PortfoliosLab logo
Smart Guns
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XDWT.L 70%DFEN.DE 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
Industrials Equities
30%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
Technology Equities
70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart Guns и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.67%
35.08%
Smart Guns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFEN.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Smart Guns1.33%0.06%2.74%27.72%N/AN/A
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
33.85%6.31%31.53%61.85%N/AN/A
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
-12.97%-3.76%-10.51%11.78%19.71%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Smart Guns, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.02%-2.63%-1.89%5.01%1.33%
20243.54%7.55%3.13%-3.73%5.25%7.55%-1.41%2.45%2.21%1.25%4.15%0.30%36.64%
20231.06%7.11%7.15%3.46%-1.84%-5.41%-1.16%11.92%4.12%28.32%

Комиссия

Комиссия Smart Guns составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEN.DE: 0.55%
График комиссии XDWT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDWT.L: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Smart Guns составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Smart Guns, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Smart Guns, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Smart Guns, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Smart Guns, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Smart Guns, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Smart Guns, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 6.41
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
2.583.351.485.0513.15
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
0.440.761.100.451.55

Smart Guns на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.46
Smart Guns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Smart Guns не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.33%
-10.07%
Smart Guns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Smart Guns показал максимальную просадку в 17.60%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Smart Guns составляет 4.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.6%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.
-12.5%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.457 окт. 2024 г.59
-9.51%20 июл. 2023 г.4926 сент. 2023 г.3514 нояб. 2023 г.84
-7.84%27 мар. 2024 г.1722 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.34
-5.51%23 янв. 2025 г.327 янв. 2025 г.1517 февр. 2025 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Smart Guns составляет 13.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.85%
14.23%
Smart Guns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.00
Эффективные активы: 1.72

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCDFEN.DEXDWT.LPortfolio
^GSPC1.000.410.540.58
DFEN.DE0.411.000.440.67
XDWT.L0.540.441.000.95
Portfolio0.580.670.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2023 г.