PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

SCV

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


AVUV 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
77.53%
54.63%
SCV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SCV13.71%10.01%10.27%12.42%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
13.71%10.37%10.27%11.04%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.65%11.00%8.53%-3.61%-3.55%-5.02%8.54%

Коэффициент Шарпа

SCV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.51

Коэффициент Шарпа SCV находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
1.25
SCV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM2022202120202019
SCV1.75%1.74%1.28%1.21%0.38%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.75%1.74%1.28%1.21%0.38%

Комиссия

Комиссия SCV составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35%
-4.01%
SCV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCV показал максимальную просадку в 49.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.42%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.234
-20.57%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.309
-17.16%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.5828 июл. 2023 г.121
-12.48%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.
-12.19%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6418 окт. 2021 г.92

График волатильности

Текущая волатильность SCV составляет 7.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.02%
2.77%
SCV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев