Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | Canada Equities | 10.32% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | Emerging Markets Equities | 9.07% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | Global Equities | 41.82% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | Gold | 38.78% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 21 янв. 2026 г. | Прод. | iShares Core Equity ETF Portfolio | 43.2897 | CA$41.01 |
| 21 янв. 2026 г. | Прод. | Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 6.8342 | CA$66.88 |
| 21 янв. 2026 г. | Куп. | BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.4407 | CA$325.61 |
| 21 янв. 2026 г. | Куп. | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 27.1709 | CA$38.44 |
| 8 янв. 2026 г. | Куп. | iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.0105 | CA$40.89 |
| 8 янв. 2026 г. | Куп. | BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 1.7129 | CA$288.89 |
| 8 янв. 2026 г. | Куп. | Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 5.2442 | CA$65.78 |
| 8 янв. 2026 г. | Куп. | Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 19.6864 | CA$65.69 |
| 7 янв. 2026 г. | Куп. | iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.0709 | CA$40.87 |
| 30 дек. 2025 г. | Прод. | iShares Core Equity ETF Portfolio | 32.3222 | CA$40.15 |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в FHouSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.10% | 3.67% | 0.43% | 2.87% | 26.88% | 19.47% | 12.78% | 13.62% |
Портфель FHouSA | 0.81% | 3.60% | 10.36% | 16.49% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 1.35% | 1.79% | 20.37% | 39.01% | 130.46% | 57.72% | 35.84% | 20.97% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.41% | 4.59% | 4.80% | 7.93% | 34.16% | 19.58% | 12.32% | — |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 0.71% | 3.11% | 6.77% | 13.11% | 44.30% | 21.38% | 15.10% | 12.61% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 0.50% | 7.91% | 11.57% | 16.44% | 47.40% | 18.99% | 7.52% | 9.23% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FHouSA закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 14 окт. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 21 окт. 2025 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.68% | 12.80% | -10.59% | 5.53% | 10.36% | ||||||||
| 2025 | -7.96% | 11.86% | 0.17% | 3.12% |
Метрики бенчмарка
FHouSA: годовая альфа составляет 36.16%, бета — 0.92, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 07.10.2025.
- При падении S&P 500 Index Портфель обычно рос (downside capture -262.39%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-4.74%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.13 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 36.16%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- -4.74%
- Участие в снижении
- -262.39%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 77 | 3.29 | 3.22 | 1.49 | 5.69 | 20.01 |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 82 | 3.04 | 4.15 | 1.57 | 4.93 | 21.32 |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 91 | 3.91 | 4.91 | 1.73 | 5.62 | 26.89 |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 78 | 2.97 | 3.87 | 1.57 | 4.97 | 17.51 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FHouSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.51% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$16.87 | CA$0.00 | CA$16.87 | ||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$44.58 | CA$44.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FHouSA показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 4 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка FHouSA составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.77% | 17 окт. 2025 г. | 13 | 4 нояб. 2025 г. | 46 | 12 янв. 2026 г. | 59 |
| -17.26% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.32% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 10 | 20 февр. 2026 г. | 16 |
| -3.98% | 9 окт. 2025 г. | 1 | 9 окт. 2025 г. | 2 | 14 окт. 2025 г. | 3 |
| -1.55% | 7 окт. 2025 г. | 1 | 7 окт. 2025 г. | 1 | 8 окт. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ZGD.TO | XEC.TO | VCN.TO | XEQT.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.28 | 0.73 | 0.65 | 0.87 | 0.43 |
| ZGD.TO | 0.28 | 1.00 | 0.48 | 0.72 | 0.51 | 0.94 |
| XEC.TO | 0.73 | 0.48 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.60 |
| VCN.TO | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 1.00 | 0.86 | 0.81 |
| XEQT.TO | 0.87 | 0.51 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.43 | 0.94 | 0.60 | 0.81 | 0.66 | 1.00 |