PortfoliosLab logo
ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IGHY.L 33.33%MXWO.L 33.33%EMXC.DE 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.15%
89.10%
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2019 г., начальной даты EMXC.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
ETF Portfolio3.01%12.78%0.21%6.35%8.61%N/A
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
-0.06%14.79%-1.29%10.39%14.35%9.59%
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
3.96%5.20%2.08%4.23%0.61%0.46%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
5.17%19.21%-0.36%4.06%10.83%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-2.10%-1.49%2.30%1.92%3.01%
2024-0.69%2.05%1.62%-1.98%1.71%3.05%1.79%1.81%0.58%-2.39%0.93%-2.27%6.18%
20235.11%-3.39%1.82%1.30%-0.58%4.42%2.85%-2.65%-3.72%-2.68%8.15%5.52%16.41%
2022-3.33%-2.08%0.02%-6.28%-0.38%-9.43%5.80%-2.74%-8.02%3.99%6.88%-1.78%-17.30%
2021-0.49%1.08%1.09%2.80%2.12%0.26%0.33%1.70%-3.30%1.66%-2.15%3.33%8.53%
2020-2.50%-6.78%-14.18%7.71%2.77%4.17%5.70%3.03%-2.28%-1.46%10.61%6.50%11.09%
2019-1.19%-2.51%1.11%2.38%0.89%4.23%4.87%

Комиссия

Комиссия ETF Portfolio составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Portfolio составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF Portfolio, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Portfolio, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Portfolio, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Portfolio, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Portfolio, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Portfolio, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
0.610.781.110.482.14
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0.550.621.090.191.05
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
0.210.251.030.070.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.68
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.50
0.44
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 188.01%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель188.01%181.74%162.41%131.02%127.78%158.25%164.26%156.82%165.88%151.85%170.65%160.80%
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
564.03%545.23%487.24%393.06%383.34%474.74%492.78%470.45%497.65%455.55%511.96%482.40%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.97%
-7.88%
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Portfolio составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.9%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1639 нояб. 2020 г.208
-26.33%7 сент. 2021 г.28411 окт. 2022 г.43928 июн. 2024 г.723
-13.08%27 сент. 2024 г.1369 апр. 2025 г.
-5.8%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26
-5.71%16 июл. 2019 г.2315 авг. 2019 г.561 нояб. 2019 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Portfolio составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.98%
6.82%
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIGHY.LMXWO.LEMXC.DEPortfolio
^GSPC1.000.480.570.540.61
IGHY.L0.481.000.510.560.71
MXWO.L0.570.511.000.700.88
EMXC.DE0.540.560.701.000.91
Portfolio0.610.710.880.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июл. 2019 г.