAA.DEQDVE.DE
VVSM.DE1.000.780.87
VUAA.DE0.781.000.88
QDVE.DE0.870.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.