PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ih-cspx-vuaa

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


CSPX.L 50%VUAA.L 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities

50%

VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-cspx-vuaa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
88.28%
76.92%
ih-cspx-vuaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
ih-cspx-vuaa6.53%3.90%16.83%30.26%N/AN/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
6.54%3.83%16.86%30.25%14.33%12.33%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
6.52%3.98%16.80%30.27%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.10%
20233.31%-1.22%-4.51%-3.17%9.13%5.40%

Коэффициент Шарпа

ih-cspx-vuaa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.47

Коэффициент Шарпа ih-cspx-vuaa находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.47
2.23
ih-cspx-vuaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


ih-cspx-vuaa не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия ih-cspx-vuaa составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
ih-cspx-vuaa
2.47
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
2.47
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.46

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CSPX.LVUAA.L
CSPX.L1.000.99
VUAA.L0.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
ih-cspx-vuaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ih-cspx-vuaa показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.120
-24.38%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29714 дек. 2023 г.492
-8.76%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-5.73%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.2419 сент. 2019 г.38
-5.71%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность ih-cspx-vuaa составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.66%
3.90%
ih-cspx-vuaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев