ETF Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | Emerging Markets Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2022 г., начальной даты EMXC.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ETF Portfolio | 13.23% | 6.20% | 5.56% | 10.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 18.64% | 9.10% | 6.25% | 12.90% | 10.37% | 8.52% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 3.99% | 1.26% | 3.81% | 5.48% | 2.92% | 5.08% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 10.09% | 6.30% | 2.80% | 3.65% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.58% | 4.42% | 2.85% | -2.65% | -2.83% | -2.68% | 8.15% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Portfolio | 1.67% | 1.31% | 1.28% | 1.58% | 1.64% | 1.57% | 1.66% | 1.52% | 1.71% | 1.61% | 1.44% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.02% | 3.93% | 3.83% | 4.75% | 4.93% | 4.70% | 4.98% | 4.56% | 5.12% | 4.82% | 4.31% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия ETF Portfolio составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.92 | ||||
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.76 | ||||
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.67 |
Таблица корреляции активов
| IGHY.L | MXWO.L | EMXC.DE | |
|---|---|---|---|
| IGHY.L | 1.00 | 0.64 | 0.68 |
| MXWO.L | 0.64 | 1.00 | 0.71 |
| EMXC.DE | 0.68 | 0.71 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Portfolio показал максимальную просадку в 13.33%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 73 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.33% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 11 окт. 2022 г. | 73 | 23 янв. 2023 г. | 113 |
| -8.45% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 26 окт. 2023 г. | 26 | 1 дек. 2023 г. | 90 |
| -7.32% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 54 | 2 июн. 2023 г. | 83 |
| -2.22% | 16 июн. 2023 г. | 6 | 23 июн. 2023 г. | 13 | 12 июл. 2023 г. | 19 |
| -1.07% | 26 июл. 2022 г. | 1 | 26 июл. 2022 г. | 1 | 27 июл. 2022 г. | 2 |
График волатильности
Текущая волатильность ETF Portfolio составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.