Shar ratio 2

График показывает рост €10,000 инвестированных в Shar ratio 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Shar ratio 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.

Shar ratio 2: годовая альфа составляет 7.98%, бета — 0.33, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 03.02.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.76%) было выше, чем в снижении (54.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.29 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Shar ratio 2 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Shar ratio 2 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shar ratio 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.41
• За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Shar ratio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Shar ratio 2 показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Shar ratio 2 составляет 3.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.