PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ih-cspx-vuaa
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CSPX.L 50%VUAA.L 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities
50%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-cspx-vuaa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.22%
10.26%
ih-cspx-vuaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
ih-cspx-vuaa26.34%-0.03%10.21%27.58%N/AN/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
26.39%0.02%10.32%27.82%N/AN/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
26.29%-0.07%10.11%27.34%14.59%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-cspx-vuaa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.03%3.89%3.68%-3.10%2.67%5.58%0.23%1.80%2.46%-0.01%5.28%26.34%
20230.56%5.42%6.01%

Комиссия

Комиссия ih-cspx-vuaa составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ih-cspx-vuaa составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.262.16
Коэффициент Сортино ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.012.87
Коэффициент Омега ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.431.40
Коэффициент Кальмара ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.073.19
Коэффициент Мартина ih-cspx-vuaa, с текущим значением в 14.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.0613.87
ih-cspx-vuaa
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
2.112.801.412.7913.57
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.223.071.423.4214.40

ih-cspx-vuaa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.803.00Thu 21Sat 23Mon 25Wed 27Fri 29DecemberTue 03Thu 05Sat 07Mon 09Wed 11Fri 13Dec 15Tue 17Thu 19Sat 21Mon 23
2.26
2.16
ih-cspx-vuaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


ih-cspx-vuaa не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.75%
-0.82%
ih-cspx-vuaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ih-cspx-vuaa показал максимальную просадку в 8.60%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка ih-cspx-vuaa составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.6%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.192 сент. 2024 г.34
-5.18%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1615 мая 2024 г.36
-3.79%3 сент. 2024 г.711 сент. 2024 г.417 сент. 2024 г.11
-2.93%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.
-2.32%18 окт. 2024 г.124 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ih-cspx-vuaa составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
3.96%
ih-cspx-vuaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CSPX.LVUAA.L
CSPX.L1.000.78
VUAA.L0.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab