OPTIMISED
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OPTIMISED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| OPTIMISED | 11.92% | -0.15% | 10.43% | 17.06% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 11.01% | 0.08% | 9.78% | 16.76% | N/A | N/A |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 12.18% | 0.88% | 10.37% | 16.74% | 11.65% | N/A |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 21.18% | -3.30% | 15.02% | 29.79% | 10.25% | N/A |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 7.09% | -0.43% | 9.11% | 6.83% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPTIMISED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17% | 3.85% | 3.52% | -2.24% | 2.22% | 3.86% | 11.92% | ||||||
| 2023 | 4.99% | -2.94% | 2.61% | 1.95% | -1.33% | 5.72% | 3.33% | -2.17% | -4.04% | -3.26% | 8.55% | 5.48% | 19.47% |
| 2022 | -5.80% | -1.51% | 3.03% | -7.23% | -1.37% | -7.62% | 5.75% | -2.79% | -7.80% | 4.79% | 6.69% | -2.40% | -16.44% |
| 2021 | 0.00% | 1.98% | 2.97% | 4.10% | 1.43% | 1.02% | 0.91% | 2.25% | -3.41% | 4.54% | -1.28% | 3.69% | 19.45% |
| 2020 | -0.91% | -8.93% | -11.37% | 9.46% | 3.58% | 3.80% | 4.46% | 7.17% | -2.59% | -2.87% | 11.11% | 4.94% | 16.26% |
| 2019 | 0.44% | 2.22% | 2.98% | 3.40% | 9.32% |
Комиссия
Комиссия OPTIMISED составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OPTIMISED среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 1.47 | 2.22 | 1.27 | 1.30 | 5.11 |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.49 | 2.30 | 1.28 | 1.63 | 4.89 |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 1.92 | 2.70 | 1.34 | 1.27 | 10.25 |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.49 | 0.83 | 1.09 | 0.23 | 1.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OPTIMISED показал максимальную просадку в 33.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка OPTIMISED составляет 3.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.23% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
| -25.31% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 322 | 22 янв. 2024 г. | 517 |
| -6.99% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -6.77% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -6.39% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OPTIMISED составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFEG.L | IWFM.L | FUQA.L | VHVG.L | |
|---|---|---|---|---|
| VFEG.L | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.71 |
| IWFM.L | 0.64 | 1.00 | 0.80 | 0.87 |
| FUQA.L | 0.61 | 0.80 | 1.00 | 0.94 |
| VHVG.L | 0.71 | 0.87 | 0.94 | 1.00 |