Smart Guns
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | Industrials Equities | 30% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart Guns и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFEN.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Smart Guns | -0.77% | 0.33% | 5.00% | 18.24% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 24.61% | 6.71% | 27.30% | 46.83% | N/A | N/A |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -11.93% | -3.27% | -5.33% | 5.46% | 23.03% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Smart Guns, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02% | -2.63% | -1.89% | 2.83% | -0.77% | ||||||||
| 2024 | 3.54% | 7.55% | 3.13% | -3.73% | 5.25% | 7.55% | -1.41% | 2.45% | 2.21% | 1.25% | 4.15% | 0.30% | 36.64% |
| 2023 | 1.06% | 7.11% | 7.15% | 3.46% | -1.84% | -5.41% | -1.16% | 11.92% | 4.12% | 28.32% |
Комиссия
Комиссия Smart Guns составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Smart Guns составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 2.64 | 3.48 | 1.48 | 4.36 | 11.77 |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.32 | 0.58 | 1.07 | 0.45 | 1.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Smart Guns показал максимальную просадку в 12.50%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Smart Guns составляет 6.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.5% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 7 окт. 2024 г. | 59 |
| -9.51% | 20 июл. 2023 г. | 49 | 26 сент. 2023 г. | 35 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
| -8.89% | 20 февр. 2025 г. | 28 | 31 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -7.84% | 27 мар. 2024 г. | 17 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 34 |
| -5.51% | 23 янв. 2025 г. | 3 | 27 янв. 2025 г. | 15 | 17 февр. 2025 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Smart Guns составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DFEN.DE | XDWT.L | |
|---|---|---|
| DFEN.DE | 1.00 | 0.42 |
| XDWT.L | 0.42 | 1.00 |