Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | Gold, Precious Metals | 40% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | Europe Equities | 6% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 8% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Global Equity Income | 29% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 12% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | Financial Services | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в FIRE portfolio Actual_GOLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2016 г., начальной даты TDIV.AS
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.00% | -3.17% | -2.47% | -0.80% | 8.54% | 14.53% | 10.74% | 12.10% |
Портфель FIRE portfolio Actual_GOLD | 0.57% | -3.20% | 5.82% | 15.40% | 26.73% | 23.53% | 18.42% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 0.57% | 2.25% | 10.13% | 18.60% | 25.01% | 20.42% | 18.09% | — |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 1.01% | -8.29% | 8.08% | 23.55% | 40.41% | 30.36% | 22.45% | 14.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.00% | -2.38% | -3.30% | -2.02% | 15.43% | 20.52% | 13.56% | 18.85% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 1.53% | -2.17% | -4.57% | 1.23% | -0.42% | 18.08% | 16.98% | 18.65% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.00% | -1.79% | 0.07% | 2.94% | 13.40% | 14.96% | 10.08% | 11.42% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.74% | -5.30% | 1.38% | 8.12% | 8.50% | 13.63% | 11.80% | 12.14% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIRE portfolio Actual_GOLD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.61% | 5.09% | -5.72% | 1.13% | 5.82% | ||||||||
| 2025 | 5.81% | 2.21% | 0.02% | -1.33% | 2.28% | -1.77% | 3.09% | 1.73% | 5.21% | 3.85% | 3.42% | 2.45% | 30.16% |
| 2024 | 1.88% | 0.96% | 5.76% | 0.69% | 1.97% | 1.30% | 2.61% | 0.53% | 2.80% | 2.57% | 3.03% | -0.67% | 25.97% |
| 2023 | 4.33% | -0.90% | 1.69% | 0.55% | 1.39% | -0.35% | 2.50% | -0.85% | -0.82% | 1.28% | 2.56% | 2.40% | 14.53% |
| 2022 | 1.29% | 1.36% | 4.12% | 1.19% | -2.27% | -3.48% | 3.95% | -1.23% | -3.49% | 1.82% | 3.15% | -2.14% | 3.91% |
| 2021 | 0.19% | -1.00% | 5.29% | 0.75% | 2.94% | -0.27% | 2.11% | 1.59% | -1.71% | 2.80% | 0.82% | 3.86% | 18.55% |
Метрики бенчмарка
FIRE portfolio Actual_GOLD: годовая альфа составляет 9.99%, бета — 0.30, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 24.05.2016.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.81%) было выше, чем в снижении (20.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.99%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 55.81%
- Участие в снижении
- 20.49%
Комиссия
Комиссия FIRE portfolio Actual_GOLD составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIRE portfolio Actual_GOLD имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.41 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.71 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.62 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.50 | 2.56 | +15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 91 | 1.82 | 2.25 | 1.40 | 10.58 | 32.61 |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 81 | 1.70 | 2.18 | 1.32 | 2.66 | 9.96 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 33 | 0.62 | 1.03 | 1.15 | 1.10 | 3.70 |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 35 | -0.02 | 0.11 | 1.02 | -0.04 | -0.10 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 60 | 0.89 | 1.24 | 1.19 | 2.94 | 12.07 |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 25 | 0.53 | 0.81 | 1.12 | 0.59 | 2.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIRE portfolio Actual_GOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.59% | 1.68% | 1.88% | 2.18% | 2.08% | 1.79% | 1.88% | 2.00% | 2.30% | 1.94% | 1.09% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.30% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 4.93% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.96% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FIRE portfolio Actual_GOLD показал максимальную просадку в 22.57%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка FIRE portfolio Actual_GOLD составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.57% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 207 | 4 янв. 2021 г. | 224 |
| -9.71% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | 24 | 12 мая 2025 г. | 57 |
| -9.5% | 3 мар. 2026 г. | 15 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.21% | 19 апр. 2022 г. | 118 | 29 сент. 2022 г. | 134 | 6 апр. 2023 г. | 252 |
| -6.84% | 18 апр. 2017 г. | 96 | 29 авг. 2017 г. | 204 | 14 июн. 2018 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | 4GLD.DE | QQQ | ZURN.SW | CHDVD.SW | TDIV.AS | VWRL.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | 0.91 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.63 | 0.51 |
| 4GLD.DE | 0.01 | 1.00 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.58 |
| QQQ | 0.91 | 0.01 | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.57 | 0.44 |
| ZURN.SW | 0.26 | -0.03 | 0.16 | 1.00 | 0.70 | 0.58 | 0.45 | 0.48 |
| CHDVD.SW | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 0.62 | 0.59 | 0.56 |
| TDIV.AS | 0.42 | 0.00 | 0.29 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.70 | 0.69 |
| VWRL.L | 0.63 | 0.01 | 0.57 | 0.45 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.51 | 0.58 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.69 | 0.67 | 1.00 |