5 titoli
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 titoli и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2012 г., начальной даты VWRL.AS
Доходность по периодам
5 titoli на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.18% с начала года и доходность в 8.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
5 titoli | 1.18% | 10.53% | -1.23% | 10.52% | 13.11% | 8.52% |
Активы портфеля: | ||||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.18% | 10.53% | -1.23% | 10.52% | 13.11% | 8.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 titoli, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.84% | -2.12% | -3.24% | 0.54% | 2.34% | 1.18% | |||||||
2024 | 1.21% | 3.61% | 3.41% | -2.84% | 2.76% | 3.61% | 1.32% | 1.55% | 2.66% | -1.45% | 3.60% | -2.62% | 17.80% |
2023 | 6.89% | -2.66% | 2.78% | 1.59% | -0.73% | 5.69% | 3.38% | -2.34% | -3.89% | -3.35% | 8.70% | 4.79% | 21.74% |
2022 | -5.76% | -2.00% | 2.60% | -7.01% | -1.42% | -8.13% | 6.24% | -3.06% | -8.31% | 4.29% | 6.73% | -3.08% | -18.71% |
2021 | 0.45% | 2.30% | 2.68% | 4.09% | 1.57% | 1.20% | 0.91% | 2.35% | -3.66% | 4.38% | -1.80% | 3.89% | 19.63% |
2020 | -0.66% | -8.72% | -11.47% | 8.79% | 3.39% | 3.68% | 4.71% | 6.85% | -2.69% | -2.70% | 11.69% | 4.55% | 15.82% |
2019 | 6.75% | 2.71% | 1.18% | 3.43% | -5.45% | 5.85% | 0.55% | -2.71% | 2.48% | 2.35% | 2.89% | 3.00% | 24.87% |
2018 | 5.48% | -3.68% | -2.62% | 1.47% | -0.12% | -0.49% | 2.62% | 0.37% | 0.78% | -7.65% | 1.13% | -5.79% | -8.87% |
2017 | 2.57% | 2.73% | 1.59% | 1.77% | 1.92% | 0.53% | 3.38% | 0.02% | 1.63% | 2.21% | 1.93% | 1.72% | 24.30% |
2016 | -6.54% | 0.58% | 6.64% | 0.67% | 0.75% | -0.80% | 4.58% | 0.29% | 0.87% | -1.54% | 0.90% | 1.61% | 7.71% |
2015 | -1.81% | 5.47% | -1.46% | 3.35% | -0.63% | -2.62% | 0.82% | -6.40% | -3.88% | 7.82% | -0.60% | -1.89% | -2.66% |
2014 | -3.94% | 5.13% | 0.08% | 0.99% | 2.27% | 2.01% | -1.04% | 1.83% | -2.62% | 0.31% | 1.89% | -1.67% | 5.01% |
Комиссия
Комиссия 5 titoli составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 5 titoli составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.62 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 titoli за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.64% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.64% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $2.10 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $2.02 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $2.04 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.83 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.56 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.75 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.73 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.56 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.43 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.38 |
2014 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 titoli показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 5 titoli составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
-30.06% | 9 мая 2013 г. | 33 | 24 июн. 2013 г. | 982 | 25 апр. 2017 г. | 1015 |
-26.11% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 328 | 24 янв. 2024 г. | 530 |
-18.48% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 24 окт. 2019 г. | 445 |
-17.14% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 titoli составляет 10.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VWRL.AS | Portfolio | |
---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.61 |
VWRL.AS | 0.61 | 1.00 | 1.00 |
Portfolio | 0.61 | 1.00 | 1.00 |