Max. Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 26% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 14% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Max. Growth | 1.58% | 7.46% | 0.01% | 14.14% | 16.18% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -0.10% | 6.97% | -2.19% | 13.43% | 15.70% | N/A |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.18% | 10.13% | 1.49% | 14.64% | 18.13% | 18.94% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 10.77% | 4.52% | 5.64% | 14.15% | 13.02% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max. Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.95% | -3.19% | -5.03% | -0.14% | 7.46% | 1.58% | |||||||
| 2024 | 1.70% | 3.86% | 3.17% | -3.20% | 3.21% | 5.63% | 0.27% | 1.02% | 2.46% | -0.01% | 4.87% | -1.54% | 23.23% |
| 2023 | 6.32% | -1.88% | 4.30% | 1.85% | 2.23% | 5.96% | 3.47% | -1.27% | -4.33% | -3.11% | 8.84% | 5.84% | 30.94% |
| 2022 | -6.62% | -2.04% | 4.34% | -8.34% | -2.36% | -8.08% | 7.97% | -2.97% | -7.73% | 4.46% | 3.91% | -3.86% | -20.81% |
| 2021 | 0.20% | 2.11% | 3.48% | 4.91% | 0.61% | 2.77% | 2.04% | 3.13% | -3.87% | 5.58% | 0.45% | 3.63% | 27.70% |
| 2020 | 0.36% | -9.00% | -9.14% | 10.97% | 3.83% | 3.57% | 5.12% | 8.56% | -3.60% | -3.28% | 10.74% | 4.62% | 22.08% |
| 2019 | 0.53% | 2.64% | 3.85% | 3.36% | 10.76% |
Комиссия
Комиссия Max. Growth составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Max. Growth составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.78 | 1.20 | 1.17 | 0.75 | 2.94 |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.67 | 1.17 | 1.16 | 0.74 | 2.45 |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 1.00 | 1.31 | 1.19 | 1.10 | 4.91 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Max. Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.14% | 0.07% | 0.11% | 0.15% | 0.16% | 0.17% | 0.20% | 0.19% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.35% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% | 1.01% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Max. Growth показал максимальную просадку в 32.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Max. Growth составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -26.91% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.62% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.37% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -8.4% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VHYG.L | EQQQ.L | VUAG.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.64 |
| VHYG.L | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.79 | 0.79 |
| EQQQ.L | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.91 | 0.94 |
| VUAG.L | 0.63 | 0.79 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.64 | 0.79 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |