0% hehehe

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0% hehehe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

0% hehehe на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 138.87% с начала года и доходность в 60.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 мар. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +78.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении 0% hehehe закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 апр. 2016 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший день был 18 июн. 1992 г. с доходностью -37.9%.

0% hehehe has an annualized alpha of 10.80%, beta of 1.58, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 1983.

• This portfolio captured 261.52% of S&P 500 Index gains and 194.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.23 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 0% hehehe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

0% hehehe имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 0% hehehe на 13 июн. 2026 г. составляет 5.01 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0% hehehe показал максимальную просадку в 96.59%, зарегистрированную 27 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1117 торговых сессий.

Текущая просадка 0% hehehe составляет 5.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.