Max. Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 26% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 14% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Max. Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Max. Growth | 24.64% | 3.09% | 14.31% | 35.44% | 16.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 26.86% | 3.48% | 15.51% | 37.54% | 15.70% | N/A |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 25.30% | 4.21% | 15.83% | 36.45% | 21.17% | 20.41% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 13.74% | -0.71% | 6.06% | 24.29% | 7.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max. Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.70% | 3.86% | 3.17% | -3.21% | 3.24% | 5.62% | 0.26% | 1.04% | 2.47% | -0.04% | 24.64% | ||
| 2023 | 6.31% | -1.87% | 4.30% | 1.85% | 2.24% | 5.95% | 3.46% | -1.27% | -4.32% | -3.12% | 8.84% | 5.84% | 30.94% |
| 2022 | -6.75% | -2.06% | 4.37% | -8.36% | -2.35% | -8.10% | 7.97% | -2.97% | -7.73% | 4.46% | 3.91% | -3.86% | -20.93% |
| 2021 | 0.19% | 2.11% | 3.49% | 4.89% | 0.61% | 2.77% | 2.04% | 3.13% | -3.87% | 5.58% | 0.47% | 3.78% | 27.89% |
| 2020 | 0.36% | -9.01% | -9.13% | 10.97% | 3.83% | 3.57% | 5.12% | 8.57% | -3.61% | -3.28% | 10.74% | 4.63% | 22.09% |
| 2019 | 0.55% | 2.63% | 3.84% | 3.36% | 10.77% |
Комиссия
Комиссия Max. Growth составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Max. Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.14 | 1.81 | 1.53 | 1.95 | 4.32 |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 2.25 | 2.99 | 1.41 | 2.97 | 10.45 |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.76 | 1.35 | 1.39 | 1.30 | 2.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Max. Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.10% | 0.10% | 0.14% | 0.07% | 0.11% | 0.15% | 0.16% | 0.17% | 0.20% | 0.19% | 0.26% | 0.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.39% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% | 1.01% | 0.95% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Max. Growth показал максимальную просадку в 32.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -26.89% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 279 | 16 нояб. 2023 г. | 474 |
| -14.63% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 122 | 15 мая 2024 г. | 123 |
| -9.37% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -8.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Max. Growth составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHYG.L | EQQQ.L | VUAG.L | |
|---|---|---|---|
| VHYG.L | 1.00 | 0.61 | 0.81 |
| EQQQ.L | 0.61 | 1.00 | 0.90 |
| VUAG.L | 0.81 | 0.90 | 1.00 |