PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
FIRE portfolio Actual_GOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


4GLD.DE 40.00%TDIV.AS 29.00%VWRL.L 12.00%QQQ 8.00%CHDVD.SW 6.00%ZURN.SW 5.00%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в FIRE portfolio Actual_GOLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2016 г., начальной даты TDIV.AS

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.00%-3.17%-2.47%-0.80%8.54%14.53%10.74%12.10%
Портфель
FIRE portfolio Actual_GOLD
0.57%-3.20%5.82%15.40%26.73%23.53%18.42%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
0.57%2.25%10.13%18.60%25.01%20.42%18.09%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF
1.01%-8.29%8.08%23.55%40.41%30.36%22.45%14.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.00%-2.38%-3.30%-2.02%15.43%20.52%13.56%18.85%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
1.53%-2.17%-4.57%1.23%-0.42%18.08%16.98%18.65%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
0.00%-1.79%0.07%2.94%13.40%14.96%10.08%11.42%
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)
1.74%-5.30%1.38%8.12%8.50%13.63%11.80%12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FIRE portfolio Actual_GOLD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.61%5.09%-5.72%1.13%5.82%
20255.81%2.21%0.02%-1.33%2.28%-1.77%3.09%1.73%5.21%3.85%3.42%2.45%30.16%
20241.88%0.96%5.76%0.69%1.97%1.30%2.61%0.53%2.80%2.57%3.03%-0.67%25.97%
20234.33%-0.90%1.69%0.55%1.39%-0.35%2.50%-0.85%-0.82%1.28%2.56%2.40%14.53%
20221.29%1.36%4.12%1.19%-2.27%-3.48%3.95%-1.23%-3.49%1.82%3.15%-2.14%3.91%
20210.19%-1.00%5.29%0.75%2.94%-0.27%2.11%1.59%-1.71%2.80%0.82%3.86%18.55%

Метрики бенчмарка

FIRE portfolio Actual_GOLD: годовая альфа составляет 9.99%, бета — 0.30, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 24.05.2016.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.81%) было выше, чем в снижении (20.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
9.99%
Бета
0.30
0.32
Участие в росте
55.81%
Участие в снижении
20.49%

Комиссия

Комиссия FIRE portfolio Actual_GOLD составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FIRE portfolio Actual_GOLD имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск FIRE portfolio Actual_GOLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRE portfolio Actual_GOLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRE portfolio Actual_GOLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRE portfolio Actual_GOLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRE portfolio Actual_GOLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRE portfolio Actual_GOLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.41

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.71

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

0.62

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.50

2.56

+15.94


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
911.822.251.4010.5832.61
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF
811.702.181.322.669.96
QQQ
Invesco QQQ ETF
330.621.031.151.103.70
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
35-0.020.111.02-0.04-0.10
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
600.891.241.192.9412.07
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)
250.530.811.120.592.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FIRE portfolio Actual_GOLD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.03
  • За 5 лет: 1.91
  • За всё время: 1.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIRE portfolio Actual_GOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.59%1.68%1.88%2.18%2.08%1.79%1.88%2.00%2.30%1.94%1.09%0.83%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
3.30%3.58%4.19%4.98%4.55%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%0.00%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
4.93%4.65%4.83%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%6.14%5.73%6.06%6.58%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.39%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)
2.96%3.46%3.32%3.48%3.48%2.92%3.07%3.25%3.83%3.50%2.70%3.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

FIRE portfolio Actual_GOLD показал максимальную просадку в 22.57%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка FIRE portfolio Actual_GOLD составляет 4.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.57%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.2074 янв. 2021 г.224
-9.71%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.2412 мая 2025 г.57
-9.5%3 мар. 2026 г.1523 мар. 2026 г.
-8.21%19 апр. 2022 г.11829 сент. 2022 г.1346 апр. 2023 г.252
-6.84%18 апр. 2017 г.9629 авг. 2017 г.20414 июн. 2018 г.300

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Benchmark4GLD.DEQQQZURN.SWCHDVD.SWTDIV.ASVWRL.LPortfolio
Benchmark1.000.010.910.260.330.420.630.51
4GLD.DE0.011.000.01-0.030.020.000.010.58
QQQ0.910.011.000.160.250.290.570.44
ZURN.SW0.26-0.030.161.000.700.580.450.48
CHDVD.SW0.330.020.250.701.000.620.590.56
TDIV.AS0.420.000.290.580.621.000.700.69
VWRL.L0.630.010.570.450.590.701.000.67
Portfolio0.510.580.440.480.560.690.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мая 2016 г.