PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Max. Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Max. Growth

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

VUAG.L 60%EQQQ.L 25%VHYG.L 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		Global Equities
15%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Max. Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.04%
9.01%
Max. Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Max. Growth18.25%1.35%7.04%28.52%N/AN/A
Активы портфеля:
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		19.86%1.66%7.55%29.73%13.80%N/A
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.49%0.30%6.37%31.56%19.37%20.32%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		12.77%1.77%5.81%18.45%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max. Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%3.83%3.16%-2.61%2.55%5.62%0.34%1.04%18.25%
20236.25%-1.91%4.22%1.87%2.10%5.94%3.47%-1.29%-4.31%-3.12%8.80%5.82%30.49%
2022-6.67%-2.02%4.31%-8.26%-2.30%-8.09%7.89%-2.96%-7.72%4.51%3.97%-3.80%-20.65%
20210.19%2.15%3.52%4.87%0.66%2.69%2.01%3.10%-3.84%5.55%0.39%3.84%27.80%
20200.29%-9.03%-9.24%10.91%3.80%3.53%5.08%8.50%-3.59%-3.28%10.78%4.61%21.60%
20190.54%2.62%3.83%3.36%10.72%

Комиссия

Комиссия Max. Growth составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
График комиссии VHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Max. Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Max. Growth, с текущим значением в 2727
Max. Growth
Ранг коэф-та Шарпа Max. Growth, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Max. Growth, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Max. Growth, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Max. Growth, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Max. Growth, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Max. Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Max. Growth, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Max. Growth, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Max. Growth, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Max. Growth, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Max. Growth, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.961.591.411.673.67
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		1.982.631.352.508.96
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.631.171.311.082.01

Коэффициент Шарпа

Max. Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.16
2.23
Max. Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Max. Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Max. Growth0.11%0.10%0.14%0.06%0.10%0.14%0.16%0.17%0.19%0.18%0.25%0.24%
Активы портфеля:
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.43%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%1.01%0.95%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.22%
0
Max. Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Max. Growth показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка Max. Growth составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.913 авг. 2020 г.114
-26.74%31 дек. 2021 г.19511 окт. 2022 г.27916 нояб. 2023 г.474
-14.8%17 нояб. 2023 г.117 нояб. 2023 г.12316 мая 2024 г.124
-9.29%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-8.64%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Max. Growth составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.75%
4.31%
Max. Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VHYG.LEQQQ.LVUAG.L
VHYG.L1.000.630.82
EQQQ.L0.631.000.90
VUAG.L0.820.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.