Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 92.60% | |
^VIX CBOE Volatility Index | 7.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The portfolio of two sides и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1990 г., начальной даты ^VIX
Доходность по периодам
The portfolio of two sides на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.08% с начала года и доходность в 13.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель The portfolio of two sides | -0.24% | -2.37% | 1.08% | 2.37% | 18.13% | 17.46% | 11.06% | 13.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||
^GSPC S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
^VIX CBOE Volatility Index | -2.73% | 12.86% | 59.67% | 43.36% | -20.49% | 8.77% | 6.61% | 5.39% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении The portfolio of two sides закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | 0.43% | -1.87% | 0.01% | 1.08% | ||||||||
| 2025 | 2.11% | 0.01% | -4.17% | 0.37% | 2.83% | 3.79% | 2.01% | 1.24% | 3.68% | 2.57% | -0.28% | -0.47% | 14.27% |
| 2024 | 2.60% | 4.19% | 2.65% | -2.44% | 2.87% | 2.97% | 3.12% | 1.40% | 2.74% | 2.23% | 0.49% | -0.51% | 24.50% |
| 2023 | 4.93% | -2.02% | 2.59% | 0.42% | 0.94% | 4.69% | 3.00% | -1.72% | -3.47% | -1.88% | 6.72% | 4.11% | 19.23% |
| 2022 | -1.61% | -0.48% | -1.09% | -2.32% | -3.26% | -6.18% | 4.13% | -1.64% | -5.36% | 3.73% | 2.06% | -4.82% | -16.14% |
| 2021 | 2.31% | 0.71% | 1.19% | 4.68% | -0.03% | 1.84% | 2.87% | 2.25% | -2.70% | 4.51% | 2.17% | 1.38% | 23.12% |
Метрики бенчмарка
The portfolio of two sides: годовая альфа составляет 5.06%, бета — 0.40, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.96%) было выше, чем в снижении (56.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.06%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 63.96%
- Участие в снижении
- 56.78%
Комиссия
Комиссия The portfolio of two sides составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
The portfolio of two sides имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.88 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.37 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.39 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 6.43 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 62 | 0.88 | 1.37 | 1.21 | 1.39 | 6.43 |
^VIX CBOE Volatility Index | 23 | 0.08 | 1.23 | 1.15 | -0.38 | -0.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The portfolio of two sides показал максимальную просадку в 46.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 770 торговых сессий.
Текущая просадка The portfolio of two sides составляет 4.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.23% | 13 нояб. 2007 г. | 331 | 9 мар. 2009 г. | 770 | 26 мар. 2012 г. | 1101 |
| -42.59% | 28 мар. 2000 г. | 741 | 11 мар. 2003 г. | 1066 | 4 июн. 2007 г. | 1807 |
| -17.52% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 28 дек. 2022 г. | 269 | 15 янв. 2024 г. | 527 |
| -14.19% | 18 мар. 2020 г. | 13 | 3 апр. 2020 г. | 100 | 26 авг. 2020 г. | 113 |
| -13.71% | 6 февр. 2018 г. | 61 | 3 мая 2018 г. | 237 | 12 апр. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ^VIX | ^GSPC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.74 | 1.00 | 0.74 |
| ^VIX | -0.74 | 1.00 | -0.74 | -0.21 |
| ^GSPC | 1.00 | -0.74 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.74 | -0.21 | 0.74 | 1.00 |