PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Retirement base
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Retirement base

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

SGLN.L 5%XDWE.L 50%DBAW 30%VHYL.AS 15%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
30%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
5%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
15%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		Large Cap Blend Equities
50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 авг. 2014 г., начальной даты XDWE.L

Доходность по периодам

Retirement base на 31 мая 2025 г. показал доходность в 5.39% с начала года и доходность в 8.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Retirement base 5.39%4.34%0.83%11.96%13.10%8.53%
Активы портфеля:
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		7.12%4.20%6.77%10.90%12.00%7.00%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		0.82%5.06%-5.88%9.25%13.47%9.42%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		10.53%4.05%5.28%13.75%13.01%6.85%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.08%-0.60%23.08%40.11%13.49%10.44%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement base , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-0.30%-1.44%-1.45%4.34%5.39%
20240.05%2.87%4.48%-2.50%1.90%0.57%3.43%1.28%2.59%-0.79%3.24%-4.33%13.12%
20236.24%-2.48%0.04%1.25%-3.05%5.51%3.26%-2.53%-3.50%-3.50%7.25%5.52%13.85%
2022-3.39%-0.59%2.25%-4.24%-0.55%-7.57%5.13%-2.38%-7.12%5.67%6.79%-2.68%-9.51%
20210.59%3.84%4.58%3.00%2.51%-0.21%0.45%1.78%-2.44%3.32%-2.01%4.44%21.38%
2020-1.62%-8.59%-13.58%9.81%3.27%2.86%3.03%4.29%-2.04%-1.78%12.48%3.77%9.39%
20197.97%3.13%0.99%2.83%-5.21%5.77%0.85%-2.64%2.93%1.42%2.75%2.62%25.30%
20183.43%-3.76%-1.85%2.04%-0.23%0.08%2.53%0.17%0.37%-6.25%1.32%-6.82%-9.18%
20171.30%2.86%1.08%0.81%0.90%0.98%1.52%0.08%1.97%1.76%1.89%1.62%18.10%
2016-5.03%0.71%5.43%0.84%1.11%-0.20%3.79%0.82%0.19%-0.97%2.78%1.78%11.44%
2015-1.19%4.52%-0.62%1.24%0.39%-2.71%0.54%-5.61%-4.16%7.11%-0.13%-2.19%-3.42%
20140.30%-2.34%1.23%2.31%-0.34%1.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Retirement base составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Retirement base составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Retirement base , с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Retirement base , с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Retirement base , с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Retirement base , с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Retirement base , с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Retirement base , с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		0.660.941.140.713.04
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		0.580.801.110.451.56
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		0.891.201.180.944.46
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.173.111.435.4615.24

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement base имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement base за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.91%0.93%1.51%4.57%1.00%1.03%1.31%1.35%1.14%1.01%2.16%2.67%
Активы портфеля:
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.59%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.92%2.82%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Retirement base показал максимальную просадку в 33.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Retirement base составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.44%20 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.210
-19.13%5 янв. 2022 г.19911 окт. 2022 г.30514 дек. 2023 г.504
-18.63%28 апр. 2015 г.20611 февр. 2016 г.2137 дек. 2016 г.419
-15.89%30 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.8323 апр. 2019 г.317
-12.93%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.2513 мая 2025 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGLN.LVHYL.ASDBAWXDWE.LPortfolio
^GSPC1.000.030.500.790.550.70
SGLN.L0.031.00-0.03-0.000.060.09
VHYL.AS0.50-0.031.000.610.690.82
DBAW0.79-0.000.611.000.540.78
XDWE.L0.550.060.690.541.000.92
Portfolio0.700.090.820.780.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 авг. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя