PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Smart Guns
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Smart Guns

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

XDWT.L 70%DFEN.DE 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		Industrials Equities
30%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		Technology Equities
70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart Guns и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.72%
9.16%
Smart Guns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFEN.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Smart Guns28.71%0.28%11.72%49.10%N/AN/A
Активы портфеля:
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		35.74%1.91%13.00%50.81%N/AN/A
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.24%-0.48%10.72%47.58%22.91%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Smart Guns, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.53%7.60%3.15%-3.75%5.26%7.68%-1.31%2.52%28.71%
20231.05%7.11%7.15%3.47%-1.84%-5.38%-1.18%11.97%4.14%28.42%

Комиссия

Комиссия Smart Guns составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
График комиссии XDWT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Smart Guns среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Smart Guns, с текущим значением в 9090
Smart Guns
Ранг коэф-та Шарпа Smart Guns, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Smart Guns, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Smart Guns, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Smart Guns, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Smart Guns, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Smart Guns
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Smart Guns, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Smart Guns, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Smart Guns, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Smart Guns, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Smart Guns, с текущим значением в 16.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		3.264.311.545.8325.27
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		2.373.031.413.2011.31

Коэффициент Шарпа

Smart Guns на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptember
2.95
2.23
Smart Guns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Smart Guns не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.08%
0
Smart Guns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Smart Guns показал максимальную просадку в 12.39%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Smart Guns составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.39%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-9.48%20 июл. 2023 г.4926 сент. 2023 г.3514 нояб. 2023 г.84
-7.87%27 мар. 2024 г.1722 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.34
-3.5%29 дек. 2023 г.55 янв. 2024 г.512 янв. 2024 г.10
-3.19%29 мая 2024 г.331 мая 2024 г.46 июн. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Smart Guns составляет 6.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.61%
4.31%
Smart Guns
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DFEN.DEXDWT.L
DFEN.DE1.000.41
XDWT.L0.411.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2023 г.