ih-cspx-vuaa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 50% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-cspx-vuaa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ih-cspx-vuaa | 14.59% | -0.09% | 11.77% | 20.18% | 14.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 14.62% | -0.07% | 11.70% | 20.20% | 14.05% | 12.36% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 14.57% | -0.12% | 11.84% | 20.16% | 14.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-cspx-vuaa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10% | 4.06% | 3.54% | -3.19% | 2.67% | 5.70% | 14.59% | ||||||
| 2023 | 5.69% | -1.38% | 2.65% | 1.74% | 0.56% | 6.64% | 3.31% | -1.22% | -4.51% | -3.17% | 9.13% | 5.40% | 26.71% |
| 2022 | -6.94% | -1.75% | 4.88% | -7.90% | -2.37% | -8.07% | 8.33% | -2.64% | -7.81% | 5.75% | 2.33% | -3.11% | -19.18% |
| 2021 | 0.08% | 2.80% | 3.98% | 5.14% | 0.86% | 2.01% | 2.50% | 3.12% | -3.93% | 5.78% | -0.09% | 4.78% | 30.14% |
| 2020 | 0.60% | -9.85% | -9.24% | 10.53% | 3.53% | 2.21% | 5.56% | 7.86% | -3.26% | -3.19% | 10.37% | 3.83% | 17.64% |
| 2019 | -4.07% | 6.08% | 2.95% | -3.03% | 2.16% | 1.77% | 4.04% | 2.56% | 12.71% |
Комиссия
Комиссия ih-cspx-vuaa составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-cspx-vuaa среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.78 | 2.62 | 1.33 | 1.75 | 7.10 |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.78 | 2.62 | 1.33 | 1.74 | 7.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-cspx-vuaa показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка ih-cspx-vuaa составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 11 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.38% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 14 дек. 2023 г. | 492 |
| -8.76% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -5.73% | 29 июл. 2019 г. | 14 | 15 авг. 2019 г. | 24 | 19 сент. 2019 г. | 38 |
| -5.71% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-cspx-vuaa составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSPX.L | VUAA.L | |
|---|---|---|
| CSPX.L | 1.00 | 0.99 |
| VUAA.L | 0.99 | 1.00 |