PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

SP500

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VUAA.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
69.39%
48.13%
SP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SP50021.35%5.05%7.46%17.14%N/AN/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
21.35%5.09%7.46%17.52%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.59%6.67%3.29%-1.23%-4.50%-3.17%9.12%

Коэффициент Шарпа

SP500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.24

Коэффициент Шарпа SP500 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
1.16
SP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


SP500 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия SP500 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.24

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.88%
-5.31%
SP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SP500 показал максимальную просадку в 34.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.120
-24.36%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-8.68%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-5.78%30 июл. 2019 г.1315 авг. 2019 г.2419 сент. 2019 г.37
-5.69%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность SP500 составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.62%
2.42%
SP500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев