ETF Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | Emerging Markets Equities | 33.33% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2019 г., начальной даты EMXC.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| ETF Portfolio | 8.16% | 2.30% | 4.38% | 17.64% | 7.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 11.88% | 2.96% | 4.76% | 21.02% | 11.68% | 9.31% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 4.41% | 2.16% | 4.58% | 12.80% | 2.84% | 5.05% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 8.00% | 1.79% | 3.63% | 18.90% | 6.93% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.70% | 2.05% | 2.50% | -1.78% | 1.48% | 3.08% | 1.80% | 1.81% | 8.16% | ||||
| 2023 | 5.11% | -3.40% | 2.59% | 1.30% | -0.58% | 4.42% | 2.85% | -2.65% | -2.83% | -2.68% | 8.15% | 5.52% | 18.39% |
| 2022 | -3.25% | -2.07% | 0.61% | -6.28% | -0.39% | -9.43% | 5.80% | -2.74% | -7.36% | 3.99% | 6.88% | -1.78% | -16.13% |
| 2021 | -0.49% | 1.08% | 1.73% | 2.80% | 2.12% | 0.26% | 0.34% | 1.70% | -2.71% | 1.66% | -2.16% | 3.22% | 9.79% |
| 2020 | -2.50% | -6.78% | -13.28% | 7.71% | 2.77% | 4.16% | 5.70% | 3.03% | -1.62% | -1.46% | 10.61% | 6.50% | 13.03% |
| 2019 | -1.19% | -2.51% | 1.95% | 2.39% | 0.89% | 4.23% | 5.74% |
Комиссия
Комиссия ETF Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 1.72 | 2.44 | 1.32 | 1.63 | 8.34 |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.54 | 2.29 | 1.32 | 1.04 | 5.38 |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 1.26 | 1.81 | 1.23 | 0.87 | 6.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Portfolio | 1.81% | 1.62% | 1.31% | 1.28% | 1.58% | 1.64% | 1.57% | 1.66% | 1.52% | 1.71% | 1.61% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.42% | 4.87% | 3.93% | 3.83% | 4.75% | 4.93% | 4.70% | 4.98% | 4.56% | 5.12% | 4.82% | 4.31% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка ETF Portfolio составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.18% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 5 нояб. 2020 г. | 206 |
| -24.92% | 7 сент. 2021 г. | 283 | 11 окт. 2022 г. | 351 | 23 февр. 2024 г. | 634 |
| -5.81% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -5.71% | 16 июл. 2019 г. | 23 | 15 авг. 2019 г. | 49 | 23 окт. 2019 г. | 72 |
| -4.69% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Portfolio составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGHY.L | MXWO.L | EMXC.DE | |
|---|---|---|---|
| IGHY.L | 1.00 | 0.54 | 0.57 |
| MXWO.L | 0.54 | 1.00 | 0.71 |
| EMXC.DE | 0.57 | 0.71 | 1.00 |