Max. Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 26% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 14% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Max. Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Max. Growth | -10.19% | -6.43% | -8.78% | 7.74% | 14.77% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -10.16% | -6.42% | -9.17% | 7.63% | 14.55% | N/A |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -14.00% | -7.13% | -10.11% | 7.03% | 16.10% | 17.24% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 3.23% | -4.37% | -2.22% | 10.56% | 12.37% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max. Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | -3.55% | -5.45% | -4.22% | -10.19% | ||||||||
| 2024 | 1.75% | 3.95% | 3.04% | -3.26% | 3.31% | 6.03% | -0.10% | 0.94% | 2.53% | 0.05% | 4.98% | -1.24% | 23.86% |
| 2023 | 6.41% | -1.82% | 4.44% | 1.78% | 2.69% | 5.98% | 3.47% | -1.22% | -4.41% | -3.09% | 8.99% | 5.91% | 32.11% |
| 2022 | -7.21% | -2.18% | 4.52% | -8.68% | -2.59% | -8.08% | 8.16% | -3.00% | -7.74% | 4.28% | 3.72% | -4.01% | -22.06% |
| 2021 | 0.24% | 1.93% | 3.26% | 5.00% | 0.46% | 3.05% | 2.12% | 3.25% | -3.99% | 5.73% | 0.74% | 3.56% | 28.06% |
| 2020 | 0.39% | -8.99% | -9.08% | 11.09% | 3.91% | 3.74% | 5.27% | 8.80% | -3.65% | -3.30% | 10.59% | 4.73% | 22.94% |
| 2019 | 0.55% | 2.63% | 3.84% | 3.36% | 10.77% |
Комиссия
Комиссия Max. Growth составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Max. Growth составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.45 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.80 |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.34 | 0.60 | 1.08 | 0.32 | 1.19 |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.67 | 0.95 | 1.14 | 0.76 | 3.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Max. Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.14% | 0.07% | 0.11% | 0.15% | 0.16% | 0.17% | 0.20% | 0.19% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.40% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% | 1.01% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Max. Growth показал максимальную просадку в 32.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Max. Growth составляет 13.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.68% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 279 | 16 нояб. 2023 г. | 474 |
| -19.26% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.64% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 86 | 21 мар. 2024 г. | 87 |
| -9.66% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Max. Growth составляет 11.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VHYG.L | EQQQ.L | VUAG.L | |
|---|---|---|---|
| VHYG.L | 1.00 | 0.61 | 0.80 |
| EQQQ.L | 0.61 | 1.00 | 0.90 |
| VUAG.L | 0.80 | 0.90 | 1.00 |