Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | Systematic Trend | 12.50% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | Emerging Markets Equities, Actively Managed | 30.50% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | Global Equities, Actively Managed | 32% |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | Emerging Markets Bonds | 5% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | Total Bond Market | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alex 3 With Trend Following и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2016 г., начальной даты EYLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 0.61% | -0.42% | 4.03% | 29.40% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Alex 3 With Trend Following | -0.03% | 2.66% | 10.47% | 18.65% | 41.95% | 14.68% | 8.16% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | — | — | — | — | — | — | — | — |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.00% | 0.36% | 0.38% | 2.74% | 10.10% | 7.89% | 3.69% | 4.85% |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 0.16% | 0.00% | 0.07% | 4.97% | 18.29% | 10.07% | 4.97% | 4.36% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | -0.26% | 3.72% | 17.74% | 27.77% | 63.47% | 20.48% | 12.45% | 11.50% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 0.16% | 4.47% | 15.37% | 25.99% | 60.06% | 21.93% | 8.89% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Alex 3 With Trend Following закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 22 июл. 2016 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 25 июл. 2016 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.01% | 5.06% | -3.66% | 2.96% | 10.47% | ||||||||
| 2025 | 1.46% | 0.84% | 0.48% | -1.70% | 4.30% | 3.74% | 0.35% | 3.79% | 1.95% | 0.98% | 2.16% | 2.09% | 22.28% |
| 2024 | 0.41% | 2.63% | 2.42% | -0.38% | 2.98% | -1.32% | 0.69% | 0.56% | 1.64% | -4.20% | 0.11% | -2.21% | 3.13% |
| 2023 | 4.87% | -2.04% | -0.20% | 1.18% | -3.44% | 3.40% | 4.58% | -2.80% | -0.03% | -2.46% | 4.84% | 3.62% | 11.52% |
| 2022 | 0.64% | -2.68% | -0.30% | -3.45% | 1.51% | -7.23% | 1.75% | -0.39% | -6.09% | 1.69% | 9.72% | -0.29% | -6.00% |
| 2021 | 0.28% | 5.53% | 1.65% | 3.55% | 1.03% | -0.59% | -0.51% | 0.24% | -2.05% | 1.22% | -3.30% | 3.87% | 11.10% |
Метрики бенчмарка
Alex 3 With Trend Following : годовая альфа составляет 3.32%, бета — 0.45, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 15.07.2016.
- Портфель участвовал в 59.72% снижения S&P 500 Index, но только в 57.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 57.21%
- Участие в снижении
- 59.72%
Комиссия
Комиссия Alex 3 With Trend Following составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Alex 3 With Trend Following имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.46 | 2.23 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.98 | 3.12 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.42 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.21 | 4.05 | +4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.19 | 17.91 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | — | — | — | — | — | — |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 44 | 2.34 | 3.54 | 1.46 | 2.18 | 9.12 |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 63 | 2.89 | 4.27 | 1.62 | 2.38 | 9.76 |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 98 | 5.48 | 7.45 | 2.04 | 12.89 | 48.01 |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 92 | 3.65 | 4.67 | 1.69 | 6.56 | 25.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alex 3 With Trend Following за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.28% | 4.48% | 4.99% | 5.34% | 5.44% | 7.33% | 3.40% | 4.43% | 5.68% | 3.12% | 2.49% | 3.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 20.40% | 0.00% | 3.86% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.94% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 6.36% | 6.71% | 7.08% | 4.81% | 3.24% | 4.87% | 4.87% | 6.14% | 6.88% | 5.84% | 5.69% | 5.51% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.67% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.25% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alex 3 With Trend Following показал максимальную просадку в 32.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Alex 3 With Trend Following составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.21% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 720 |
| -18.02% | 10 февр. 2022 г. | 161 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 464 |
| -13.68% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | 44 | 11 июн. 2025 г. | 175 |
| -8.16% | 25 июл. 2016 г. | 80 | 14 нояб. 2016 г. | 60 | 10 февр. 2017 г. | 140 |
| -7.73% | 15 июл. 2024 г. | 17 | 6 авг. 2024 г. | 34 | 24 сент. 2024 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | EQCHX | PIMIX | PELBX | EYLD | FYLD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.50 | 0.62 | 0.64 |
| EQCHX | 0.27 | 1.00 | -0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.23 | 0.34 |
| PIMIX | 0.28 | -0.09 | 1.00 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 0.37 |
| PELBX | 0.37 | 0.08 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.59 |
| EYLD | 0.50 | 0.19 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.89 |
| FYLD | 0.62 | 0.23 | 0.29 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.64 | 0.34 | 0.37 | 0.59 | 0.89 | 0.87 | 1.00 |