PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ETF-CAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XGD.TO 10.00%VDY.TO 40.00%XUU.TO 20.00%VCN.TO 20.00%ZWB.TO 10.00%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF-CAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты XUU.TO

Доходность по периодам

ETF-CAN на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 4.88% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.63%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
ETF-CAN
0.20%-2.24%4.88%12.03%54.05%22.28%14.46%13.68%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF
0.03%-3.38%-3.33%-1.64%30.91%17.69%10.61%13.35%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
0.58%-0.47%8.30%16.23%51.83%20.22%14.49%12.96%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF
0.28%-2.73%3.43%9.10%47.31%19.52%12.63%11.94%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
-0.72%-5.56%13.44%27.08%133.50%44.17%24.99%18.17%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
-0.14%-3.00%1.52%14.11%53.12%18.66%10.57%10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ETF-CAN закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.77%6.90%-5.60%1.13%4.88%
20253.13%-0.04%0.01%3.49%5.51%3.91%0.55%6.69%5.28%-0.06%4.75%2.90%42.33%
2024-1.83%0.89%5.52%-3.02%4.38%-1.44%5.06%4.04%2.89%-1.55%4.10%-5.16%13.98%
20238.98%-4.88%0.74%2.98%-4.95%5.21%3.10%-4.31%-3.79%-4.05%9.79%6.10%14.08%
20220.83%1.54%4.51%-7.49%1.64%-10.18%3.65%-4.90%-7.84%6.54%6.89%-5.20%-11.38%
20210.03%3.74%6.78%4.99%5.72%-1.76%0.25%-0.03%-2.48%7.30%-3.49%4.94%28.32%

Метрики бенчмарка

ETF-CAN: годовая альфа составляет 3.24%, бета — 0.80, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 23.02.2015.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.30%) было выше, чем в снижении (79.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 3.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
3.24%
Бета
0.80
0.65
Участие в росте
86.30%
Участие в снижении
79.49%

Комиссия

Комиссия ETF-CAN составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF-CAN имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск ETF-CAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETF-CAN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF-CAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF-CAN: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF-CAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF-CAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.88

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.37

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

1.39

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

6.43

+13.28


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF
470.881.361.211.416.64
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
973.324.281.694.3627.50
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF
912.102.761.413.3915.29
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
912.492.661.403.8313.70
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
973.264.341.655.3523.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF-CAN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.73
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF-CAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.53%2.72%3.26%3.61%3.58%2.81%3.26%3.21%3.26%2.78%2.61%3.10%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF
1.17%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
3.19%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF
2.11%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
0.54%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
5.42%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ETF-CAN показал максимальную просадку в 40.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка ETF-CAN составляет 4.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16923 нояб. 2020 г.192
-29.97%29 апр. 2015 г.18320 янв. 2016 г.1399 авг. 2016 г.322
-25.12%31 мар. 2022 г.13412 окт. 2022 г.40217 мая 2024 г.536
-19.23%25 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.1292 июл. 2019 г.360
-11.11%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkXGD.TOXUU.TOZWB.TOVDY.TOVCN.TOPortfolio
Benchmark1.000.170.900.620.650.690.72
XGD.TO0.171.000.180.250.280.420.51
XUU.TO0.900.181.000.620.640.730.75
ZWB.TO0.620.250.621.000.920.820.87
VDY.TO0.650.280.640.921.000.880.93
VCN.TO0.690.420.730.820.881.000.95
Portfolio0.720.510.750.870.930.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.