PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF Portfolio

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


IGHY.L 33.33%MXWO.L 33.33%EMXC.DE 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
High Yield Bonds33.33%
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
Global Equities33.33%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
Emerging Markets Equities33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.67%
18.86%
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2022 г., начальной даты EMXC.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ETF Portfolio13.23%6.20%5.56%10.05%N/AN/A
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
18.64%9.10%6.25%12.90%10.37%8.52%
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
3.99%1.26%3.81%5.48%2.92%5.08%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
10.09%6.30%2.80%3.65%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.58%4.42%2.85%-2.65%-2.83%-2.68%8.15%

Коэффициент Шарпа

ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.10

Коэффициент Шарпа ETF Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60Jul 16Jul 23Jul 30Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17Sep 24OctoberOct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26
1.10
1.17
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


TTM2022202120202019201820172016201520142013
ETF Portfolio1.67%1.31%1.28%1.58%1.64%1.57%1.66%1.52%1.71%1.61%1.44%
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
5.02%3.93%3.83%4.75%4.93%4.70%4.98%4.56%5.12%4.82%4.31%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ETF Portfolio составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
0.92
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0.76
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
0.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IGHY.LMXWO.LEMXC.DE
IGHY.L1.000.640.68
MXWO.L0.641.000.71
EMXC.DE0.680.711.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Portfolio показал максимальную просадку в 13.33%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 73 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.33%17 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.7323 янв. 2023 г.113
-8.45%31 июл. 2023 г.6426 окт. 2023 г.261 дек. 2023 г.90
-7.32%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.542 июн. 2023 г.83
-2.22%16 июн. 2023 г.623 июн. 2023 г.1312 июл. 2023 г.19
-1.07%26 июл. 2022 г.126 июл. 2022 г.127 июл. 2022 г.2

График волатильности

Текущая волатильность ETF Portfolio составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.62%
2.72%
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев