PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

5 titoli

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VWRL.AS 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 titoli и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.00%
10.79%
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

5 titoli на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 13.61% с начала года и доходность в 7.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.42%14.59%16.08%7.85%9.40%
5 titoli1.22%9.02%13.61%16.59%6.76%7.65%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.22%9.02%13.61%16.59%6.76%7.65%

Коэффициент Шарпа

5 titoli на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.52

Коэффициент Шарпа 5 titoli находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.52
1.20
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 titoli за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.


TTM2022202120202019201820172016201520142013
5 titoli1.78%2.13%1.48%1.64%2.02%2.44%2.16%2.22%2.36%2.44%1.90%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.78%2.13%1.48%1.64%2.02%2.44%2.16%2.22%2.36%2.44%1.90%

Комиссия

Комиссия 5 titoli составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.22%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.65%
-8.26%
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 titoli с января 2010 показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-26.11%31 дек. 2021 г.20212 окт. 2022 г.
-20.24%22 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.2325 янв. 2017 г.419
-18.48%29 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.21224 окт. 2019 г.445
-9.39%4 сент. 2014 г.3015 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.119

График волатильности

Текущая волатильность 5 titoli составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.62%
3.27%
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля