10yr-H-v5

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

10yr-H-v5 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.92% с начала года и доходность в 15.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 10yr-H-v5 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.

10yr-H-v5 has an annualized alpha of 5.90%, beta of 0.52, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.57%) than losses (85.95%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.38 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 10yr-H-v5 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10yr-H-v5 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10yr-H-v5 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10yr-H-v5 показал максимальную просадку в 30.54%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.

Текущая просадка 10yr-H-v5 составляет 3.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.