OPTIMISED
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | Large Cap Blend Equities, Dividend | 20% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | Global Equities | 10% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | Emerging Markets Equities | 10% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OPTIMISED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| OPTIMISED | 2.53% | 2.33% | 12.99% | 19.55% | 10.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 2.95% | 2.80% | 13.80% | 19.74% | 11.15% | N/A |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.46% | 0.22% | 8.53% | 16.55% | 11.34% | N/A |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 4.55% | 4.00% | 19.46% | 25.63% | 11.65% | 15.25% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 2.15% | 2.08% | 10.40% | 18.24% | 3.32% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPTIMISED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.38% | 2.53% | |||||||||||
| 2024 | 1.24% | 3.84% | 3.57% | -2.97% | 2.93% | 3.81% | 1.17% | 1.58% | 2.42% | -1.06% | 3.69% | -2.72% | 18.58% |
| 2023 | 4.92% | -2.85% | 2.58% | 1.99% | -1.27% | 5.72% | 3.28% | -2.09% | -4.07% | -3.26% | 8.59% | 5.53% | 19.70% |
| 2022 | -5.91% | -1.49% | 3.18% | -7.29% | -1.37% | -7.70% | 5.85% | -2.83% | -7.77% | 4.97% | 6.52% | -2.41% | -16.46% |
| 2021 | 0.01% | 1.95% | 2.93% | 4.09% | 1.43% | 1.02% | 0.93% | 2.26% | -3.42% | 4.58% | -1.25% | 3.68% | 19.47% |
| 2020 | -0.94% | -8.93% | -11.39% | 9.46% | 3.60% | 3.80% | 4.47% | 7.18% | -2.60% | -2.89% | 11.10% | 4.95% | 16.22% |
| 2019 | 0.46% | 2.21% | 2.97% | 3.41% | 9.33% |
Комиссия
Комиссия OPTIMISED составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OPTIMISED составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 1.65 | 2.31 | 1.30 | 2.51 | 9.64 |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.38 | 2.00 | 1.25 | 2.47 | 7.24 |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 1.52 | 2.06 | 1.29 | 1.89 | 7.68 |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 1.04 | 1.55 | 1.19 | 0.63 | 3.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OPTIMISED показал максимальную просадку в 33.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка OPTIMISED составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.23% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
| -25.3% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 322 | 22 янв. 2024 г. | 517 |
| -7.94% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.99% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -6.8% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OPTIMISED составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFEG.L | IWFM.L | FUQA.L | VHVG.L | |
|---|---|---|---|---|
| VFEG.L | 1.00 | 0.64 | 0.60 | 0.70 |
| IWFM.L | 0.64 | 1.00 | 0.80 | 0.87 |
| FUQA.L | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
| VHVG.L | 0.70 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |