PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ethereum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETH-USD 50%ETHE.SW 50%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ETH-USD
Ethereum

50%

ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
Blockchain

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ethereum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
94.39%
15.73%
Ethereum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты ETHE.SW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Ethereum35.84%-12.44%94.37%47.87%N/AN/A
ETH-USD
Ethereum
35.95%-11.96%93.79%46.30%79.39%N/A
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
35.74%-12.92%94.95%49.41%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.61%47.41%6.90%
2023-0.32%8.39%12.68%13.93%

Комиссия

Комиссия Ethereum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Ethereum
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ethereum, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ethereum, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ethereum, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ethereum, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ethereum, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETH-USD
Ethereum
2.112.621.291.0512.03
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
2.603.011.411.1313.63

Коэффициент Шарпа

Ethereum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.66

Коэффициент Шарпа Ethereum находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.66
1.89
Ethereum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Ethereum не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-22.42%
-3.66%
Ethereum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ethereum показал максимальную просадку в 71.66%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 626 торговых сессий.

Текущая просадка Ethereum составляет 22.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.66%5 апр. 2022 г.7518 июн. 2022 г.6265 мар. 2024 г.701
-28.43%21 янв. 2022 г.424 янв. 2022 г.147 февр. 2022 г.18
-22.42%12 мар. 2024 г.3515 апр. 2024 г.
-21.72%10 февр. 2022 г.267 мар. 2022 г.2128 мар. 2022 г.47
-2.61%30 мар. 2022 г.231 мар. 2022 г.33 апр. 2022 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ethereum составляет 20.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.32%
3.44%
Ethereum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ETH-USDETHE.SW
ETH-USD1.000.38
ETHE.SW0.381.00