PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Latest and greatest (only stocks)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Latest and greatest (only stocks)

Currency in USD · Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Распределение активов

SXR8.DE 30.60%SXRT.DE 12.00%QDVI.DE 10.00%CEMS.DE 7.50%IS3N.DE 6.00%SXRV.DE 5.40%11 позиций 28.50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		Emerging Markets Equities
3.75%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		Europe Equities
7.50%
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		Europe Equities
2%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		Asia Pacific Equities
3.75%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
6%
ISFE.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		Asia Pacific Equities
0.75%
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		Japan Equities
0.75%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		Large Cap Value Equities
10%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		Mid Cap Blend Equities
3%
SPYX.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		Emerging Markets Equities
1.50%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		S&P 500
30.60%
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		Europe Equities
12%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
5.40%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		Asia Pacific Equities
3%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		Japan Equities
3%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
4.50%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Europe Equities
2.50%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latest and greatest (only stocks) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 апр. 2021 г., начальной даты VJPA.DE

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Latest and greatest (only stocks)
-2.27%-2.22%0.35%5.26%26.87%18.28%——
Активы портфеля:
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%-2.88%-4.27%-1.37%17.81%18.37%11.76%13.85%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%-2.25%-5.50%-3.07%23.77%22.98%12.99%18.76%
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-1.07%-1.72%-3.14%-0.06%17.58%15.18%10.28%10.12%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		-14.93%-4.17%12.62%21.81%54.81%17.12%6.98%—
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		-14.68%-0.14%5.01%10.44%32.30%16.82%——
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		-1.80%-2.82%2.68%5.59%31.56%15.81%4.34%8.23%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		-0.32%-1.09%4.98%15.27%37.54%18.38%9.42%—
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		-0.45%-0.61%2.46%12.72%36.40%20.59%13.18%10.38%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		-0.89%-1.88%9.16%17.33%42.12%19.17%10.03%7.59%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		-1.56%-2.16%10.61%20.45%51.40%26.74%11.17%—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Latest and greatest (only stocks) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.13%2.92%-8.27%2.08%0.35%
20254.06%-0.92%-2.10%0.42%6.27%5.36%0.90%2.98%3.11%2.93%0.68%2.48%29.11%
2024-0.18%3.21%3.80%-2.84%3.11%1.59%2.04%1.20%2.71%-2.23%2.65%-2.95%12.45%
20237.73%-2.17%1.74%1.24%-1.75%6.23%3.88%-2.90%-3.80%-3.98%9.10%6.35%22.47%
2022-4.36%-2.05%1.37%-6.46%-0.10%-9.44%6.05%-3.44%-8.91%5.60%8.36%-2.42%-16.29%
20210.87%2.00%0.12%0.39%2.08%-3.58%3.55%-2.13%4.49%7.78%

Метрики бенчмарка

Latest and greatest (only stocks): годовая альфа составляет 4.05%, бета — 0.53, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 14.04.2021.

  • Портфель участвовал в 87.94% снижения S&P 500 Index, но только в 83.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
Альфа
4.05%
Бета
0.53
R²
0.31
Участие в росте
83.51%
Участие в снижении
87.94%

Комиссия

Комиссия Latest and greatest (only stocks) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
ISFE.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
SPYX.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Latest and greatest (only stocks) имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск Latest and greatest (only stocks): 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Latest and greatest (only stocks): 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Latest and greatest (only stocks): 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Latest and greatest (only stocks): 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Latest and greatest (only stocks): 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Latest and greatest (only stocks): 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.88

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.37

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.39

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.55

6.43

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		661.041.531.222.6111.14
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		701.161.731.232.6910.12
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		460.911.341.181.525.61
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		891.632.371.443.8216.07
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		680.991.641.292.4910.79
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		801.632.161.312.6410.18
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		922.022.681.385.7322.06
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		871.982.511.383.2512.02
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		942.333.041.445.2419.34
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		952.493.051.454.7516.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Latest and greatest (only stocks) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.54
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latest and greatest (only stocks) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.17%0.21%0.24%0.27%0.32%0.24%0.21%0.25%0.23%0.33%0.19%0.24%
Активы портфеля:
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		3.83%4.60%5.32%5.98%7.16%5.56%4.64%5.67%5.04%7.91%4.27%5.52%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Latest and greatest (only stocks) показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Latest and greatest (only stocks) составляет 6.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.82%14 янв. 2022 г.19212 окт. 2022 г.30519 дек. 2023 г.497
-16.55%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.2213 мая 2025 г.59
-9.27%26 февр. 2026 г.2227 мар. 2026 г.———
-7.99%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-5.84%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 7.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkIUS4.DEISFE.LVJPA.DEEXXW.DESXRV.DEZPRV.DESPYX.DE5MVL.DEQDVI.DESPY4.DEIS3N.DESXR8.DECEMS.DEZPRX.DEEUMD.LVGEK.DESXRT.DEPortfolio
Benchmark1.000.420.460.470.420.620.490.490.460.510.550.490.640.470.480.500.500.530.63
IUS4.DE0.421.000.500.920.650.500.520.560.550.520.540.560.560.600.600.610.620.620.66
ISFE.L0.460.501.000.540.620.570.500.790.780.530.520.810.580.580.580.610.770.600.69
VJPA.DE0.470.920.541.000.670.570.570.590.590.580.600.610.630.650.630.650.670.670.73
EXXW.DE0.420.650.620.671.000.500.560.650.730.590.570.710.580.680.670.650.760.650.73
SXRV.DE0.620.500.570.570.501.000.600.610.580.660.690.630.930.560.580.620.650.680.83
ZPRV.DE0.490.520.500.570.560.601.000.570.550.890.960.570.750.710.720.680.650.680.83
SPYX.DE0.490.560.790.590.650.610.571.000.820.580.590.850.630.650.670.650.780.670.76
5MVL.DE0.460.550.780.590.730.580.550.821.000.580.570.930.600.670.660.650.840.670.76
QDVI.DE0.510.520.530.580.590.660.890.580.581.000.890.600.810.720.710.680.680.710.87
SPY4.DE0.550.540.520.600.570.690.960.590.570.891.000.600.830.710.720.710.670.720.87
IS3N.DE0.490.560.810.610.710.630.570.850.930.600.601.000.640.690.690.680.850.710.79
SXR8.DE0.640.560.580.630.580.930.750.630.600.810.830.641.000.680.680.710.700.760.92
CEMS.DE0.470.600.580.650.680.560.710.650.670.720.710.690.681.000.910.880.750.910.86
ZPRX.DE0.480.600.580.630.670.580.720.670.660.710.720.690.680.911.000.900.740.870.85
EUMD.L0.500.610.610.650.650.620.680.650.650.680.710.680.710.880.901.000.750.900.85
VGEK.DE0.500.620.770.670.760.650.650.780.840.680.670.850.700.750.740.751.000.760.84
SXRT.DE0.530.620.600.670.650.680.680.670.670.710.720.710.760.910.870.900.761.000.90
Portfolio0.630.660.690.730.730.830.830.760.760.870.870.790.920.860.850.850.840.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 апр. 2021 г.