PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
World + Factors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

World + Factors

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VWRP.L 70%XDEV.L 10%XDEQ.L 10%XDEM.L 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		Global Equities
70%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в World + Factors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.04%
8.95%
World + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWRP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
World + Factors17.11%1.54%7.04%28.39%11.64%N/A
Активы портфеля:
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		9.03%2.15%2.78%16.47%8.00%N/A
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.47%0.51%7.14%32.39%13.40%N/A
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		28.34%1.01%5.75%42.45%12.82%N/A
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		16.45%1.67%7.81%27.55%11.62%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью World + Factors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.22%3.91%3.72%-2.55%2.60%3.30%1.14%1.55%17.11%
20235.60%-2.94%2.67%1.95%-1.27%5.72%3.41%-2.03%-3.85%-3.24%8.51%5.45%20.78%
2022-5.76%-1.75%2.80%-7.31%-1.30%-8.14%5.49%-3.03%-7.91%4.81%7.01%-2.29%-17.41%
2021-0.03%2.26%3.01%4.11%1.77%0.79%0.94%2.20%-3.51%4.41%-1.79%3.85%19.19%
2020-1.23%-8.86%-11.47%8.84%3.78%3.42%3.90%7.21%-2.85%-3.07%12.05%4.91%14.80%
2019-0.70%-2.93%2.66%2.50%2.96%3.39%7.96%

Комиссия

Комиссия World + Factors составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VWRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг World + Factors среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности World + Factors, с текущим значением в 5656
World + Factors
Ранг коэф-та Шарпа World + Factors, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино World + Factors, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега World + Factors, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара World + Factors, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина World + Factors, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

World + Factors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа World + Factors, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино World + Factors, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега World + Factors, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара World + Factors, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина World + Factors, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		1.261.801.231.566.78
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.513.561.442.5913.91
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.393.101.431.8212.27
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		2.273.251.411.9813.06

Коэффициент Шарпа

World + Factors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.27
2.32
World + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность World + Factors за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
World + Factors0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%
Активы портфеля:
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.40%
-0.19%
World + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

World + Factors показал максимальную просадку в 32.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка World + Factors составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.97%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10826 авг. 2020 г.133
-26.67%6 янв. 2022 г.19211 окт. 2022 г.32222 янв. 2024 г.514
-8.38%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.192 сент. 2024 г.33
-6.94%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.46
-6.33%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.2013 сент. 2019 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность World + Factors составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.33%
4.31%
World + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XDEV.LXDEM.LXDEQ.LVWRP.L
XDEV.L1.000.720.820.88
XDEM.L0.721.000.880.87
XDEQ.L0.820.881.000.96
VWRP.L0.880.870.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.