PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
z
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

z

Последнее обновление 28 нояб. 2024 г.

Распределение активов

CTSH 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CTSH
100%

Доходность

График доходности

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по периодам

z на 28 нояб. 2024 г. показал доходность в 8.63% с начала года и доходность в 5.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью z, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг z составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности z, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа z, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино z, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега z, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара z, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина z, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

z на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Дивиденды

Дивидендный доход

z не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка z составляет 9.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты