SCV
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
SCV | -10.14% | 14.97% | -15.34% | -4.10% | 20.39% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -10.14% | 14.97% | -15.34% | -4.10% | 20.39% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.84% | -5.55% | -5.76% | -5.23% | 4.61% | -10.14% | |||||||
2024 | -2.90% | 2.14% | 5.56% | -5.69% | 5.28% | -3.11% | 11.12% | -3.80% | 0.45% | -1.25% | 11.34% | -8.10% | 9.29% |
2023 | 9.92% | -1.27% | -8.00% | -1.54% | -3.65% | 11.00% | 8.53% | -3.61% | -3.55% | -5.02% | 8.54% | 12.31% | 22.82% |
2022 | -3.15% | 2.02% | 1.64% | -5.92% | 4.49% | -12.54% | 10.80% | -2.24% | -10.23% | 15.59% | 5.35% | -6.98% | -4.91% |
2021 | 5.15% | 13.20% | 7.10% | 2.34% | 4.84% | -1.68% | -3.43% | 2.88% | 0.29% | 4.03% | -2.08% | 4.18% | 42.20% |
2020 | -8.75% | -11.27% | -28.87% | 20.53% | 4.93% | 3.24% | 2.69% | 8.32% | -4.62% | 4.69% | 18.34% | 7.68% | 6.43% |
2019 | -0.18% | 2.13% | 2.41% | 3.93% | 8.50% |
Комиссия
Комиссия SCV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCV составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.16 | -0.07 | 0.99 | -0.15 | -0.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.84% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Активы портфеля: | |||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.84% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.56 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.48 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.30 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.02 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.69 |
2019 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCV показал максимальную просадку в 49.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка SCV составляет 18.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.42% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 234 |
-28.79% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-20.57% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 88 | 1 февр. 2023 г. | 309 |
-17.16% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 58 | 28 июл. 2023 г. | 121 |
-12.48% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCV составляет 11.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AVUV | Portfolio | |
---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.73 | 0.73 |
AVUV | 0.73 | 1.00 | 1.00 |
Portfolio | 0.73 | 1.00 | 1.00 |