PortfoliosLab logo
SCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AVUV 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
88.33%
90.22%
SCV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
SCV-10.14%14.97%-15.34%-4.10%20.39%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-10.14%14.97%-15.34%-4.10%20.39%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%-5.55%-5.76%-5.23%4.61%-10.14%
2024-2.90%2.14%5.56%-5.69%5.28%-3.11%11.12%-3.80%0.45%-1.25%11.34%-8.10%9.29%
20239.92%-1.27%-8.00%-1.54%-3.65%11.00%8.53%-3.61%-3.55%-5.02%8.54%12.31%22.82%
2022-3.15%2.02%1.64%-5.92%4.49%-12.54%10.80%-2.24%-10.23%15.59%5.35%-6.98%-4.91%
20215.15%13.20%7.10%2.34%4.84%-1.68%-3.43%2.88%0.29%4.03%-2.08%4.18%42.20%
2020-8.75%-11.27%-28.87%20.53%4.93%3.24%2.69%8.32%-4.62%4.69%18.34%7.68%6.43%
2019-0.18%2.13%2.41%3.93%8.50%

Комиссия

Комиссия SCV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCV составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.16-0.070.99-0.15-0.41

SCV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.48
SCV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM202420232022202120202019
Портфель1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$1.56
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.44$1.48
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$1.30
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.48$1.02
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.29$0.69
2019$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.13%
-7.82%
SCV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCV показал максимальную просадку в 49.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка SCV составляет 18.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.42%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.234
-28.79%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-20.57%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.309
-17.16%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.5828 июл. 2023 г.121
-12.48%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCV составляет 11.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.48%
11.21%
SCV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAVUVPortfolio
^GSPC1.000.730.73
AVUV0.731.001.00
Portfolio0.731.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.