Stabilisation (>50)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Global Equities | 60% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stabilisation (>50) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Stabilisation (>50) | 15.55% | 1.62% | 6.23% | 24.40% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 17.49% | 0.30% | 6.37% | 31.56% | 19.37% | 20.32% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 12.77% | 1.77% | 5.81% | 18.45% | N/A | N/A |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 16.56% | 1.76% | 6.36% | 26.17% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stabilisation (>50), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 2.91% | 3.61% | -2.31% | 2.23% | 3.06% | 1.78% | 1.59% | 15.55% | ||||
| 2023 | 5.77% | -2.54% | 2.84% | 2.24% | -0.72% | 5.38% | 3.54% | -2.13% | -3.62% | -3.49% | 8.36% | 5.81% | 22.56% |
| 2022 | -5.06% | -1.40% | 2.98% | -7.01% | -0.91% | -8.41% | 5.92% | -3.08% | -7.95% | 5.06% | 6.57% | -2.38% | -15.98% |
| 2021 | -0.19% | 2.54% | 3.74% | 3.75% | 1.98% | 0.83% | 1.18% | 2.13% | -3.22% | 4.27% | -1.41% | 4.24% | 21.37% |
| 2020 | -1.32% | -9.15% | -11.57% | 9.08% | 3.48% | 3.57% | 3.73% | 7.06% | -3.09% | -3.30% | 12.50% | 4.90% | 13.82% |
| 2019 | 0.50% | 2.61% | 2.88% | 3.44% | 9.74% |
Комиссия
Комиссия Stabilisation (>50) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stabilisation (>50) среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 1.98 | 2.63 | 1.35 | 2.50 | 8.96 |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.63 | 1.17 | 1.31 | 1.08 | 2.01 |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 2.30 | 3.22 | 1.41 | 2.20 | 13.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stabilisation (>50) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabilisation (>50) | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.10% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.43% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% | 1.01% | 0.95% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stabilisation (>50) показал максимальную просадку в 33.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.23% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 26 авг. 2020 г. | 133 |
| -25.43% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 278 | 16 нояб. 2023 г. | 470 |
| -7.58% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.38% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -5.65% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 26 | 27 дек. 2023 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stabilisation (>50) составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EQQQ.L | VHYG.L | VHVG.L | |
|---|---|---|---|
| EQQQ.L | 1.00 | 0.63 | 0.87 |
| VHYG.L | 0.63 | 1.00 | 0.88 |
| VHVG.L | 0.87 | 0.88 | 1.00 |