70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | Large Cap Blend Equities | 70% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Technology Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM | -13.25% | -8.07% | -12.28% | 5.83% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -10.07% | -6.82% | -9.39% | 7.08% | 13.27% | N/A |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -18.72% | -9.53% | -16.54% | 6.52% | 18.52% | N/A |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -20.84% | -15.43% | -22.96% | -10.88% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | -4.10% | -6.40% | -5.09% | -13.25% | ||||||||
| 2024 | 2.70% | 5.06% | 3.41% | -3.57% | 4.24% | 7.87% | -1.16% | 0.88% | 2.53% | 0.05% | 4.76% | -1.00% | 28.34% |
| 2023 | 7.06% | -0.97% | 4.82% | 0.99% | 4.48% | 6.16% | 3.01% | -1.00% | -5.23% | -2.82% | 10.44% | 5.58% | 36.30% |
| 2022 | -7.78% | -2.95% | 4.39% | -8.43% | -2.44% | -8.68% | 9.55% | -3.60% | -8.65% | 5.51% | 3.35% | -4.41% | -23.36% |
| 2021 | -0.03% | 2.58% | 3.07% | 4.95% | 0.16% | 3.71% | 2.61% | 3.43% | -4.35% | 5.91% | 2.17% | 4.91% | 32.80% |
| 2020 | 2.66% | 2.66% |
Комиссия
Комиссия 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.42 | 0.67 | 1.10 | 0.37 | 1.71 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.29 | 0.57 | 1.08 | 0.29 | 1.04 |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.28 | -0.16 | 0.98 | -0.27 | -0.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM показал максимальную просадку в 28.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 15.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.42% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 8 дек. 2023 г. | 499 |
| -21.73% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.7% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 9 окт. 2024 г. | 62 |
| -6.91% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 19 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
| -6.8% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 16 | 15 мая 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 VUAA + 25 QDVE + 5 VVSM составляет 13.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VVSM.DE | VUAA.DE | QDVE.DE | |
|---|---|---|---|
| VVSM.DE | 1.00 | 0.78 | 0.87 |
| VUAA.DE | 0.78 | 1.00 | 0.89 |
| QDVE.DE | 0.87 | 0.89 | 1.00 |