QQQE
QQQE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2012 г., начальной даты QQQE
Доходность по периодам
QQQE на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.46% с начала года и доходность в 12.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| QQQE | 11.46% | 2.72% | 6.45% | 21.94% | 13.94% | 12.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 11.46% | 2.72% | 6.45% | 21.94% | 13.94% | 12.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 3.68% | 1.25% | -5.43% | 2.83% | 2.50% | -0.16% | 1.12% | 0.86% | -1.32% | 11.46% | ||
| 2023 | 9.46% | -1.04% | 5.09% | -2.29% | 3.17% | 5.47% | 4.91% | -3.16% | -4.19% | -4.68% | 10.76% | 7.54% | 33.76% |
| 2022 | -9.00% | -3.01% | 2.88% | -10.60% | -0.94% | -7.88% | 10.66% | -4.55% | -9.22% | 6.16% | 7.11% | -6.47% | -24.47% |
| 2021 | -0.22% | 1.54% | 1.11% | 3.61% | -0.15% | 5.16% | 1.84% | 2.43% | -4.84% | 5.33% | -1.60% | 2.83% | 17.92% |
| 2020 | 0.13% | -5.18% | -10.62% | 13.04% | 8.85% | 4.19% | 5.28% | 5.99% | -2.76% | -2.25% | 13.90% | 4.90% | 37.85% |
| 2019 | 12.08% | 3.53% | 1.81% | 5.23% | -9.02% | 8.57% | 1.59% | -2.52% | 0.74% | 3.89% | 3.66% | 3.42% | 36.43% |
| 2018 | 7.29% | -2.68% | -2.39% | -0.83% | 2.46% | 1.24% | 3.15% | 2.08% | -0.34% | -8.54% | 3.05% | -8.78% | -5.40% |
| 2017 | 6.16% | 3.56% | 1.95% | 1.52% | 3.34% | -1.18% | 2.90% | -0.08% | 1.29% | 1.17% | 2.35% | 0.96% | 26.53% |
| 2016 | -8.21% | 0.51% | 5.63% | -2.13% | 3.93% | -2.13% | 6.66% | 1.08% | 1.28% | -1.62% | 3.05% | -0.18% | 7.19% |
| 2015 | -3.19% | 7.70% | -1.52% | 0.55% | 2.15% | -2.69% | 2.27% | -6.61% | -3.43% | 9.17% | 0.34% | -0.95% | 2.72% |
| 2014 | -1.42% | 6.99% | -2.76% | -1.87% | 3.62% | 3.65% | -0.43% | 4.60% | -1.21% | 3.12% | 5.02% | -0.84% | 19.43% |
| 2013 | 8.93% | 0.53% | 3.87% | 1.25% | 4.47% | -1.38% | 6.59% | -1.44% | 6.04% | 2.60% | 1.91% | 3.62% | 43.24% |
Комиссия
Комиссия QQQE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QQQE среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 1.77 | 2.45 | 1.31 | 2.47 | 8.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.83% | 0.79% | 0.97% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.75% | 1.36% | 0.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.83% | 0.79% | 0.97% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.75% | 1.36% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $3.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.24 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QQQE показал максимальную просадку в 32.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка QQQE составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.14% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 545 |
| -30.9% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -20.05% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 137 |
| -18.61% | 23 июн. 2015 г. | 159 | 8 февр. 2016 г. | 119 | 28 июл. 2016 г. | 278 |
| -13.46% | 27 мар. 2012 г. | 46 | 1 июн. 2012 г. | 99 | 11 янв. 2013 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QQQE составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.