Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | Canada Equities | 20% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | Dividend | 40% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | Precious Metals | 10% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | Financials Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF-CAN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты XUU.TO
Доходность по периодам
ETF-CAN на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 4.88% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель ETF-CAN | 0.20% | -2.24% | 4.88% | 12.03% | 54.05% | 22.28% | 14.46% | 13.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.03% | -3.38% | -3.33% | -1.64% | 30.91% | 17.69% | 10.61% | 13.35% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 0.58% | -0.47% | 8.30% | 16.23% | 51.83% | 20.22% | 14.49% | 12.96% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 0.28% | -2.73% | 3.43% | 9.10% | 47.31% | 19.52% | 12.63% | 11.94% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -0.72% | -5.56% | 13.44% | 27.08% | 133.50% | 44.17% | 24.99% | 18.17% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | -0.14% | -3.00% | 1.52% | 14.11% | 53.12% | 18.66% | 10.57% | 10.74% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ETF-CAN закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | 6.90% | -5.60% | 1.13% | 4.88% | ||||||||
| 2025 | 3.13% | -0.04% | 0.01% | 3.49% | 5.51% | 3.91% | 0.55% | 6.69% | 5.28% | -0.06% | 4.75% | 2.90% | 42.33% |
| 2024 | -1.83% | 0.89% | 5.52% | -3.02% | 4.38% | -1.44% | 5.06% | 4.04% | 2.89% | -1.55% | 4.10% | -5.16% | 13.98% |
| 2023 | 8.98% | -4.88% | 0.74% | 2.98% | -4.95% | 5.21% | 3.10% | -4.31% | -3.79% | -4.05% | 9.79% | 6.10% | 14.08% |
| 2022 | 0.83% | 1.54% | 4.51% | -7.49% | 1.64% | -10.18% | 3.65% | -4.90% | -7.84% | 6.54% | 6.89% | -5.20% | -11.38% |
| 2021 | 0.03% | 3.74% | 6.78% | 4.99% | 5.72% | -1.76% | 0.25% | -0.03% | -2.48% | 7.30% | -3.49% | 4.94% | 28.32% |
Метрики бенчмарка
ETF-CAN: годовая альфа составляет 3.24%, бета — 0.80, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 23.02.2015.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.30%) было выше, чем в снижении (79.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 86.30%
- Участие в снижении
- 79.49%
Комиссия
Комиссия ETF-CAN составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETF-CAN имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 0.88 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.37 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.39 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 6.43 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 47 | 0.88 | 1.36 | 1.21 | 1.41 | 6.64 |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 97 | 3.32 | 4.28 | 1.69 | 4.36 | 27.50 |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 91 | 2.10 | 2.76 | 1.41 | 3.39 | 15.29 |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 91 | 2.49 | 2.66 | 1.40 | 3.83 | 13.70 |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 97 | 3.26 | 4.34 | 1.65 | 5.35 | 23.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF-CAN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.53% | 2.72% | 3.26% | 3.61% | 3.58% | 2.81% | 3.26% | 3.21% | 3.26% | 2.78% | 2.61% | 3.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.17% | 1.16% | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.19% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.11% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.54% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 5.42% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF-CAN показал максимальную просадку в 40.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка ETF-CAN составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 169 | 23 нояб. 2020 г. | 192 |
| -29.97% | 29 апр. 2015 г. | 183 | 20 янв. 2016 г. | 139 | 9 авг. 2016 г. | 322 |
| -25.12% | 31 мар. 2022 г. | 134 | 12 окт. 2022 г. | 402 | 17 мая 2024 г. | 536 |
| -19.23% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 2 июл. 2019 г. | 360 |
| -11.11% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | 13 | 28 апр. 2025 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XGD.TO | XUU.TO | ZWB.TO | VDY.TO | VCN.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.17 | 0.90 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
| XGD.TO | 0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.51 |
| XUU.TO | 0.90 | 0.18 | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.73 | 0.75 |
| ZWB.TO | 0.62 | 0.25 | 0.62 | 1.00 | 0.92 | 0.82 | 0.87 |
| VDY.TO | 0.65 | 0.28 | 0.64 | 0.92 | 1.00 | 0.88 | 0.93 |
| VCN.TO | 0.69 | 0.42 | 0.73 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.72 | 0.51 | 0.75 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |