STOCK PICKING

График показывает рост $10,000 инвестированных в STOCK PICKING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

STOCK PICKING на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 12.01% с начала года и доходность в 68.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +4.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +83.4%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении STOCK PICKING закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мар. 2000 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший день был 6 авг. 2004 г. с доходностью -35.2%.

STOCK PICKING has an annualized alpha of 41.91%, beta of 1.64, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 1999.

• This portfolio captured 365.02% of S&P 500 Index gains and 151.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.28 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия STOCK PICKING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

STOCK PICKING имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STOCK PICKING и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

STOCK PICKING имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.37
• За 5 лет: 1.25
• За 10 лет: 1.38
• За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность STOCK PICKING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

STOCK PICKING показал максимальную просадку в 89.72%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.

Текущая просадка STOCK PICKING составляет 11.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.