1st

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1st и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

1st на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 16.12% с начала года и доходность в 19.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 1 окт. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 1st закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -17.7%.

1st has an annualized alpha of 2.74%, beta of 1.14, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1985.

• This portfolio captured 131.51% of S&P 500 Index gains and 114.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.14 and R2 of 0.82, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 1st составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1st имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 1st на 13 июн. 2026 г. составляет 2.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1st показал максимальную просадку в 77.28%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3108 торговых сессий.

Текущая просадка 1st составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.