Vanguard 2 Fund
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | Total Bond Market | 20% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX
Доходность по периодам
Vanguard 2 Fund на 31 мая 2025 г. показал доходность в 0.89% с начала года и доходность в 10.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Vanguard 2 Fund | 0.89% | 4.81% | -1.91% | 12.23% | 11.97% | 10.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.53% | 6.35% | -2.51% | 13.80% | 15.23% | 12.12% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.93% | -1.24% | 0.15% | 5.49% | -1.00% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard 2 Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | -1.12% | -4.68% | -0.45% | 4.81% | 0.89% | |||||||
| 2024 | 0.85% | 4.05% | 2.76% | -4.02% | 4.11% | 2.70% | 1.93% | 2.01% | 1.90% | -1.09% | 5.55% | -2.78% | 19.02% |
| 2023 | 6.16% | -2.37% | 2.62% | 0.95% | 0.12% | 5.42% | 2.85% | -1.67% | -4.33% | -2.41% | 8.39% | 5.00% | 21.76% |
| 2022 | -5.25% | -2.26% | 1.98% | -7.96% | -0.09% | -6.93% | 7.96% | -3.55% | -8.29% | 6.24% | 4.94% | -4.88% | -18.14% |
| 2021 | -0.42% | 2.26% | 2.54% | 4.30% | 0.40% | 2.20% | 1.62% | 2.25% | -3.78% | 5.36% | -1.13% | 3.01% | 19.88% |
| 2020 | 0.36% | -6.16% | -10.93% | 10.91% | 4.48% | 1.97% | 4.84% | 5.60% | -2.91% | -1.84% | 9.97% | 3.66% | 19.22% |
| 2019 | 7.09% | 2.84% | 1.52% | 3.19% | -4.83% | 5.79% | 1.20% | -1.06% | 1.23% | 1.73% | 3.03% | 2.29% | 26.22% |
| 2018 | 4.03% | -3.20% | -1.47% | 0.14% | 2.39% | 0.55% | 2.69% | 2.88% | 0.03% | -6.06% | 1.75% | -6.97% | -3.87% |
| 2017 | 1.60% | 3.10% | 0.05% | 0.99% | 0.95% | 0.74% | 1.57% | 0.30% | 1.86% | 1.76% | 2.41% | 0.91% | 17.49% |
| 2016 | -4.22% | 0.11% | 5.72% | 0.59% | 1.42% | 0.58% | 3.29% | 0.19% | 0.11% | -1.93% | 3.03% | 1.63% | 10.67% |
| 2015 | -1.74% | 4.32% | -0.73% | 0.26% | 1.02% | -1.56% | 1.47% | -4.88% | -2.15% | 6.32% | 0.41% | -1.72% | 0.54% |
| 2014 | -2.18% | 3.87% | 0.39% | 0.21% | 1.95% | 2.08% | -1.63% | 3.56% | -1.83% | 2.38% | 2.08% | 0.03% | 11.22% |
Комиссия
Комиссия Vanguard 2 Fund составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard 2 Fund составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.67 | 0.99 | 1.14 | 0.64 | 2.39 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.12 | 1.43 | 1.17 | 0.42 | 2.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard 2 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.75% | 1.77% | 1.84% | 1.39% | 1.61% | 1.96% | 2.19% | 1.88% | 2.04% | 2.10% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 3.69% | 3.11% | 2.59% | 2.12% | 2.39% | 2.74% | 2.81% | 2.56% | 2.54% | 2.58% | 2.82% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard 2 Fund показал максимальную просадку в 45.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard 2 Fund составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.98% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 483 | 4 февр. 2011 г. | 838 |
| -28.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.18% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 430 |
| -23.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -15.86% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VBTLX | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.21 | 0.99 | 0.99 |
| VBTLX | -0.21 | 1.00 | -0.20 | -0.14 |
| VTSAX | 0.99 | -0.20 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.14 | 1.00 | 1.00 |