PortfoliosLab logo
5 titoli
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWRL.AS 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 titoli и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
175.70%
330.18%
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2012 г., начальной даты VWRL.AS

Доходность по периодам

5 titoli на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.18% с начала года и доходность в 8.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
5 titoli1.18%10.53%-1.23%10.52%13.11%8.52%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.18%10.53%-1.23%10.52%13.11%8.52%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 titoli, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.84%-2.12%-3.24%0.54%2.34%1.18%
20241.21%3.61%3.41%-2.84%2.76%3.61%1.32%1.55%2.66%-1.45%3.60%-2.62%17.80%
20236.89%-2.66%2.78%1.59%-0.73%5.69%3.38%-2.34%-3.89%-3.35%8.70%4.79%21.74%
2022-5.76%-2.00%2.60%-7.01%-1.42%-8.13%6.24%-3.06%-8.31%4.29%6.73%-3.08%-18.71%
20210.45%2.30%2.68%4.09%1.57%1.20%0.91%2.35%-3.66%4.38%-1.80%3.89%19.63%
2020-0.66%-8.72%-11.47%8.79%3.39%3.68%4.71%6.85%-2.69%-2.70%11.69%4.55%15.82%
20196.75%2.71%1.18%3.43%-5.45%5.85%0.55%-2.71%2.48%2.35%2.89%3.00%24.87%
20185.48%-3.68%-2.62%1.47%-0.12%-0.49%2.62%0.37%0.78%-7.65%1.13%-5.79%-8.87%
20172.57%2.73%1.59%1.77%1.92%0.53%3.38%0.02%1.63%2.21%1.93%1.72%24.30%
2016-6.54%0.58%6.64%0.67%0.75%-0.80%4.58%0.29%0.87%-1.54%0.90%1.61%7.71%
2015-1.81%5.47%-1.46%3.35%-0.63%-2.62%0.82%-6.40%-3.88%7.82%-0.60%-1.89%-2.66%
2014-3.94%5.13%0.08%0.99%2.27%2.01%-1.04%1.83%-2.62%0.31%1.89%-1.67%5.01%

Комиссия

Комиссия 5 titoli составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 5 titoli составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 5 titoli, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 5 titoli, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5 titoli, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5 titoli, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5 titoli, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5 titoli, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.620.891.130.562.60

5 titoli на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
0.48
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 titoli за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.64%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.64%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$2.10
2023$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$2.02
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.38$2.04
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$1.83
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.31$1.56
2019$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.30$1.75
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.33$1.73
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.31$1.56
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$1.43
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$1.38
2014$0.44$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$1.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.05%
-7.82%
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 titoli показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 5 titoli составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-30.06%9 мая 2013 г.3324 июн. 2013 г.98225 апр. 2017 г.1015
-26.11%31 дек. 2021 г.20212 окт. 2022 г.32824 янв. 2024 г.530
-18.48%29 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.21224 окт. 2019 г.445
-17.14%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5 titoli составляет 10.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.48%
11.21%
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVWRL.ASPortfolio
^GSPC1.000.610.61
VWRL.AS0.611.001.00
Portfolio0.611.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2012 г.