ETF Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | Emerging Markets Equities | 33.33% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2019 г., начальной даты EMXC.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
ETF Portfolio | 3.01% | 12.78% | 0.21% | 6.35% | 8.61% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | -0.06% | 14.79% | -1.29% | 10.39% | 14.35% | 9.59% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 3.96% | 5.20% | 2.08% | 4.23% | 0.61% | 0.46% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 5.17% | 19.21% | -0.36% | 4.06% | 10.83% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.43% | -2.10% | -1.49% | 2.30% | 1.92% | 3.01% | |||||||
2024 | -0.69% | 2.05% | 1.62% | -1.98% | 1.71% | 3.05% | 1.79% | 1.81% | 0.58% | -2.39% | 0.93% | -2.27% | 6.18% |
2023 | 5.11% | -3.39% | 1.82% | 1.30% | -0.58% | 4.42% | 2.85% | -2.65% | -3.72% | -2.68% | 8.15% | 5.52% | 16.41% |
2022 | -3.33% | -2.08% | 0.02% | -6.28% | -0.38% | -9.43% | 5.80% | -2.74% | -8.02% | 3.99% | 6.88% | -1.78% | -17.30% |
2021 | -0.49% | 1.08% | 1.09% | 2.80% | 2.12% | 0.26% | 0.33% | 1.70% | -3.30% | 1.66% | -2.15% | 3.33% | 8.53% |
2020 | -2.50% | -6.78% | -14.18% | 7.71% | 2.77% | 4.17% | 5.70% | 3.03% | -2.28% | -1.46% | 10.61% | 6.50% | 11.09% |
2019 | -1.19% | -2.51% | 1.11% | 2.38% | 0.89% | 4.23% | 4.87% |
Комиссия
Комиссия ETF Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF Portfolio составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.61 | 0.78 | 1.11 | 0.48 | 2.14 |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.55 | 0.62 | 1.09 | 0.19 | 1.05 |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.21 | 0.25 | 1.03 | 0.07 | 0.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 188.01%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 188.01% | 181.74% | 162.41% | 131.02% | 127.78% | 158.25% | 164.26% | 156.82% | 165.88% | 151.85% | 170.65% | 160.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 564.03% | 545.23% | 487.24% | 393.06% | 383.34% | 474.74% | 492.78% | 470.45% | 497.65% | 455.55% | 511.96% | 482.40% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка ETF Portfolio составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.9% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 9 нояб. 2020 г. | 208 |
-26.33% | 7 сент. 2021 г. | 284 | 11 окт. 2022 г. | 439 | 28 июн. 2024 г. | 723 |
-13.08% | 27 сент. 2024 г. | 136 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
-5.8% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 26 |
-5.71% | 16 июл. 2019 г. | 23 | 15 авг. 2019 г. | 56 | 1 нояб. 2019 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Portfolio составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | IGHY.L | MXWO.L | EMXC.DE | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.54 | 0.61 |
IGHY.L | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.71 |
MXWO.L | 0.57 | 0.51 | 1.00 | 0.70 | 0.88 |
EMXC.DE | 0.54 | 0.56 | 0.70 | 1.00 | 0.91 |
Portfolio | 0.61 | 0.71 | 0.88 | 0.91 | 1.00 |