10yr-H-v5
use this Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C ISIN LU0290357176 | Ticker X57E and Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60, XDWT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2010 г., начальной даты LYPG.DE
Доходность по периодам
10yr-H-v5 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.22% с начала года и доходность в 11.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 10yr-H-v5 | 17.22% | 0.63% | 8.41% | 32.32% | 13.57% | 11.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.30% | 1.74% | 7.86% | 29.27% | 12.51% | 9.74% |
LYXC.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 2.60% | 1.14% | 5.78% | 12.50% | -1.38% | -1.07% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 2.46% | 1.03% | 5.63% | 13.97% | -2.33% | -0.75% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 24.29% | -0.76% | 9.95% | 45.14% | 22.11% | 18.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10yr-H-v5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.61% | 3.20% | 2.53% | -3.34% | 3.61% | 5.92% | -0.18% | 1.52% | 17.22% | ||||
| 2023 | 7.24% | -1.76% | 5.93% | 1.22% | 2.87% | 4.87% | 2.49% | -1.61% | -5.21% | -1.75% | 9.96% | 5.36% | 32.57% |
| 2022 | -7.16% | -2.43% | 2.03% | -8.71% | -2.24% | -7.97% | 7.84% | -4.49% | -8.52% | 4.29% | 4.90% | -3.65% | -24.61% |
| 2021 | -0.77% | 1.14% | 0.94% | 4.42% | 0.44% | 2.79% | 2.32% | 2.48% | -4.12% | 4.12% | 0.80% | 2.90% | 18.59% |
| 2020 | 1.36% | -7.50% | -6.81% | 7.75% | 4.39% | 4.90% | 4.88% | 7.85% | -2.98% | -3.56% | 9.72% | 5.68% | 26.50% |
| 2019 | 6.33% | 3.91% | 2.18% | 3.85% | -4.98% | 5.97% | 1.99% | -2.56% | 1.63% | 2.63% | 3.25% | 3.08% | 30.24% |
| 2018 | 4.93% | -1.52% | -2.64% | 0.95% | 1.76% | 0.04% | 1.56% | 2.64% | 0.11% | -6.87% | -0.82% | -5.38% | -5.71% |
| 2017 | 1.87% | 3.02% | 1.96% | 1.73% | 3.36% | -0.17% | 3.48% | 1.37% | 0.96% | 3.40% | 1.82% | 1.26% | 26.80% |
| 2016 | -5.58% | 0.50% | 6.35% | -1.73% | 2.08% | -2.93% | 6.85% | 1.25% | 1.11% | -1.25% | -0.44% | 1.75% | 7.52% |
| 2015 | -3.62% | 5.05% | -2.46% | 2.51% | -0.01% | -2.61% | 1.84% | -4.50% | -2.50% | 7.77% | -0.35% | -0.69% | -0.31% |
| 2014 | -2.43% | 4.45% | 0.18% | -0.15% | 2.53% | 1.94% | 0.21% | 1.80% | -1.61% | -0.63% | 3.86% | -0.85% | 9.43% |
| 2013 | 3.77% | -0.81% | 1.83% | 2.35% | 2.19% | -2.10% | 2.96% | 0.35% | 3.22% | 3.26% | 2.01% | 2.65% | 23.75% |
Комиссия
Комиссия 10yr-H-v5 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10yr-H-v5 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.59 | 3.61 | 1.47 | 2.43 | 14.68 |
LYXC.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 1.77 | 2.69 | 1.33 | 0.52 | 4.11 |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.71 | 2.56 | 1.31 | 0.49 | 4.08 |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 2.39 | 3.10 | 1.41 | 3.23 | 11.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10yr-H-v5 показал максимальную просадку в 30.55%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка 10yr-H-v5 составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.55% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 510 |
| -27.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 96 |
| -15.33% | 2 мая 2011 г. | 107 | 4 окт. 2011 г. | 98 | 28 февр. 2012 г. | 205 |
| -14.96% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 152 |
| -12.69% | 20 мая 2015 г. | 189 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10yr-H-v5 составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LYPG.DE | LYXD.DE | LYXC.DE | SWDA.L | |
|---|---|---|---|---|
| LYPG.DE | 1.00 | 0.13 | 0.12 | 0.65 |
| LYXD.DE | 0.13 | 1.00 | 0.65 | 0.17 |
| LYXC.DE | 0.12 | 0.65 | 1.00 | 0.20 |
| SWDA.L | 0.65 | 0.17 | 0.20 | 1.00 |