Maple Globe Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	15%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	Canada Equities	20%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	30%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	Emerging Markets Equities	10%
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	Global Equities	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maple Globe Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2013 г., начальной даты VCN.TO

Доходность по периодам

Maple Globe Portfolio на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 3.81% с начала года и доходность в 10.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Maple Globe Portfolio	0.12%	3.65%	3.81%	9.42%	30.74%	16.17%	8.65%	10.00%
Активы портфеля:
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	-0.12%	2.78%	-0.15%	4.49%	28.25%	19.67%	11.84%	14.27%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	0.51%	3.11%	5.91%	14.48%	44.60%	20.29%	12.84%	11.71%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	-0.28%	-0.85%	-0.51%	1.12%	3.25%	2.34%	-1.47%	0.78%
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	0.25%	6.16%	6.50%	12.88%	34.33%	16.02%	8.38%	9.06%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	0.31%	6.97%	10.68%	17.85%	47.70%	17.92%	5.41%	8.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Maple Globe Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.98%	3.07%	-6.11%	4.17%									3.81%
2025	2.66%	0.55%	-1.78%	2.18%	4.78%	3.93%	-0.08%	3.16%	3.10%	1.47%	0.90%	1.44%	24.53%
2024	-0.67%	2.61%	3.06%	-3.24%	4.10%	0.61%	2.30%	2.63%	2.23%	-2.86%	3.00%	-3.38%	10.47%
2023	7.61%	-3.77%	2.64%	1.83%	-2.33%	4.95%	2.75%	-3.11%	-3.83%	-3.20%	8.71%	5.27%	17.65%
2022	-3.38%	-2.10%	1.71%	-7.41%	1.21%	-7.86%	5.75%	-4.44%	-9.07%	5.33%	8.54%	-4.13%	-16.34%
2021	-0.47%	2.01%	3.13%	3.64%	2.99%	-0.06%	0.54%	1.30%	-3.60%	4.72%	-2.92%	3.81%	15.75%

Метрики бенчмарка

Maple Globe Portfolio: годовая альфа составляет -0.53%, бета — 0.76, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 14.08.2013.

Портфель участвовал в 86.51% снижения S&P 500 Index, но только в 75.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -0.53%

Бета: 0.76

R²: 0.80

Участие в росте: 75.77%

Участие в снижении: 86.51%

Комиссия

Комиссия Maple Globe Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XEC.TO

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

XEF.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

VFV.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF

VAB.TO

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

VCN.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Maple Globe Portfolio имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.03	2.23	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.18	3.12	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.42	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.60	4.05	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	20.16	17.91	+2.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	66	2.34	3.26	1.43	4.31	18.95
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	89	3.57	4.46	1.65	5.94	25.85
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	15	0.61	0.90	1.10	1.15	3.11
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	68	2.66	3.66	1.48	3.96	16.08
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	77	2.92	3.78	1.54	4.76	18.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maple Globe Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.03
За 5 лет: 0.62
За 10 лет: 0.66
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maple Globe Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.93%	2.03%	2.21%	2.30%	2.41%	2.07%	1.96%	2.40%	2.44%	2.06%	2.16%	2.26%
Активы портфеля:
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.93%	0.92%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	2.07%	2.27%	2.69%	2.99%	3.15%	2.48%	2.70%	2.85%	2.80%	2.29%	2.34%	2.65%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	3.35%	3.33%	3.19%	2.95%	2.87%	2.48%	2.50%	2.65%	2.80%	2.77%	2.76%	2.79%
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	2.26%	2.43%	2.76%	2.75%	2.93%	2.42%	1.93%	2.72%	2.76%	2.10%	2.42%	2.42%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	1.72%	1.92%	2.03%	2.16%	2.28%	2.78%	1.64%	2.87%	2.66%	2.13%	1.80%	2.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Maple Globe Portfolio показал максимальную просадку в 32.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Maple Globe Portfolio составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.35%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	108	26 авг. 2020 г.	152
-24.82%	9 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	346	1 мар. 2024 г.	580
-21.63%	29 апр. 2015 г.	183	20 янв. 2016 г.	267	10 февр. 2017 г.	450
-18.61%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	214	1 нояб. 2019 г.	443
-12.36%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VAB.TO	XEC.TO	VFV.TO	VCN.TO	XEF.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.28	0.62	0.97	0.67	0.72	0.84
VAB.TO	0.28	1.00	0.38	0.29	0.54	0.43	0.53
XEC.TO	0.62	0.38	1.00	0.64	0.69	0.77	0.83
VFV.TO	0.97	0.29	0.64	1.00	0.67	0.73	0.86
VCN.TO	0.67	0.54	0.69	0.67	1.00	0.77	0.89
XEF.TO	0.72	0.43	0.77	0.73	0.77	1.00	0.92
Portfolio	0.84	0.53	0.83	0.86	0.89	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2013 г.

Maple Globe Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов