Retirement base
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 5% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 15% |
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 авг. 2014 г., начальной даты XDWE.L
Доходность по периодам
Retirement base на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -2.01% с начала года и доходность в 7.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Retirement base | -2.01% | -5.76% | -5.41% | 7.16% | 12.62% | 7.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | -1.21% | -7.45% | -3.94% | 6.92% | 11.30% | 5.81% |
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | -6.75% | -6.58% | -9.75% | 3.38% | 13.18% | 8.36% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.33% | -4.44% | -2.29% | 10.16% | 12.03% | 5.76% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 8.67% | 21.23% | 38.15% | 13.77% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement base , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.30% | -0.31% | -1.44% | -4.38% | -2.01% | ||||||||
| 2024 | 0.07% | 2.85% | 4.48% | -2.50% | 1.90% | 0.57% | 3.42% | 1.29% | 2.59% | -0.81% | 3.24% | -4.32% | 13.13% |
| 2023 | 6.23% | -2.47% | 0.04% | 1.26% | -3.06% | 5.51% | 3.25% | -2.53% | -3.50% | -3.51% | 7.24% | 5.53% | 13.85% |
| 2022 | -3.46% | -0.60% | 2.25% | -4.24% | -0.54% | -7.57% | 5.11% | -2.34% | -7.15% | 5.67% | 6.77% | -2.65% | -9.59% |
| 2021 | 0.60% | 3.84% | 4.59% | 2.99% | 2.55% | -0.25% | 0.45% | 1.78% | -2.43% | 3.32% | -2.00% | 4.51% | 21.49% |
| 2020 | -1.55% | -8.64% | -13.61% | 9.92% | 3.18% | 2.82% | 2.92% | 4.45% | -2.09% | -1.79% | 12.47% | 3.82% | 9.37% |
| 2019 | 7.87% | 3.18% | 0.98% | 2.90% | -5.21% | 5.71% | 0.75% | -2.62% | 2.97% | 1.47% | 2.76% | 2.63% | 25.26% |
| 2018 | 3.37% | -3.82% | -1.82% | 2.00% | -0.14% | 0.20% | 2.35% | 0.11% | 0.41% | -6.27% | 1.27% | -6.69% | -9.21% |
| 2017 | 1.50% | 2.72% | 1.06% | 0.90% | 0.94% | 0.86% | 1.66% | -0.02% | 1.98% | 1.72% | 1.97% | 1.63% | 18.27% |
| 2016 | -5.06% | 0.77% | 5.57% | 0.91% | 0.95% | -0.19% | 3.95% | 0.69% | 0.21% | -1.01% | 2.70% | 1.78% | 11.47% |
| 2015 | -1.17% | 4.57% | -0.75% | 1.54% | 0.28% | -2.85% | 0.71% | -5.67% | -4.26% | 7.24% | -0.16% | -2.27% | -3.43% |
| 2014 | 0.21% | -2.35% | 1.20% | 2.40% | -0.41% | 1.00% |
Комиссия
Комиссия Retirement base составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement base составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.27 | 0.46 | 1.07 | 0.30 | 1.35 |
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.09 | 0.22 | 1.03 | 0.08 | 0.30 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.56 | 0.82 | 1.13 | 0.61 | 2.82 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.65 | 3.44 | 1.46 | 5.30 | 14.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement base за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 0.93% | 1.51% | 4.57% | 1.00% | 1.03% | 1.31% | 1.35% | 1.14% | 1.01% | 2.16% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.72% | 1.70% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.13% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement base показал максимальную просадку в 33.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement base составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.39% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 209 |
| -19.12% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 14 дек. 2023 г. | 504 |
| -18.61% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 213 | 7 дек. 2016 г. | 419 |
| -15.89% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 83 | 23 апр. 2019 г. | 318 |
| -12.94% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement base составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | DBAW | XDWE.L | VHYL.AS | |
|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | -0.00 | 0.06 | 0.09 |
| DBAW | -0.00 | 1.00 | 0.54 | 0.64 |
| XDWE.L | 0.06 | 0.54 | 1.00 | 0.82 |
| VHYL.AS | 0.09 | 0.64 | 0.82 | 1.00 |