PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
OPTIMISED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VHVG.L 60%FUQA.L 20%IWFM.L 10%VFEG.L 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
Large Cap Blend Equities, Dividend

20%

IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
Global Equities

10%

VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
Emerging Markets Equities

10%

VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
Global Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OPTIMISED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
57.55%
66.82%
OPTIMISED
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
OPTIMISED3.95%-4.71%17.81%16.69%N/AN/A
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
3.31%-4.79%17.85%17.63%N/AN/A
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
2.54%-5.16%15.29%14.85%12.73%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
13.72%-6.25%29.45%25.05%12.32%N/A
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
0.49%-1.73%10.76%6.02%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.17%3.85%3.52%
2023-4.04%-3.26%8.55%5.48%

Комиссия

Комиссия OPTIMISED составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPTIMISED
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPTIMISED, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPTIMISED, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPTIMISED, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPTIMISED, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPTIMISED, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
1.562.341.281.375.59
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
1.372.081.261.474.49
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.441.081.291.082.42
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
0.330.601.070.160.99

Коэффициент Шарпа

OPTIMISED на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.31

Коэффициент Шарпа OPTIMISED находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.31
1.66
OPTIMISED
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


OPTIMISED не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.70%
-5.46%
OPTIMISED
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

OPTIMISED показал максимальную просадку в 33.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка OPTIMISED составляет 5.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.23%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10624 авг. 2020 г.131
-25.31%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.32222 янв. 2024 г.516
-6.99%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-6.77%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-6.39%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OPTIMISED составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.31%
3.15%
OPTIMISED
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VFEG.LIWFM.LFUQA.LVHVG.L
VFEG.L1.000.640.610.71
IWFM.L0.641.000.790.86
FUQA.L0.610.791.000.94
VHVG.L0.710.860.941.00