ih-cspx-vuaa
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 50% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-cspx-vuaa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 27.68% | 2.72% | 13.90% | 32.81% | 14.15% | 11.47% |
ih-cspx-vuaa | 28.33% | 2.34% | 14.09% | 34.19% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 28.10% | 2.50% | 13.93% | 34.18% | N/A | N/A |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 28.56% | 2.19% | 14.25% | 34.21% | 15.58% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-cspx-vuaa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.29% | 3.69% | 3.60% | -2.82% | 2.55% | 5.46% | 0.17% | 1.84% | 2.46% | 0.37% | 4.86% | 28.33% | |
2023 | 0.56% | 5.49% | 6.09% |
Комиссия
Комиссия ih-cspx-vuaa составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-cspx-vuaa среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.82 | 3.71 | 1.53 | 4.40 | 19.38 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.93 | 4.03 | 1.55 | 4.44 | 18.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-cspx-vuaa показал максимальную просадку в 7.66%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.66% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 2 сент. 2024 г. | 33 |
-5.07% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 16 | 15 мая 2024 г. | 36 |
-3.43% | 3 сент. 2024 г. | 5 | 9 сент. 2024 г. | 6 | 17 сент. 2024 г. | 11 |
-2.18% | 18 окт. 2024 г. | 12 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 14 |
-1.98% | 24 мая 2024 г. | 5 | 31 мая 2024 г. | 4 | 6 июн. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-cspx-vuaa составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CSPX.L | VUAA.L | |
---|---|---|
CSPX.L | 1.00 | 0.48 |
VUAA.L | 0.48 | 1.00 |