SGENX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | Global Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SGENX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1986 г., начальной даты SGENX
Доходность по периодам
SGENX на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.18% с начала года и доходность в 7.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| SGENX | 15.18% | -1.94% | 5.64% | 20.64% | 8.70% | 7.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 15.18% | -1.94% | 5.64% | 20.64% | 8.70% | 7.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 1.63% | 4.51% | -1.92% | 3.37% | -0.29% | 4.09% | 3.03% | 2.46% | -1.97% | 15.18% | ||
| 2023 | 6.97% | -3.60% | 2.74% | 1.87% | -3.26% | 4.59% | 2.34% | -2.41% | -3.69% | -1.51% | 5.54% | 3.28% | 12.77% |
| 2022 | -0.42% | -0.75% | 1.46% | -5.32% | 1.45% | -6.82% | 3.56% | -3.87% | -7.63% | 6.23% | 8.15% | -1.35% | -6.46% |
| 2021 | -1.70% | 2.06% | 3.71% | 3.77% | 4.02% | -1.85% | 0.64% | 0.47% | -3.00% | 3.32% | -3.58% | 4.17% | 12.20% |
| 2020 | -2.76% | -6.28% | -11.66% | 9.84% | 2.87% | 1.54% | 4.67% | 3.43% | -2.42% | -1.98% | 8.86% | 4.06% | 8.33% |
| 2019 | 7.19% | 2.07% | 0.43% | 2.04% | -4.49% | 6.33% | -0.12% | -0.86% | 1.90% | 1.16% | 0.54% | 2.83% | 20.16% |
| 2018 | 3.74% | -4.15% | -0.60% | 0.50% | 0.34% | -0.99% | 1.61% | -0.66% | 0.36% | -4.56% | 0.69% | -4.73% | -8.46% |
| 2017 | 2.71% | 1.51% | 1.11% | 0.19% | 1.31% | 0.03% | 1.21% | 0.15% | 1.34% | 1.36% | 1.17% | 0.65% | 13.48% |
| 2016 | -3.41% | 1.94% | 5.10% | 3.41% | -0.95% | 0.75% | 3.56% | -0.05% | 0.41% | -1.11% | 0.12% | 0.64% | 10.60% |
| 2015 | 0.23% | 3.41% | -1.34% | 1.90% | -0.13% | -2.20% | -1.09% | -2.96% | -2.97% | 6.82% | -0.38% | -1.81% | -0.95% |
| 2014 | -1.60% | 3.56% | 0.93% | -0.11% | 1.11% | 2.33% | -1.68% | 1.39% | -2.94% | -0.44% | 1.71% | -1.19% | 2.92% |
| 2013 | 2.24% | 0.32% | 2.43% | 1.84% | -0.63% | -1.84% | 3.63% | -1.26% | 3.12% | 2.64% | 0.66% | 1.51% | 15.49% |
Комиссия
Комиссия SGENX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SGENX среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 2.49 | 3.45 | 1.44 | 5.80 | 19.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SGENX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.29% | 0.10% | 1.93% | 0.83% | 1.26% | 0.84% | 0.74% | 0.38% | 0.13% | 0.56% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGENX First Eagle Global Fund Class A | 1.12% | 1.29% | 0.10% | 1.93% | 0.83% | 1.26% | 0.84% | 0.74% | 0.38% | 0.13% | 0.56% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2013 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SGENX показал максимальную просадку в 37.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка SGENX составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.6% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 285 | 26 апр. 2010 г. | 596 |
| -30.79% | 6 окт. 1987 г. | 81 | 26 янв. 1988 г. | 1220 | 29 сент. 1992 г. | 1301 |
| -27.68% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -21.64% | 8 окт. 1997 г. | 263 | 9 окт. 1998 г. | 568 | 26 дек. 2000 г. | 831 |
| -19.57% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 180 | 15 июн. 2023 г. | 357 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SGENX составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.