5 titoli
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 titoli и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2013 г., начальной даты VWRL.AS
Доходность по периодам
5 titoli на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.07% с начала года и доходность в 8.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 5 titoli | 11.58% | 0.14% | 9.85% | 15.42% | 10.17% | 8.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.58% | 0.14% | 9.85% | 15.42% | 10.17% | 8.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 titoli, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 3.61% | 3.41% | -2.83% | 2.75% | 3.61% | 11.58% | ||||||
| 2023 | 6.90% | -2.67% | 2.78% | 1.59% | -0.73% | 5.69% | 3.38% | -2.34% | -3.89% | -3.35% | 8.71% | 4.80% | 21.76% |
| 2022 | -5.76% | -2.00% | 2.60% | -7.01% | -1.42% | -8.13% | 6.24% | -3.06% | -8.31% | 4.29% | 6.73% | -3.08% | -18.71% |
| 2021 | 0.46% | 2.29% | 2.67% | 4.10% | 1.57% | 1.20% | 0.92% | 2.34% | -3.66% | 4.38% | -1.80% | 3.90% | 19.63% |
| 2020 | -0.65% | -8.73% | -11.47% | 8.79% | 3.40% | 3.67% | 4.71% | 6.86% | -2.70% | -2.70% | 11.70% | 4.55% | 15.82% |
| 2019 | 6.76% | 2.71% | 1.17% | 3.42% | -5.45% | 5.85% | 0.55% | -2.71% | 2.48% | 2.35% | 2.89% | 3.00% | 24.86% |
| 2018 | 5.48% | -3.69% | -2.61% | 1.47% | -0.12% | -0.50% | 2.62% | 0.38% | 0.78% | -7.65% | 1.13% | -5.80% | -8.87% |
| 2017 | 2.57% | 2.73% | 1.59% | 1.77% | 1.92% | 0.53% | 3.38% | 0.02% | 1.63% | 2.21% | 1.93% | 1.72% | 24.30% |
| 2016 | -6.54% | 0.58% | 6.64% | 0.67% | 0.75% | -0.81% | 4.59% | 0.29% | 0.87% | -1.54% | 0.90% | 1.61% | 7.71% |
| 2015 | -1.81% | 5.47% | -1.45% | 3.35% | -0.63% | -2.62% | 0.82% | -6.41% | -3.87% | 7.82% | -0.61% | -1.88% | -2.65% |
| 2014 | -3.94% | 5.13% | 0.08% | 0.99% | 2.27% | 2.01% | -1.04% | 1.83% | -2.62% | 0.31% | 1.89% | -1.68% | 5.00% |
| 2013 | -1.77% | 5.10% | -2.64% | 5.14% | 4.25% | 1.22% | 1.47% | 13.15% |
Комиссия
Комиссия 5 titoli составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 5 titoli среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.49 | 2.21 | 1.27 | 1.10 | 5.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 titoli за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 titoli | 1.57% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.57% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 titoli показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 5 titoli составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -26.11% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 328 | 24 янв. 2024 г. | 530 |
| -20.24% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 232 | 5 янв. 2017 г. | 419 |
| -18.48% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 24 окт. 2019 г. | 445 |
| -9.39% | 4 сент. 2014 г. | 30 | 15 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 titoli составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.