PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ethereum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ethereum

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

ETH-USD 50%ETHE.SW 50%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ETH-USD
Ethereum
50%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		Blockchain
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ethereum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.39%
16.59%
Ethereum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты ETHE.SW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Ethereum13.23%11.09%-13.38%67.51%N/AN/A
Активы портфеля:
ETH-USD
Ethereum		14.45%11.50%-14.84%66.98%71.97%N/A
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		12.02%10.67%-11.85%67.99%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ethereum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.61%47.41%6.90%-16.48%25.45%-9.35%-4.67%-24.22%4.60%13.23%
202332.24%1.92%12.80%2.54%-0.31%1.22%-2.13%-9.76%-0.32%8.39%12.68%13.93%92.70%
2022-15.90%4.98%20.14%-20.42%-29.90%-45.01%61.46%-7.72%-13.08%14.90%-17.78%-7.27%-63.09%

Комиссия

Комиссия Ethereum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
График комиссии ETHE.SW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ethereum среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Ethereum, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ethereum, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ethereum, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ethereum, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ethereum, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ethereum, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Ethereum
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ethereum, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ethereum, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ethereum, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ethereum, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ethereum, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETH-USD
Ethereum		0.170.741.080.050.46
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		0.250.821.110.100.69

Коэффициент Шарпа

Ethereum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.25
2.69
Ethereum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Ethereum не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-35.33%
-0.30%
Ethereum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ethereum показал максимальную просадку в 71.66%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 626 торговых сессий.

Текущая просадка Ethereum составляет 35.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.66%5 апр. 2022 г.7518 июн. 2022 г.6265 мар. 2024 г.701
-45.19%12 мар. 2024 г.1796 сент. 2024 г.———
-28.43%21 янв. 2022 г.424 янв. 2022 г.147 февр. 2022 г.18
-21.72%10 февр. 2022 г.267 мар. 2022 г.2128 мар. 2022 г.47
-2.61%30 мар. 2022 г.231 мар. 2022 г.33 апр. 2022 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ethereum составляет 13.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.09%
3.03%
Ethereum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ETH-USDETHE.SW
ETH-USD1.000.40
ETHE.SW0.401.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2022 г.