PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Майнинг 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BITF 25%ARB.L 25%RIOT 25%CAN 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARB.L
Argo Blockchain plc
Financial Services
25%
BITF
Bitfarms Ltd.
Financial Services
25%
CAN
Canaan Inc.
Technology
25%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
Technology
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Майнинг 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.57%
9.66%
Майнинг 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2019 г., начальной даты CAN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Майнинг 2023-41.02%-13.70%10.57%-39.45%34.84%N/A
BITF
Bitfarms Ltd.
-45.36%-24.64%-40.67%-46.82%29.30%N/A
ARB.L
Argo Blockchain plc
-83.87%-44.10%-39.80%-75.84%-3.95%N/A
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-30.19%-12.27%17.26%-39.26%51.14%-1.21%
CAN
Canaan Inc.
-10.82%4.57%100.00%-35.02%-18.04%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Майнинг 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-33.22%17.28%-14.10%-23.91%6.36%-2.65%14.12%-17.08%-0.54%7.07%32.27%-41.02%
2023103.61%-6.60%14.01%8.20%-11.60%11.80%33.00%-31.32%-15.61%5.81%8.07%99.75%308.14%
2022-24.00%7.41%6.19%-29.17%-20.14%-33.21%33.97%-3.97%-12.16%-24.42%-27.25%-20.82%-83.89%
202144.87%154.99%12.44%-18.48%-24.95%-2.09%-2.82%23.30%-27.10%17.46%24.09%-36.44%101.36%
202016.92%-16.54%-33.66%56.31%-7.29%-7.84%31.35%7.21%-22.04%32.79%106.76%139.10%523.16%
20195.24%-19.56%-15.34%

Комиссия

Комиссия Майнинг 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Майнинг 2023 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Майнинг 2023, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Майнинг 2023, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Майнинг 2023, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Майнинг 2023, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Майнинг 2023, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Майнинг 2023, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Майнинг 2023, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.492.07
Коэффициент Сортино Майнинг 2023, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.342.76
Коэффициент Омега Майнинг 2023, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.800.961.39
Коэффициент Кальмара Майнинг 2023, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.473.05
Коэффициент Мартина Майнинг 2023, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.0113.27
Майнинг 2023
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BITF
Bitfarms Ltd.
-0.47-0.260.97-0.54-1.18
ARB.L
Argo Blockchain plc
-0.77-1.650.82-0.87-1.36
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-0.320.121.01-0.33-0.72
CAN
Canaan Inc.
-0.040.961.11-0.05-0.10

Майнинг 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.34 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49
2.07
Майнинг 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Майнинг 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM2023202220212020201920182017
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.88%
BITF
Bitfarms Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARB.L
Argo Blockchain plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
CAN
Canaan Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.92%
-1.91%
Майнинг 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Майнинг 2023 показал максимальную просадку в 94.38%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Майнинг 2023 составляет 84.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.38%12 мар. 2021 г.46427 дек. 2022 г.
-60.22%13 февр. 2020 г.2316 мар. 2020 г.1016 авг. 2020 г.124
-38.1%15 янв. 2021 г.927 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.17
-34.96%7 авг. 2020 г.447 окт. 2020 г.215 нояб. 2020 г.65
-27.01%22 февр. 2021 г.526 февр. 2021 г.911 мар. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Майнинг 2023 составляет 33.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.28%
3.82%
Майнинг 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARB.LCANBITFRIOT
ARB.L1.000.340.370.39
CAN0.341.000.470.56
BITF0.370.471.000.70
RIOT0.390.560.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 нояб. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab