Vanguard 2 Fund
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard 2 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX
Доходность по периодам
Vanguard 2 Fund на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.38% с начала года и доходность в 10.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Vanguard 2 Fund | 16.38% | 1.63% | 8.53% | 28.39% | 12.12% | 10.61% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 19.42% | 1.75% | 9.21% | 32.94% | 14.83% | 12.62% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 1.12% | 5.79% | 11.12% | 0.44% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard 2 Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.85% | 4.05% | 2.76% | -4.02% | 4.11% | 2.70% | 1.93% | 2.00% | 16.38% | ||||
2023 | 6.16% | -2.37% | 2.62% | 0.95% | 0.12% | 5.42% | 2.85% | -1.67% | -4.34% | -2.42% | 8.39% | 5.00% | 21.76% |
2022 | -5.25% | -2.26% | 1.98% | -7.97% | -0.09% | -6.93% | 7.96% | -3.55% | -8.29% | 6.24% | 4.94% | -4.89% | -18.14% |
2021 | -0.42% | 2.26% | 2.54% | 4.30% | 0.40% | 2.20% | 1.62% | 2.25% | -3.78% | 5.36% | -1.13% | 3.01% | 19.88% |
2020 | 0.36% | -6.16% | -10.93% | 10.91% | 4.48% | 1.97% | 4.84% | 5.60% | -2.91% | -1.84% | 9.97% | 3.66% | 19.22% |
2019 | 7.09% | 2.84% | 1.52% | 3.19% | -4.83% | 5.78% | 1.20% | -1.06% | 1.23% | 1.73% | 3.03% | 2.29% | 26.22% |
2018 | 4.03% | -3.20% | -1.47% | 0.14% | 2.39% | 0.55% | 2.69% | 2.88% | 0.03% | -6.06% | 1.75% | -6.97% | -3.87% |
2017 | 1.60% | 3.10% | 0.06% | 0.99% | 0.95% | 0.74% | 1.57% | 0.30% | 1.86% | 1.76% | 2.41% | 0.91% | 17.49% |
2016 | -4.22% | 0.11% | 5.72% | 0.59% | 1.42% | 0.58% | 3.29% | 0.19% | 0.11% | -1.93% | 3.03% | 1.63% | 10.67% |
2015 | -1.74% | 4.32% | -0.77% | 0.26% | 1.02% | -1.56% | 1.47% | -4.88% | -2.15% | 6.32% | 0.41% | -1.72% | 0.50% |
2014 | -2.18% | 3.87% | 0.34% | 0.21% | 1.95% | 2.09% | -1.63% | 3.56% | -1.83% | 2.38% | 2.08% | 0.03% | 11.17% |
2013 | 4.27% | 1.14% | 3.15% | 1.55% | 1.54% | -1.31% | 4.40% | -2.38% | 3.14% | 3.55% | 2.25% | 2.02% | 25.71% |
Комиссия
Комиссия Vanguard 2 Fund составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard 2 Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.34 | 3.13 | 1.42 | 2.18 | 14.36 |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.59 | 6.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard 2 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard 2 Fund | 1.48% | 1.76% | 1.84% | 1.38% | 1.61% | 1.96% | 2.19% | 1.88% | 2.04% | 2.06% | 1.93% | 1.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard 2 Fund показал максимальную просадку в 45.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard 2 Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.98% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 483 | 4 февр. 2011 г. | 838 |
-28.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
-26.18% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 430 |
-23.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 22 янв. 2024 г. | 518 |
-15.86% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard 2 Fund составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VBTLX | VTSAX | |
---|---|---|
VBTLX | 1.00 | -0.22 |
VTSAX | -0.22 | 1.00 |