IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10%

График показывает рост €10,000 инвестированных в IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 13.53% с начала года и доходность в 18.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 5 июн. 2017 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 6 июн. 2017 г. с доходностью -10.3%.

IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% has an annualized alpha of 9.51%, beta of 0.57, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2014.

• This portfolio captured 109.38% of S&P 500 Index gains but only 93.50% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.32 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% на 13 июн. 2026 г. составляет 2.14 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка IT 60% + HEALTH 30%+ QUALITY 10% составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.