SMH Flot

График показывает рост $10,000 инвестированных в SMH Flot и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SMH Flot на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 5.69% с начала года и доходность в 20.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SMH Flot закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

SMH Flot: годовая альфа составляет 6.71%, бета — 0.84, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 20.06.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.62%) было выше, чем в снижении (70.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия SMH Flot составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH Flot имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SMH Flot имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.15
• За 5 лет: 0.87
• За 10 лет: 1.03
• За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SMH Flot за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SMH Flot показал максимальную просадку в 29.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.

Текущая просадка SMH Flot составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.