PP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUSU.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Utilities Equities | 33.33% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | Financials Equities | 33.33% |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Consumer Discretionary Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2017 г., начальной даты IUSU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| PP | 17.63% | 4.03% | 10.83% | 23.62% | 10.52% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 20.87% | 3.30% | 7.42% | 31.58% | 11.60% | N/A |
IUSU.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 23.56% | 3.08% | 20.59% | 22.67% | 6.61% | N/A |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 8.48% | 5.83% | 4.89% | 16.19% | 11.04% | 14.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.00% | 3.06% | 3.61% | -1.34% | 2.30% | 0.18% | 5.36% | 1.87% | 17.63% | ||||
| 2023 | 5.01% | -2.60% | -1.58% | 2.02% | -3.08% | 7.16% | 3.44% | -2.81% | -4.69% | -3.38% | 8.77% | 5.41% | 13.21% |
| 2022 | -5.47% | -1.31% | 5.90% | -7.51% | -1.83% | -8.41% | 9.40% | -0.96% | -7.39% | 3.20% | 3.77% | -3.39% | -14.72% |
| 2021 | 0.95% | 1.75% | 6.05% | 5.32% | -0.02% | -0.52% | 2.05% | 3.22% | -2.84% | 7.38% | -0.62% | 2.99% | 28.34% |
| 2020 | 1.30% | -10.41% | -13.48% | 8.10% | 4.26% | -0.32% | 5.25% | 4.58% | -1.18% | 0.36% | 8.92% | 2.36% | 7.36% |
| 2019 | 6.62% | 3.22% | 1.29% | 4.43% | -4.39% | 5.41% | 1.54% | -0.80% | 3.89% | 0.18% | 2.01% | 3.02% | 29.25% |
| 2018 | 3.17% | -2.35% | -2.38% | 2.69% | -0.73% | 2.12% | 1.80% | 2.26% | -0.56% | -3.76% | 1.61% | -6.92% | -3.53% |
| 2017 | 1.23% | 0.54% | 0.67% | 1.44% | 1.78% | 0.12% | 0.42% | 3.24% | 3.76% | -0.07% | 13.86% |
Комиссия
Комиссия PP составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PP среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.51 | 3.43 | 1.45 | 1.59 | 14.90 |
IUSU.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.46 | 1.96 | 1.27 | 0.90 | 5.73 |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 1.09 | 1.57 | 1.20 | 0.73 | 4.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PP показал максимальную просадку в 37.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка PP составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.77% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 185 |
| -22.56% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 365 | 21 мар. 2024 г. | 558 |
| -12.74% | 21 сент. 2018 г. | 68 | 27 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 121 |
| -7.83% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 109 | 18 июл. 2018 г. | 118 |
| -5.7% | 22 мар. 2024 г. | 17 | 17 апр. 2024 г. | 13 | 7 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PP составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IUSU.L | UIFS.L | XLYP.L | |
|---|---|---|---|
| IUSU.L | 1.00 | 0.31 | 0.31 |
| UIFS.L | 0.31 | 1.00 | 0.63 |
| XLYP.L | 0.31 | 0.63 | 1.00 |