PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
5 titoli
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


VWRL.AS 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 titoli и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.60%
14.20%
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2013 г., начальной даты VWRL.AS

Доходность по периодам

5 titoli на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 10.22% с начала года и доходность в 8.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
5 titoli10.22%1.35%12.60%18.60%10.84%8.23%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
10.22%1.35%12.60%18.60%10.84%8.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 titoli, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%3.61%3.41%-2.83%2.75%10.22%
20236.90%-2.67%2.78%1.59%-0.73%5.69%3.38%-2.34%-3.89%-3.35%8.71%4.80%21.76%
2022-5.76%-2.00%2.60%-7.01%-1.42%-8.13%6.24%-3.06%-8.31%4.29%6.73%-3.08%-18.71%
20210.46%2.29%2.67%4.10%1.57%1.20%0.92%2.34%-3.66%4.38%-1.80%3.89%19.63%
2020-0.65%-8.73%-11.47%8.79%3.40%3.67%4.71%6.86%-2.70%-2.70%11.70%4.55%15.82%
20196.76%2.71%1.17%3.42%-5.45%5.85%0.55%-2.71%2.48%2.35%2.89%3.00%24.86%
20185.48%-3.69%-2.61%1.47%-0.12%-0.49%2.61%0.38%0.78%-7.65%1.13%-5.80%-8.87%
20172.57%2.73%1.59%1.77%1.92%0.53%3.38%0.02%1.63%2.21%1.93%1.72%24.30%
2016-6.54%0.58%6.64%0.67%0.75%-0.81%4.59%0.29%0.87%-1.54%0.90%1.61%7.71%
2015-1.81%5.47%-1.45%3.35%-0.63%-2.62%0.82%-6.41%-3.87%7.82%-0.61%-1.88%-2.65%
2014-3.94%5.13%0.08%0.99%2.27%2.01%-1.04%1.83%-2.62%0.31%1.89%-1.68%5.00%
2013-1.77%5.10%-2.64%5.14%4.25%1.22%1.47%13.15%

Комиссия

Комиссия 5 titoli составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5 titoli среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5 titoli, с текущим значением в 4242
5 titoli
Ранг коэф-та Шарпа 5 titoli, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5 titoli, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5 titoli, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5 titoli, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5 titoli, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5 titoli
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5 titoli, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5 titoli, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5 titoli, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5 titoli, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5 titoli, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.692.531.301.245.33

Коэффициент Шарпа

5 titoli на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.69
2.21
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 titoli за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
5 titoli1.51%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.51%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.66%
0
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 titoli показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 5 titoli составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-26.11%31 дек. 2021 г.20212 окт. 2022 г.32824 янв. 2024 г.530
-20.24%22 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.2325 янв. 2017 г.419
-18.48%29 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.21224 окт. 2019 г.445
-9.39%4 сент. 2014 г.3015 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5 titoli составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.80%
2.41%
5 titoli
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля