Vanguard 2 Fund

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard 2 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Vanguard 2 Fund на 9 апр. 2026 г. показал доходность в -2.02% с начала года и доходность в 11.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard 2 Fund закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

Vanguard 2 Fund: годовая альфа составляет 2.41%, бета — 0.79, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 13.11.2001.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.02%) было выше, чем в снижении (80.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Vanguard 2 Fund составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard 2 Fund имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard 2 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.00
• За 5 лет: 0.60
• За 10 лет: 0.80
• За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Vanguard 2 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard 2 Fund показал максимальную просадку в 45.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard 2 Fund составляет 3.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.