SP500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| SP500 | -3.86% | 9.91% | -4.27% | 10.78% | 15.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -3.86% | 9.91% | -4.27% | 10.78% | 15.93% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07% | -3.65% | -5.52% | -0.70% | 3.18% | -3.86% | |||||||
| 2024 | 2.09% | 4.07% | 3.50% | -3.12% | 2.64% | 5.68% | 0.63% | 1.24% | 2.64% | -0.09% | 5.48% | -1.62% | 25.27% |
| 2023 | 5.67% | -1.40% | 2.67% | 1.68% | 0.59% | 6.67% | 3.29% | -1.23% | -4.50% | -3.17% | 9.12% | 5.42% | 26.68% |
| 2022 | -6.92% | -1.75% | 4.86% | -7.89% | -2.39% | -8.01% | 8.26% | -2.62% | -7.78% | 5.72% | 2.33% | -3.08% | -19.14% |
| 2021 | 0.07% | 2.58% | 4.23% | 5.10% | 0.89% | 2.01% | 2.55% | 3.08% | -3.92% | 5.78% | -0.07% | 4.75% | 30.16% |
| 2020 | 0.59% | -9.98% | -9.06% | 10.50% | 3.56% | 2.18% | 5.52% | 7.92% | -3.29% | -3.17% | 10.36% | 3.83% | 17.66% |
| 2019 | -3.99% | 5.99% | 3.04% | -3.16% | 2.24% | 1.79% | 4.07% | 2.50% | 12.72% |
Комиссия
Комиссия SP500 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SP500 составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.63 | 0.91 | 1.13 | 0.56 | 2.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SP500 показал максимальную просадку в 34.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка SP500 составляет 7.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 11 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.36% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 14 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.39% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.68% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -7.71% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 2 сент. 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SP500 составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VUAA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.58 |
| VUAA.L | 0.58 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.58 | 1.00 | 1.00 |