Ethereum
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | 50% | |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | Blockchain | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2021 г., начальной даты ETHE.SW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Ethereum | -22.71% | 41.46% | -25.50% | -30.97% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ETH-USD Ethereum | -23.43% | 40.06% | -25.25% | -33.30% | 66.09% | N/A |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -22.05% | 42.92% | -25.79% | -28.54% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ethereum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86% | -33.82% | -18.42% | -2.07% | 44.94% | -22.71% | |||||||
| 2024 | -0.61% | 47.41% | 6.90% | -14.87% | 23.07% | -9.34% | -4.68% | -24.22% | 4.60% | -2.11% | 44.15% | -8.83% | 44.59% |
| 2023 | 27.63% | 2.15% | 11.81% | 3.57% | -1.95% | 3.11% | -2.09% | -9.80% | -0.32% | 8.90% | 12.16% | 13.93% | 86.98% |
| 2022 | -28.84% | 7.81% | 15.67% | -16.44% | -30.11% | -45.44% | 58.51% | -6.96% | -14.53% | 15.37% | -16.48% | -3.53% | -66.87% |
| 2021 | -6.47% | 21.73% | 47.86% | -4.96% | -15.12% | 9.74% | 39.77% | -12.37% | 44.72% | 6.38% | -19.30% | 126.76% |
Комиссия
Комиссия Ethereum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ethereum составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -0.46 | 0.89 | 1.09 | 0.06 | 0.50 |
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -0.39 | 0.95 | 1.13 | 0.09 | 0.67 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ethereum показал максимальную просадку в 78.40%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ethereum составляет 46.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.4% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -57.01% | 15 мая 2021 г. | 67 | 20 июл. 2021 г. | 97 | 25 окт. 2021 г. | 164 |
| -14.15% | 14 мар. 2021 г. | 12 | 25 мар. 2021 г. | 6 | 31 мар. 2021 г. | 18 |
| -12.17% | 23 апр. 2021 г. | 2 | 24 апр. 2021 г. | 2 | 26 апр. 2021 г. | 4 |
| -11.86% | 16 апр. 2021 г. | 4 | 19 апр. 2021 г. | 3 | 22 апр. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ETHE.SW | ETH-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.36 | 0.30 |
| ETHE.SW | 0.12 | 1.00 | 0.33 | 0.69 |
| ETH-USD | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.30 | 0.69 | 0.85 | 1.00 |